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Finance de marché
Analyse de la réglementation prudentielle : de Bâle III et CRR à CRR2 et Bâle IV
Format : Présentiel
Niveau : Maîtrise
Durée : 2 jours
Dates :
20 septembre
Prix net : 3110€
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Informations supplémentaires :
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Sessions disponibles
20 septembre 2021
Ouverture garantie
Finance de marché

Analyse de la réglementation prudentielle : de Bâle III et CRR à CRR2 et Bâle IV

3110€
Prix net : Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)
Format(s) pédagogique(s) : Présentiel
Niveau : Maîtrise
Durée : 2 jours
Méthode : Crédential
Langue(s) : Français
Code Web :  BALE2
Sessions disponibles
20 septembre 2021
Ouverture garantie

Objectifs

  • Faciliter la lecture et la compréhension des textes réglementaires : textes de Bâle III et de la CR R (CRR = « Capital Requirements Regulation » : retranscription européenne des textes de Bâle)
  • Maîtriser les différentes méthodes réglementaires de quantification et de gestion des risques financiers ; décrire les méthodes mises en place par les banques pour la gestion interne (approches économiques) afin de bien comprendre les approches réglementaires (Bâle et CR R )
  • Maîtriser les différentes approches de Bâle et analyser les modifications que l’Europe y a apporté dans le cadre de la CRR
  • Maîtriser les indicateurs bâlois (EAD, PD, LGD, LCR, NSFR, ratio de levier, CVA, … )
  • Analyser les évolutions qui seront introduites en Europe par la révision de la CRR (CRR2) d’ici 2021
  • Connaître les futures évolutions réglementaires (réformes de Bâle III, IV, …)

Public cible

  • Responsables opérationnels et collaborateurs des différentes fonctions de risk management
  • Collaborateurs des Directions des métiers commerciaux, du Département de Finance (gestion ALM, …) ou des marchés des capitaux dont la gestion est impactée par les textes de Bâle et de la CRR/CRD
  • Collaborateurs des Directions impliquées dans la mise en place des textes de Bâle et de la CRD IV: Informatique, Comptabilité, Contrôle de gestion, …
  • Consultants travaillant sur des sujets liés aux textes de Bâle et de la CRD IV

Atouts

  • Acquisition des repères essentiels pour comprendre les objectifs et les méthodes réglementaires et économiques
  • Analyse des différences entre les approches réglementaires baloises et européennes
  • Présentation de la dynamique des textes de la réglementation prudentielle : description des évolutions mises en place dans le cadre de Bâle III et de la CRR ainsi que les réflexions actuelles sur les futures évolutions
  • Approche très opérationnelle

Analyse de la réglementation prudentielle : de Bâle III et CRR à CRR2 et Bâle IV

Programme

Introduction à la réglementation prudentielle
  • Analyse détaillée des trois piliers de Bâle
    • Pilier 1 : Exigences de fonds propres
    • Pilier 2 : Un processus de surveillance prudentielle renforcé, encadrement des risques non captés par le pilier 1
    • Pilier 3 : Plus de contraintes en termes de communication externe

 

Cas Pratiques

  • Lien entre la réglementation prudentielle et les conditions de refinancement de l’économie
  • Analyse de la dynamique qui relie d’un côté le rating et les exigences de fonds propres pour le risque de crédit et d’un autre côté les coûts de refinancement des contreparties
Approches économiques
  • Introduction des méthodes mises en place par les banques pour la gestion interne (approches économiques) afin de bien comprendre les approches réglementaires
  • Risques de crédit
    • Définition et mesure des expositions
    • Méthodes de quantification du risque de crédit
  • Risques de marché
    • Définition et mesure des expositions
    • Méthodes de quantification du risque (Value at Risk, Expected Shortfall)

 

Travaux Pratiques

  • Traitement d’exemples
Approche réglementaire : risque de crédit
  • Introduction aux risques pondérés (RWA : Risk Weighted Assets)
  • Analyse de la méthode standard
  • Analyse des deux approches internes : IRB foundation et IRB advanced
  • Modalités de la mise en place des approches IRB :
    • Mise en place d’un système de notation interne
    • Définition du défaut, calcul de PD, LGD et EAD
    • Traitement applicable aux facteurs de réduction du risque

 

Travaux Pratiques

  • Application pratique des approches internes IRB à plusieurs types de portefeuilles
  • Prise en compte des facteurs de réduction du risque dans les RWA (risques pondérés)
Approche réglementaire : risques de marchés
  • Méthodes standards
  • Modèle interne
Approche réglementaire : risques opérationnels
  • Définition
  • Méthodes standards et approches internes
Évolutions introduites par la 1ère réforme de Bâle III (en partie implémentées en Europe en 2014 via la CRR puis le reste d'ici 2021 via la CRR2)
  • Amélioration de la qualité et de la quantité du capital éligible au ratio réglementaire
  • Instauration d’un ratio de levier
  • Instauration de nouvelles normes de liquidité : un ratio à court terme (Liquidity Coverage Ratio ou LCR) et un ratio structurel à long terme (Net Stable Funding Ratio ou NSFR)
  • Renforcement du besoin en fonds propres pour les risques suivants : activités de trading, opérations de titrisation , expositions sur les chambres de compensation, risque de CVA
  • Analyse des différences entre Bâle III et la CRR (CRR = retranscription européenne de Bâle III)

 

Cas Pratiques

  • En utilisant le cas d’une banque française, faire le lien entre les problèmes constatés pendant la crise sur les risque de Marchés et les solutions mises en place par Bâle pour y remédier
  • Sur la base d’exemples concrets, analyser les points forts et les points faibles de la charge en capital mise en place par Bâle III et par la CRR pour la CVA
Analyse des évolutions réglementaires implémentées en Europe d'ici 2021 dans le cadre de la révision de la CRR (CRR2)
  • Finalisation de l’implémentation en Europe des modifications introduites par la 1ère réforme de Bâle III
  • Nouvelle méthode de calcul de l’exposition au risque de contrepartie sur les dérivés (SA-CCR)
  • Révision des approches pour les risques de marchés (FRTB)
  • Révision des approches pour certaines expositions au risque de crédit : Infrastructure, CCP, …
  • Révision du dispositif réglementaire sur les grands risques
Analyse des futures évolutions réglementaires décidées par Bâle fin 2017 (2ème réforme de Bâle III - vers un Bâle IV ?)
  • Introduction d’un floor sur les modèles internes visant à imposer un niveau minimum de capital
  • Révision du dispositif relatif au risque de crédit : révision des modèles internes et de la méthode standard
  • Révision des dispositifs relatifs à la CVA et aux risques opérationnels : abandon des approches internes et révision des méthodes standards
  • Révision du ratio de levier pour les banques systémiques

Formateur

AF
Abdelhalim FADIL
Diplômé de l’Ecole Polytechnique et de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Abdelhalim a commencé sa carrière comme consultant en stratégie puis a été responsable adjoint du Market Risk Management chez Dexia Crédit Local. Il a ensuite occupé divers postes de management dans le risk management et dans la banque de financement et d'investissement. Pendant ces expériences, Abdelhalim a piloté plusieurs projets stratégiques de Dexia dont le projet Modèle Interne Marchés, IFRS 13, Prudent Valuation, impacts de Bâle III sur les risques pondérés, … Actuellement, il est Directeur du Risque Management Stratégique et Réglementaire. Il vient de piloter la conception et l’implémentation du Risk Appetite Framework et il participe activement à la gestion des impacts des futures évolutions prudentielles envisagées par les différents régulateurs (comité de Bâle, EBA, BCE, …).
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