Ted BROUSSARD
Consultant
Cette formation est également animée en distanciel en intra-entreprise
Pré-requis
- Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance
Objectifs | Compétences
- Maîtriser le calcul des différentes mesures officielles FRTB
- Identifier en amont les difficultés d’implémentation en univers Bâle IV
- Pouvoir interpréter les formules réglementaires et les déployer
- Optimiser ses portefeuilles en fonction des impacts par catégorie d’actifs
- Utiliser au maximum les agrégations et nettings autorisés
- Adopter le meilleur choix méthodologique possible
- Comprendre les enjeux globaux en termes de fonds propres
- Être à jour des dernières demandes exprimées aux Régulateurs
- Sécuriser le planning d’implémentation en priorisant les sous-projets FRTB
Public cible
- Direction des Ratios Prudentiels, Direction des Risques
- Consulting en IT, Stratégie et Gestion de projet
- Inspection Générale, Contrôle interne, Régulateurs, Compliance Officers
- Suivi d’Activité de salle des marchés, Midle Office, Trade Support
- MOA et Gestionnaires de projets Risques / Front Office
- Back office, Direction des Opérations
- Trading, Vente, Ingéniérie
- Finance, ALM, Trésorerie
Atouts
- Restitution des dernières tables rondes entre Institutions et Régulateurs
- Aspects pratiques de l’implémentation de FRTB dans les différents établissements
- Expérience directe FRTB et expertise technique de l’intervenant sur Bâle IV
- Conseils sur les interprétations du texte pouvant aboutir efficacement
- Nombreux exemples sur les sensibilités servant à piloter les indicateurs demandés
- Simulation de cas concrets avec des exemples de marché de différentes lignes métier
- Travaux pratiques sur le Modèle Standard et le Modèle Interne
- Mise en perspective par rapport aux dernières orientations réglementaires
FRTB : Déploiement du nouveau modèle de risques de marché
Programme
Évolution du suivi des risques de marché
- L’encadrement réglementaire
- Les indicateurs de suivi
- Les XVA
- Les fonds propres
Travaux Pratiques
- Identification des facteurs de risques
- Calcul de sensibilités
- Indicateurs de risques
- Process de VaR et d’Expected Shortfall
- Détection des erreurs de calcul
Mise en place de la revue fondamentale
- La convergence des modèles de risques
- La revue de la frontière entre
- Banking et Trading Book
- Le planning de l’implémentation
Travaux Pratiques
- Fiche réglementaire bâloise
- Résultats en MtM vs. résultats en courus
FRTB Standard
- Un modèle tout en sensibilités : Delta, Curvature, Vega et autres risques
- La charge pour risque de défaut, DRC
- Les risques résiduels, RRAO
Travaux Pratiques
- Calcul des Delta Vega et Curvature
- Méthodes d’agrégation des mesures
- Calcul de la DRC
- Détermination des RRA
FRTB Modèle Interne
- Les nouveaux indicateurs globaux et l’Expected Shortfall
- Les Horizons de liquidité
- Les facteurs de risque non modélisables
- Modélisation Crédit à 2 facteurs pour la DRC IMA
- La complétude du modèle interne
Travaux Pratiques
- Mesures en Expected Shortfall
- Calcul des NMRF
- Calibration des Stress Scenarii
- Backtesting
- Tests d’attribution
Fonds Propres et prochains jalons
- Les impacts en Fonds Propres
Enjeux sur le Correlation - Trading Portfolio et les autres catégories de risque
- Du Standard au Modèle Interne
- Prochains jalons réglementaires Bâle IV à anticiper
Travaux Pratiques
- Calculs en Standard
- Calculs en Modèle Interne
- Fiche Mémoire récapitulative
Pédagogie – Évaluation
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Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
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La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
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Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
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Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.
Formateur
Diplômé de l’ESSEC et du master de probabilités de Paris VI, Ted Broussard a débuté sa carrière en 1997 sur le trading pétrolier pour Trafigura Ltd puis sur les dérivés actions et produits hybrides à BNP Paribas Arbitrage. En 2005, il rejoint Natixis pour être responsable du Risk management actions et matières premières.
Depuis 2019, il se consacre à la formation et au conseil dans le domaine des dérivés, de l’expertise réglementaire, des risques opérationnels, de marché, de crédit, de XVA et de liquidité.
Depuis 2019, il se consacre à la formation et au conseil dans le domaine des dérivés, de l’expertise réglementaire, des risques opérationnels, de marché, de crédit, de XVA et de liquidité.
Pour aller plus loin
Qualité et Certification
