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Finance de marché
Introduction à la Value at Risk (VaR)
Format : Présentiel
Niveau : Acquisition
Durée : 1 jour
Dates :
Date à venir
Prix net : 1440€
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Période
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Finance de marché

Introduction à la Value at Risk (VaR)

1440€
Prix net : Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)
Format(s) pédagogique(s) : Présentiel
Niveau : Acquisition
Durée : 1 jour
Méthode : Exercices sur Excel
Langue(s) : Français
Code Web :  VAR
Sessions disponibles
Date à venir

Objectifs

  • Connaître les facteurs de risque des produits et leurs sensibiltés
  • Maîtriser le concept de VaR (Value at Risk)
  • Savoir effectuer des calculs simples de VaR selon les différentes méthodes
  • Connaître les avantages / inconvénients et les limites des trois méthodes de VaR
  • Comprendre les utilisations de la VaR dans la gestion interne des risques et dans les approches réglementaires (Bâle II,  Bâle III et évolutions) et connaître les mesures alternatives en vigueur en date du séminaire

Public cible

  • Directions des Risques
  • Directions Financières
  • Middle office
  • Traders, Gérants
  • Inspection / Audit / Contrôle interne
  • Ingénieurs financiers
  • Départements Conformité
  • Informaticiens

Atouts

  • Approche pédagogique des principaux outils statistiques utilisés dans le risk management
  • Nombreuses applications pratiques
  • Contenu replacé dans le contexte réglementaire et économique à la date du séminaire

Introduction à  la Value at Risk (VaR)

Programme

Introduction
  • Notion de mesure de risque
  • Typologie des risques de marché
  • Facteurs de risque, résultat Mark-to-Market, sensibilités
  • Rappel du contexte réglementaire (Bâle II, Bâle III et CRD)

 

Travaux Pratiques

  • Analyse des facteurs de risque pour différents produits
Value at Risk (VaR)
  • VaR historique
    • Rappels sur les mouvements historiques des taux et prix de marché
    • Notion de perte probabilisée sur des séries réelles
    • Calcul de VaR historique
  • VaR paramétrique
    • Rappels statistiques (variance, covariance, corrélation)
    • Estimation et lois de variation des prix de marché
    • Calcul de VaR paramétrique
  • VaR Monte Carlo
  • Analyse comparative des trois méthodes de VaR
  • CRD3 et VaR stressée

 

Calculs simples sur EXCEL™

  • Indicateurs statistiques

 

Calculs de VaR sur fichiers

  • EXCEL™ préformatés
    Positions sur actions et indices
  • Étude comparative des trois méthodes : historique, paramétrique, Monte Carlo
  • Explication des spécificités pour les autres catégories de produits (positions de change et positions de taux)
  • Étude d’un portefeuille multi-marchés
Limites de la VaR et alternatives
  • Back-testing et notion de stress test
  • Introduction à l’ES (Expected Shortfall)
Utilisations
  • Capital réglementaire
  • Gestion interne des risques et suivi des limites
  • Outil stratégique
Comprendre les enjeux et impacts des réformes Bâle sur les risques de marché
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