Finance

FRTB : Déploiement du nouveau modèle de risques de marché

3110€

Prix net : Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Format(s) pédagogique(s) : Présentiel

Niveau : Maîtrise

Durée : 2 jours

Langue(s) : Français

Code Web : FRTB

Formation également animée à distance aux mêmes dates

Sessions disponibles

18 octobre 2021

27 juin 2022

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Pré-requis Objectifs Public cible Atouts Programme Pédagogie – Évaluation Formateur

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Pré-requis

Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance

Objectifs

Maîtriser le calcul des différentes mesures officielles FRTB
Identifier en amont les difficultés d’implémentation
Pouvoir interpréter les formules réglementaires et les déployer
Optimiser ses portefeuilles en fonction des impacts par catégorie d’actifs
Utiliser au maximum les agrégations et nettings autorisés
Adopter le meilleur choix méthodologique possible
Comprendre les enjeux globaux en termes de fonds propres
Être à jour des dernières demandes exprimées aux Régulateurs
Sécuriser le planning d’implémentation en priorisant les sous-projets FRTB

Public cible

Direction des Ratios Prudentiels, Direction des Risques
Consulting en IT, Stratégie et Gestion de projet
Inspection Générale, Contrôle interne, Régulateurs, Compliance Officers
Suivi d’Activité de salle des marchés, Midlle Office, Trade Support
MOA et Gestionnaires de projets Risques / Front Office
Back office, Direction des Opérations
Trading, Vente, Ingénieurie
Finance, ALM, Trésorerie

Atouts

Restitution des dernières tables rondes entre Institutions et Régulateurs
Aspects pratiques de l’implémentation de FRTB dans les différents établissements
Expérience directe FRTB et expertise technique de l’intervenant
Conseils sur les interprétations du texte pouvant aboutir efficacement
>Nombreux exemples sur les sensibilités servant à piloter les indicateurs demandés
Simulation de cas concrets avec des exemples de marché de différentes lignes métier
Travaux pratiques sur le Modèle Standard et le Modèle Interne
Mise en perspective par rapport aux dernières orientations réglementaires

FRTB : Déploiement du nouveau modèle de risques de marché

Programme

Évolution du suivi des risques de marché

L’encadrement réglementaire
Les indicateurs de suivi
Les XVA
Les fonds propres

Travaux Pratiques

Identification des facteurs de risques
Calcul de sensibilités
Indicateurs de risques
Process de VaR et d’Expected Shortfall
Détection des erreurs de calcul

Mise en place de la revue fondamentale

La convergence des modèles de risques
La revue de la frontière entre
Banking et Trading Book
Le planning de l’implémentation

Travaux Pratiques

Fiche réglementaire bâloise
Résultats en MtM vs. résultats en courus

FRTB Standard

Un modèle tout en sensibilités : Delta, Curvature, Vega et autres risques
La charge pour risque de défaut, DRC
Les risques résiduels, RRAO

Travaux Pratiques

Calcul des Delta Vega et Curvature
Méthodes d’agrégation des mesures
Calcul de la DRC
Détermination des RRA

FRTB Modèle Interne

Les nouveaux indicateurs globaux et l’Expected Shortfall
Les Horizons de liquidité
Les facteurs de risque non modélisables
Modélisation Crédit à 2 facteurs pour la DRC IMA
La complétude du modèle interne

Travaux Pratiques

Mesures en Expected Shortfall
Calcul des NMRF
Calibration des Stress Scenarii
Backtesting
Tests d’attribution

Fonds Propres et prochains jalons

Les impacts en Fonds Propres
Enjeux sur le Correlation
Trading Portfolio et les autres catégories de risque
Du Standard au Modèle Interne
Prochains jalons réglementaires à anticiper

Travaux Pratiques

Calculs en Standard
Calculs en Modèle Interne
Fiche Mémoire récapitulative

Pédagogie – Évaluation

La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est évaluée par des cas pratiques, des études de cas, des quiz ou des exercices en fin de séquence.

Formateur

Ted BROUSSARD

Diplômé de l’ESSEC et du Master de Probabilités de Paris VI en 1998, il a été trader pendant 5 ans sur Commodities à Londres pour Trafigura puis sur Structurés actions et fonds mutuels à BNP Paribas Arbitrage. Il a ensuite travaillé en tant que Consultant dans différents établissements financiers et notamment sur l’homologation du modèle interne de risques de Crédit Agricole SA en 2005. Après avoir participé à la création de la ligne métier Commodities au sein de Natixis, il a supervisé le Risk Management Dérivés Actions pendant plus de 10 ans et est actuellement en charge du suivi réglementaire et des ratios de liquidité au sein du Front Office.

Pour aller plus loin

Pré-requis

Objectifs

Public cible

Atouts

FRTB : Déploiement du nouveau modèle de risques de marché

Programme

Travaux Pratiques

Travaux Pratiques

Travaux Pratiques

Travaux Pratiques

Travaux Pratiques

Pédagogie – Évaluation

Formateur

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