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Finance de marché
FRTB : Déploiement du nouveau modèle de risques de marché
Format : Présentiel
Niveau : Maîtrise
Durée : 2 jours
Dates :
02 novembre
Prix net : 3110€
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Période
Informations supplémentaires :
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Sessions disponibles
02 novembre 2020
Ouverture garantie
Finance de marché

FRTB : Déploiement du nouveau modèle de risques de marché

3110€
Prix net : Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)
Format(s) pédagogique(s) : Présentiel
Niveau : Maîtrise
Durée : 2 jours
Langue(s) : Français
Code Web :  FRTB
Sessions disponibles
02 novembre 2020
Ouverture garantie

Objectifs

  • Maîtriser le calcul des différentes mesures officielles FRTB
  • Identifier en amont les difficultés d’implémentation
  • Pouvoir interpréter les formules réglementaires et les déployer
  • Optimiser ses portefeuilles en fonction des impacts par catégorie d’actifs
  • Utiliser au maximum les agrégations et nettings autorisés
  • Adopter le meilleur choix méthodologique possible
  • Comprendre les enjeux globaux en termes de fonds propres
  • Être à jour des dernières demandes exprimées aux Régulateurs
  • Sécuriser le planning d’implémentation en priorisant les sous-projets FRTB

Public cible

  • Direction des Ratios Prudentiels, Direction des Risques
  • Consulting en IT, Stratégie et Gestion de projet
  • Inspection Générale, Contrôle interne, Régulateurs, Compliance Officers
  • Suivi d’Activité de salle des marchés, Midlle Office, Trade Support
  • MOA et Gestionnaires de projets Risques / Front Office
  • Back office, Direction des Opérations
  • Trading, Vente, Ingénieurie
  • Finance, ALM, Trésorerie

Atouts

  • Restitution des dernières tables rondes entre Institutions et Régulateurs
  • Aspects pratiques de l’implémentation de FRTB dans les différents établissements
  • Expérience directe FRTB et expertise technique de l’intervenant
  • Conseils sur les interprétations du texte pouvant aboutir efficacement
  • >Nombreux exemples sur les sensibilités servant à piloter les indicateurs demandés
  • Simulation de cas concrets avec des exemples de marché de différentes lignes métier
  • Travaux pratiques sur le Modèle Standard et le Modèle Interne
  • Mise en perspective par rapport aux dernières orientations réglementaires

FRTB : Déploiement du nouveau modèle de risques de marché

Programme

Évolution du suivi des risques de marché
  • L’encadrement réglementaire
  • Les indicateurs de suivi
  • Les XVA
  • Les fonds propres

 

Travaux Pratiques

  • Identification des facteurs de risques
  • Calcul de sensibilités
  • Indicateurs de risques
  • Process de VaR et d’Expected Shortfall
  • Détection des erreurs de calcul
Mise en place de la revue fondamentale
  • La convergence des modèles de risques
  • La revue de la frontière entre
  • Banking et Trading Book
  • Le planning de l’implémentation

 

Travaux Pratiques

  • Fiche réglementaire bâloise
  • Résultats en MtM vs. résultats en courus
FRTB Standard
  • Un modèle tout en sensibilités : Delta, Curvature, Vega et autres risques
  • La charge pour risque de défaut, DRC
  • Les risques résiduels, RRAO

 

Travaux Pratiques

  • Calcul des Delta Vega et Curvature
  • Méthodes d’agrégation des mesures
  • Calcul de la DRC
  • Détermination des RRA
FRTB Modèle Interne
  • Les nouveaux indicateurs globaux et l’Expected Shortfall
  • Les Horizons de liquidité
  • Les facteurs de risque non modélisables
  • Modélisation Crédit à 2 facteurs pour la DRC IMA
  • La complétude du modèle interne

 

Travaux Pratiques

  • Mesures en Expected Shortfall
  • Calcul des NMRF
  • Calibration des Stress Scenarii
  • Backtesting
  • Tests d’attribution
Fonds Propres et prochains jalons
  • Les impacts en Fonds Propres
    Enjeux sur le Correlation
  • Trading Portfolio et les autres catégories de risque
  • Du Standard au Modèle Interne
  • Prochains jalons réglementaires à anticiper

 

Travaux Pratiques

  • Calculs en Standard
  • Calculs en Modèle Interne
  • Fiche Mémoire récapitulative

Formateur

TB
Ted BROUSSARD
Diplômé de l’ESSEC et du Master de Probabilités de Paris VI en 1998, il a été trader pendant 5 ans sur Commodities à Londres pour Trafigura puis sur Structurés actions et fonds mutuels à BNP Paribas Arbitrage. Il a ensuite travaillé en tant que Consultant dans différents établissements financiers et notamment sur l’homologation du modèle interne de risques de Crédit Agricole SA en 2005. Après avoir participé à la création de la ligne métier Commodities au sein de Natixis, il a supervisé le Risk Management Dérivés Actions pendant plus de 10 ans et est actuellement en charge du suivi réglementaire et des ratios de liquidité au sein du Front Office.
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