1990€

Net de taxes

Niveau Fondamentaux

Durée 2 jours

Format Présentiel

Déjeuner

Inclus

Réf INTRORM

Besoin de réaliser cette formation directement au sein de votre entreprise, sans modification ni personnalisation du programme ?

Réf INTRORM

Ce programme peut être la fondation idéale pour créer une formation sur-mesure, parfaitement adaptée à vos besoins spécifiques et à votre environnement professionnel.

Réf INTRORM

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Risk Management

Introduction au risk management

Cette formation fournit une introduction complète aux principes fondamentaux du risk management, essentielle pour toute personne impliquée dans la gestion des risques financiers. Les participants découvriront les outils, techniques et approches pour identifier, évaluer et anticiper les risques, en tenant compte du contexte économique.

Formateur

Bruno CASSIANI

Consultant

Formateur

Benoît NUSBAUMER

Consultant

1990€

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Niveau Fondamentaux

Durée 2 jours

Format Présentiel

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Inclus

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Objectifs /
Compétences

Programme

Pour qui ?

Formateur

Objectifs | Compétences

Avoir une vision globale de l’organisation du risk management au sein d’un établissement financier
Connaître le rôle et les responsabilités des acteurs internes et externes impliqués dans le risk management
Appréhender les étapes clés d’une méthodologie de calcul, de gestion et de suivi des grandes catégories de risque (marché, crédit, opérationnel et liquidité)
Comprendre les mesures et les indicateurs de risques, leurs champs d’application et leurs limites
Connaître l’impact des risques sur les fonds propres
Connaître les évolutions réglementaires en cours

Programme

Cartographie des risques des établissements financiers et de leurs activités

Notions de risque et de facteurs de risque
Risques associés aux différentes activités
Risques classiques et nouveaux risques

Acteurs du risk management

Rôle et responsabilités des acteurs internes
Acteurs externes : autorités de tutelle et régulateurs nationaux et européens-

Organisation et mise en place du risk management

Dispositifs internes et aspects opérationnels
Exigences réglementaires (réformes de Bâle)
Liens entre capital économique et capital réglementaire

Introduction au risque de marché

Notion de Mark-to-Market et risque sur opérations de marché
Indicateurs de risques de marché
Sensibilité du prix aux facteurs de risque
Concept de Value at Risk (VaR) : présentation des trois méthodes de VaR (historique, paramétrique et Monte Carlo)
Stress tests
Suivi et pilotage des risques de marché
Traitement réglementaire du risque de marché : de Bâle I à Bâle III et évolutions récentes (FTRB etc.)

Travaux pratiques

Travaux Pratiques
Étude comparative des indicateurs pour différentes positions de marché

Introduction au risque de crédit

Définition du risque de crédit
Probabilité de défaut et taux de recouvrement
Notion de rating
Spread de crédit
Couverture du risque de crédit
Introduction à la notion de risque de contrepartie sur opérations de marché : typologie et présentation simple des méthodes de mesure

Travaux pratiques

Travaux Pratiques
Analyse du risque de crédit sur différentes opérations

Approche réglementaire du risque de crédit (Bâle II, Bâle III et évolutions )

Différentes méthodes : standard et interne (IRB)
Indicateurs bâlois (EAD, PD, LGD, M, … )
Ratio de solvabilité

Introduction au risque de liquidité

Analyse et gestion du risque de liquidité
Traitement réglementaire et ratios de liquidité

Introduction au risque opérationnel

Typologie des risques opérationnels
Identification et cartographie
Exemple de suivi et pilotage des risques opérationnels
Traitement réglementaire du risque opérationnel

Synthèse

Enjeux d’une gestion globale des risques

Pour qui ?

Nouveaux entrants des Directions des Risques
Directions Financières
Départements Contrôle interne, Conformité
Inspection / Audit / Contrôle interne
Conformité
Services juridiques
Middle office juniors, Back office
Services Informatiques
Consultants juniors
Analystes

Formateur

Bruno CASSIANI

Consultant

Diplômé de l'ENSAE, Bruno Cassiani-Ingoni a débuté sa carrière au Crédit Lyonnais en participant au lancement des produits dérivés sur les marchés organisés et devient, en 1988, responsable des options de taux. En 1993, il est en charge des activités de trading et vente Produits de taux à Hong-Kong puis rejoint la direction des risques à Paris en tant que risk manager.

Formateur

Benoît NUSBAUMER

Consultant

Diplômé HEC et IEP Paris, certifié CIA, il a exercé au Crédit Lyonnais puis chez Calyon (devenue CACIB) des fonctions commerciales, de crédit, d'inspection générale et de conformité, en France et à l'international. Ses spécialités sont le risque de crédit, le risque de non-conformité et l'audit interne.

Pédagogie – Évaluation

Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.

Pré-requis

Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance

Qualité & Certification

Adapté aux personnes en situation de handicap

Besoin d'être recontacté(e) ?

*Mentions obligatoires

En soumettant ce formulaire, je reconnais avoir pris connaissance de la politique de traitement des données personnelles de First Finance.*

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Introduction au risk management

Objectifs | Compétences

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Travaux pratiques

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Pédagogie – Évaluation

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