Finance de marché

Introduction au risk management

2440€

Prix net : Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Format(s) pédagogique(s) : Présentiel

Niveau : Acquisition

Durée : 2 jours

Langue(s) : Français

Code Web : INTRORM

Sessions disponibles

26 novembre 2020

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Objectifs Public cible Atouts Programme Formateurs

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Objectifs

Avoir une vision globale de l’organisation du risk management au sein d’un établissement financier
Connaître le rôle et les responsabilités des acteurs internes et externes impliqués dans le risk management
Appréhender les étapes clés d’une méthodologie de calcul, de gestion et de suivi des grandes catégories de risque (marché, crédit, opérationnel et liquidité)
Comprendre les mesures et les indicateurs de risques, leurs champs d’application et leurs limites
Connaître l’impact des risques sur les fonds propres
Connaître les évolutions réglementaires en cours

Public cible

Nouveaux entrants des Directions des Risques
Directions Financières
Départements Contrôle interne, Conformité,
Inspection / Audit / Contrôle interne
Conformité
Services juridiques
Middle office juniors, Back office
Services Informatiques
Consultants juniors
Analystes

Atouts

Vision globale de tous les aspects du risk management
Étude des meilleures pratiques
Concepts systématiquement replacés dans le contexte réglementaire et économique
Remise de l’ouvrage « L’essentiel des marchés ?nanciers » (Editions Eyrolles, Collection FIRST FINANCE)

Introduction au risk management

Programme

Cartographie des risques des établissements financiers et de leurs activités

Notions de risque et de facteurs de risque
Risques associés aux différentes activités
Risques classiques et nouveaux risques

Acteurs du risk management

Rôle et responsabilités des acteurs internes
Acteurs externes : autorités de tutelle et régulateurs nationaux et européens

Organisation et mise en place du risk management

Dispositifs internes et aspects opérationnels
Exigences réglementaires (réformes de Bâle)
Liens entre capital économique et capital réglementaire

Introduction au risque de marché

Notion de Mark-to-Market et risque sur opérations de marché
Indicateurs de risques de marché
- Sensibilité du prix aux facteurs de risque
- Concept de Value at Risk (VaR) : présentation des trois méthodes de VaR (historique, paramétrique et Monte Carlo)
- Stress tests
- Suivi et pilotage des risques de marché
Traitement réglementaire du risque de marché : de Bâle I à Bâle III et évolutions récentes (FTRB etc.)

Travaux Pratiques

Étude comparative des indicateurs pour différentes positions de marché

Introduction au risque de crédit

Définition du risque de crédit
Probabilité de défaut et taux de recouvrement
Notion de rating
Spread de crédit
Couverture du risque de crédit
Introduction à la notion de risque de contrepartie sur opérations de marché : typologie et présentation simple des méthodes de mesure

Travaux Pratiques

Analyse du risque de crédit sur différentes opérations

Approche réglementaire du risque de crédit (Bâle II, Bâle III et évolutions )

Différentes méthodes : standard et interne (IRB)
Indicateurs bâlois (EAD, PD, LGD, M, … )
Ratio de solvabilité

Introduction au risque de liquidité

Analyse et gestion du risque de liquidité
Traitement réglementaire et ratios de liquidité

Introduction au risque opérationnel

Typologie des risques opérationnels
Identification et cartographie
Exemple de suivi et pilotage des risques opérationnels
Traitement réglementaire du risque opérationnel

Synthèse

Enjeux d’une gestion globale des risques

Formateurs

Bruno Cassiani

Consultant

Diplômé de l'ENSAE, Bruno Cassiani-Ingoni a débuté sa carrière au Crédit Lyonnais en participant au lancement des produits dérivés sur les marchés organisés et devient, en 1988, responsable des options de taux. En 1993, il est en charge des activités de trading et vente Produits de taux à Hong-Kong puis rejoint la direction des risques à Paris en tant que risk manager.

Benoît NUSBAUMER

Consultant

Diplômé HEC et IEP Paris, certifié CIA, il a exercé au Crédit Lyonnais puis chez Calyon (devenue CACIB) des fonctions commerciales, de crédit, d'inspection générale et de conformité, en France et à l'international. Ses spécialités sont le risque de crédit, le risque de non-conformité et l'audit interne.

Bernard ESKINAZI

Middle Office - Contrôle - Taux / Crédit / Change / Commo

Diplômé d’un DESS en Finance de l’université de Paris Dauphine, Bernard Eskinazi a exercé diverses responsabilités en Banque de Financement et d’Investissement dans le traitement des Opérations (Back, Middle Office), le contrôle des Risques et des Résult...

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