Suivi d’Activité de salle des marchés, Midlle Office, Trade Support
MOA et Gestionnaires de projets Risques / Front Office
Back office, Direction des Opérations
Trading, Vente, Ingénieurie
Finance, ALM, Trésorerie
Atouts
Restitution des dernières tables rondes entre Institutions et Régulateurs
Aspects pratiques de l’implémentation de FRTB dans les différents établissements
Expérience directe FRTB et expertise technique de l’intervenant
Conseils sur les interprétations du texte pouvant aboutir efficacement
>Nombreux exemples sur les sensibilités servant à piloter les indicateurs demandés
Simulation de cas concrets avec des exemples de marché de différentes lignes métier
Travaux pratiques sur le Modèle Standard et le Modèle Interne
Mise en perspective par rapport aux dernières orientations réglementaires
FRTB : Déploiement du nouveau modèle de risques de marché
Programme
Évolution du suivi des risques de marché
L’encadrement réglementaire
Les indicateurs de suivi
Les XVA
Les fonds propres
Travaux Pratiques
Identification des facteurs de risques
Calcul de sensibilités
Indicateurs de risques
Process de VaR et d’Expected Shortfall
Détection des erreurs de calcul
Mise en place de la revue fondamentale
La convergence des modèles de risques
La revue de la frontière entre
Banking et Trading Book
Le planning de l’implémentation
Travaux Pratiques
Fiche réglementaire bâloise
Résultats en MtM vs. résultats en courus
FRTB Standard
Un modèle tout en sensibilités : Delta, Curvature, Vega et autres risques
La charge pour risque de défaut, DRC
Les risques résiduels, RRAO
Travaux Pratiques
Calcul des Delta Vega et Curvature
Méthodes d’agrégation des mesures
Calcul de la DRC
Détermination des RRA
FRTB Modèle Interne
Les nouveaux indicateurs globaux et l’Expected Shortfall
Les Horizons de liquidité
Les facteurs de risque non modélisables
Modélisation Crédit à 2 facteurs pour la DRC IMA
La complétude du modèle interne
Travaux Pratiques
Mesures en Expected Shortfall
Calcul des NMRF
Calibration des Stress Scenarii
Backtesting
Tests d’attribution
Fonds Propres et prochains jalons
Les impacts en Fonds Propres
Enjeux sur le Correlation
Trading Portfolio et les autres catégories de risque
Du Standard au Modèle Interne
Prochains jalons réglementaires à anticiper
Travaux Pratiques
Calculs en Standard
Calculs en Modèle Interne
Fiche Mémoire récapitulative
Pédagogie – Évaluation
La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est évaluée par des cas pratiques, des études de cas, des quiz ou des exercices en fin de séquence.
Formateur
TB
Ted BROUSSARD
Diplômé de l’ESSEC et du Master de Probabilités de Paris VI en 1998, il a été trader pendant 5 ans sur Commodities à Londres pour Trafigura puis sur Structurés actions et fonds mutuels à BNP Paribas Arbitrage. Il a ensuite travaillé en tant que Consultant dans différents établissements financiers et notamment sur l’homologation du modèle interne de risques de Crédit Agricole SA en 2005. Après avoir participé à la création de la ligne métier Commodities au sein de Natixis, il a supervisé le Risk Management Dérivés Actions pendant plus de 10 ans et est actuellement en charge du suivi réglementaire et des ratios de liquidité au sein du Front Office.