Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance
Objectifs | Compétences
Faciliter la lecture et la compréhension des textes réglementaires : textes de Bâle III et de la CR R (CRR = « Capital Requirements Regulation » : retranscription européenne des textes de Bâle)
Maîtriser les différentes méthodes réglementaires de quantification et de gestion des risques financiers ; décrire les méthodes mises en place par les banques pour la gestion interne (approches économiques) afin de bien comprendre les approches réglementaires (Bâle et CR R )
Maîtriser les différentes approches de Bâle et analyser les modifications que l’Europe y a apporté dans le cadre de la CRR
Maîtriser les indicateurs bâlois (EAD, PD, LGD, LCR, NSFR, ratio de levier, CVA, … )
Analyser les évolutions qui seront introduites en Europe par la révision de la CRR (CRR2) d’ici 2021
Connaître les futures évolutions réglementaires (réformes de Bâle III, IV, …)
Public cible
Responsables opérationnels et collaborateurs des différentes fonctions de risk management
Collaborateurs des Directions des métiers commerciaux, du Département de Finance (gestion ALM, …) ou des marchés des capitaux dont la gestion est impactée par les textes de Bâle et de la CRR/CRD
Collaborateurs des Directions impliquées dans la mise en place des textes de Bâle et de la CRD IV: Informatique, Comptabilité, Contrôle de gestion, …
Consultants travaillant sur des sujets liés aux textes de Bâle et de la CRD IV
Atouts
Acquisition des repères essentiels pour comprendre les objectifs et les méthodes réglementaires et économiques
Analyse des différences entre les approches réglementaires baloises et européennes
Présentation de la dynamique des textes de la réglementation prudentielle : description des évolutions mises en place dans le cadre de Bâle III et de la CRR ainsi que les réflexions actuelles sur les futures évolutions
Approche très opérationnelle
Analyse de la réglementation prudentielle : de Bâle III et CRR à CRR2 et Bâle IV
Programme
Introduction à la réglementation prudentielle
Analyse détaillée des trois piliers de Bâle
Pilier 1 : Exigences de fonds propres
Pilier 2 : Un processus de surveillance prudentielle renforcé, encadrement des risques non captés par le pilier 1
Pilier 3 : Plus de contraintes en termes de communication externe
Cas Pratiques
Lien entre la réglementation prudentielle et les conditions de refinancement de l’économie
Analyse de la dynamique qui relie d’un côté le rating et les exigences de fonds propres pour le risque de crédit et d’un autre côté les coûts de refinancement des contreparties
Approches économiques
Introduction des méthodes mises en place par les banques pour la gestion interne (approches économiques) afin de bien comprendre les approches réglementaires
Risques de crédit
Définition et mesure des expositions
Méthodes de quantification du risque de crédit
Risques de marché
Définition et mesure des expositions
Méthodes de quantification du risque (Value at Risk, Expected Shortfall)
Travaux Pratiques
Traitement d’exemples
Approche réglementaire : risque de crédit
Introduction aux risques pondérés (RWA : Risk Weighted Assets)
Analyse de la méthode standard
Analyse des deux approches internes : IRB foundation et IRB advanced
Modalités de la mise en place des approches IRB :
Mise en place d’un système de notation interne
Définition du défaut, calcul de PD, LGD et EAD
Traitement applicable aux facteurs de réduction du risque
Travaux Pratiques
Application pratique des approches internes IRB à plusieurs types de portefeuilles
Prise en compte des facteurs de réduction du risque dans les RWA (risques pondérés)
Approche réglementaire : risques de marchés
Méthodes standards
Modèle interne
Approche réglementaire : risques opérationnels
Définition
Méthodes standards et approches internes
Évolutions introduites par la 1ère réforme de Bâle III (en partie implémentées en Europe en 2014 via la CRR puis le reste d'ici 2021 via la CRR2)
Amélioration de la qualité et de la quantité du capital éligible au ratio réglementaire
Instauration d’un ratio de levier
Instauration de nouvelles normes de liquidité : un ratio à court terme (Liquidity Coverage Ratio ou LCR) et un ratio structurel à long terme (Net Stable Funding Ratio ou NSFR)
Renforcement du besoin en fonds propres pour les risques suivants : activités de trading, opérations de titrisation , expositions sur les chambres de compensation, risque de CVA
Analyse des différences entre Bâle III et la CRR (CRR = retranscription européenne de Bâle III)
Cas Pratiques
En utilisant le cas d’une banque française, faire le lien entre les problèmes constatés pendant la crise sur les risque de Marchés et les solutions mises en place par Bâle pour y remédier
Sur la base d’exemples concrets, analyser les points forts et les points faibles de la charge en capital mise en place par Bâle III et par la CRR pour la CVA
Analyse des évolutions réglementaires implémentées en Europe d'ici 2021 dans le cadre de la révision de la CRR (CRR2)
Finalisation de l’implémentation en Europe des modifications introduites par la 1ère réforme de Bâle III
Nouvelle méthode de calcul de l’exposition au risque de contrepartie sur les dérivés (SA-CCR)
Révision des approches pour les risques de marchés (FRTB)
Révision des approches pour certaines expositions au risque de crédit : Infrastructure, CCP, …
Révision du dispositif réglementaire sur les grands risques
Analyse des futures évolutions réglementaires décidées par Bâle fin 2017 (2ème réforme de Bâle III - vers un Bâle IV ?)
Introduction d’un floor sur les modèles internes visant à imposer un niveau minimum de capital
Révision du dispositif relatif au risque de crédit : révision des modèles internes et de la méthode standard
Révision des dispositifs relatifs à la CVA et aux risques opérationnels : abandon des approches internes et révision des méthodes standards
Révision du ratio de levier pour les banques systémiques
Pédagogie – Évaluation
La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est évaluée par des cas pratiques, des études de cas, des quiz ou des exercices en fin de séquence.
Formateur
AF
Abdelhalim FADIL
Diplômé de l’Ecole Polytechnique et de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Abdelhalim a commencé sa carrière comme consultant en stratégie puis a été responsable adjoint du Market Risk Management chez Dexia Crédit Local. Il a ensuite occupé divers postes de management dans le risk management et dans la banque de financement et d'investissement. Pendant ces expériences, Abdelhalim a piloté plusieurs projets stratégiques de Dexia dont le projet Modèle Interne Marchés, IFRS 13, Prudent Valuation, impacts de Bâle III sur les risques pondérés, … Actuellement, il est Directeur du Risque Management Stratégique et Réglementaire. Il vient de piloter la conception et l’implémentation du Risk Appetite Framework et il participe activement à la gestion des impacts des futures évolutions prudentielles envisagées par les différents régulateurs (comité de Bâle, EBA, BCE, …).