Marc Salvat
Consultant
Culture Risques Bancaires – Vidéo learning tutoré
Ce MOOC vous offre un panorama complet des risques bancaires. Vous verrez comment ils sont mesurés et pilotés par les banques et ce qu’imposent les régulations nouvelles.
Formation sur demande qui peut nécessiter de l’ingénierie pédagogique
Présentation
Est-il besoin de rappeler les dernières crises vécues par certaines institutions financières dans la période récente ?
Crise des subprimes et faillite de Lehman Brothers, nationalisation de AIG, amendes retentissantes et colossales contre certaines banques américaines et européennes, scandale du Libor, faillite de la Barings…Les exemples s’accumulent et prouvent le besoin impérieux de gestion des risques dans les institutions financières.
Alors, bien sûr, les autorités ont réagi en introduisant des régulations et un contrôle strict du système financier. En Europe, la BCE est désormais en première ligne dans ce combat. Ces régulations et ces contrôles modifient en profondeur la physionomie du secteur bancaire, les pratiques et l’organisation des banques.
Vous le voyez, l’impact des risques qu’ils soient de crédit, de liquidité, de marché ou opérationnel, n’est pas juste un sujet théorique.
La première semaine couvre le risque de liquidité et les risques structurels de taux et de change.
La deuxième semaine le risque de crédit et le risque opérationnel propre aux banques.
Enfin, dans la troisième semaine, nous parlerons du risque de marché.
En plus de courtes vidéos, vous aurez accès à des documents, des quiz pour parfaire vos connaissances ainsi que des cas pratiques.
Au final, en suivant ce MOOC, vous aurez acquis les connaissances indispensables en gestion des risques, cœur du système financier.
Pré-requis
- Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience
Culture Risques Bancaires
Programme
Semaine 1 : Présentation des risques bancaires - Focus sur les risques structurels
- Les métiers de la banque et les risques associés
- La comptabilité de la banque et l’évaluation
- Les grands principes réglementaires
- La compliance
- Le risque structurel de taux du bilan
- Le risque de change au bilan
- Le risque de liquidité
Semaine 2 : Risque de crédit et risque opérationnel
- Quelques définitions indispensables en matière de risque de crédit : notions de PD, LGD, EAD, rating
Risque Retail – la gestion du risque par les conditions d’octroi - Risque Retail – La gestion de la politique de crédit retail
- Le risque de crédit Corporate : produits et définitions
- Le risque de crédit Corporate : les calculs
- Le cas particulier du financement des institutions financières
- Le risque pays et le risque souverain
- Le risque opérationnel
Semaine 3 : Risque de marché - Gestion des risques dans les banques
- Les outils de suivi du risque de marché I
- Les outils de suivi du risque de marché II
- La VaR
- Le risque de crédit sur opérations de marché
- Les risques croisés
- Les calculs Bâlois (partie 1)
- Les calculs Bâlois (partie 2)
- Les évolutions réglementaires prévues
- Organisation des risques au sein d’une banque
Évaluation finale
- Sous forme de quiz
Pédagogie – Évaluation
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Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
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La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
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Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
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Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.
Formateur
Diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, Marc Salvat a été Responsable d’équipes Maîtrise d’ouvrage Marchés de capitaux, Responsable MO/BO puis COO au sein de plusieurs grandes banques de marché. Il est co-auteur de l’ouvrage « L’essentiel des marchés financiers » et auteur de « L’Essentiel du postmarché » publiés par FIRST FINANCE. Aujourd’hui, il collabore étroitement avec FIRST FINANCE notamment sur les projets de certification et de gestion des risques.
Pour aller plus loin
Qualité et Certification
