ALM 2 : outils et pratiques avancés de la gestion actif / passif bancaire

Gestion en valeur vs. gestion en résultats
  • Limites des indicateurs classiques de gestion actif / passif : impasses et résultat
  • Valeur de marché vs. Earning at risk
  • Travaux Pratiques
  • Construction d’un exemple de banque simplifiée et déclinaison des approches
Dynamique d’une banque de détail
  • Nécessité de l’approche dynamique
  • Mise en évidence des risques : niveau, pente, retard, …
Estimation des comportements
  • Nécessaire estimation des comportements clientèle
  • Techniques économétriques d’estimation
  • Calibrage des lois de déblocages et des taux d’annulations
  • Limites de l’approche quantitative
Application aux options implicites
  • Remboursement anticipé et renégociation
  • Plan d’Épargne Logement
  • Travaux Pratiques
  • Construction d’un simulateur appliqué aux crédits à taux fixe
Gestion du risque inflation
  • Analyse des comptes sur livret
  • Instruments de couverture cash et dérivés
  • Lien entre positions de taux nominaux et inflation
  • Travaux Pratiques
  • Illustration du risque de spread
Gestion sous contrainte d’IAS
  • Held-to-maturity vs. Available for sale
  • Fair value hedge, Cash flow hedge, Portfolio fair value hedge, Carved out fair value hedge
  • Communication financière
  • Travaux Pratiques
  • Analyse de bilans bancaires publiés
Risques résiduels
  • Risque de liquidité
  • Risque de taux : risque de convexité, risque de fixing, risque de base, risque TEC
  • Risque de change
  • Options cachées
  • Travaux Pratiques
  • Exemples de pilotage des ratios de liquidité selon la réglementation française et réforme Bâle III
  • Détermination de gaps de liquidité Moyen Long Terme
Comptabilité et Gestion Actif / Passif
  • Compléments d’information sur les évolutions en date du séminaire

  • Maîtriser les outils pratiques de la gestion actif / passif
  • Appliquer les techniques ALM de façon opérationnelle
  • Maîtriser la gestion des options implicites et du risque inflation
  • Maîtriser les conséquences du référentiel comptable IFRS sur la gestion
  • Connaître les évolutions réglementaires en cours
  • Développement d’une compétence allant au-delà des indicateurs classiques de gestion actif / passif bancaire
  • Assimilation des techniques d’analyse et de gestion des risques optionnels
  • Se reporter au séminaire « ALM 1 : fondamentaux de la gestion actif / passif bancaire » page précédente, pour une formation plus élémentaire
  • Gestionnaires actif / passif ou quantitatifs, désireux de compléter leur expertise
  • Contrôleurs des risques / Auditeurs en charge du suivi de la gestion actif / passif
  • Contrôleurs de gestion
  • Analystes

ALM 2 : outils et pratiques avancés de la gestion actif / passif bancaireLEVY Jonathan
Président de BIENPREVOIR.FR

+ d'infos

Diplômé de l’ENSEA, il a débuté sa carrière en tant qu’actuaire au sein du Département Technique chez BNP PARIBAS. Il a ensuite rejoint CRÉDIT AGRICOLE SA, où il a été Ingénieur financier au sein du pôle «Risques actif / passif» puis Responsable adjoint de la division «Gestion des risques actif / passif et Refinancement» du pôle «Risque de taux» et enfin Responsable de la Gestion financière à la BDI de CASA.

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