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Finance de marché
Fondamentaux de la gestion de portefeuille
Format : Présentiel
Niveau : Acquisition
Durée : 3 jours
Dates :
02 novembre08 novembre
Prix net : 3970€
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Période
Informations supplémentaires :
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Sessions disponibles
02 novembre 2020
Ouverture garantie
08 novembre 2021
Ouverture garantie
Finance de marché

Fondamentaux de la gestion de portefeuille

3970€
Prix net : Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)
Format(s) pédagogique(s) : Présentiel
Niveau : Acquisition
Durée : 3 jours
Langue(s) : Français
Code Web :  ASSETCLE
Sessions disponibles
02 novembre 2020
Ouverture garantie
08 novembre 2021
Ouverture garantie

Objectifs

  • Comprendre le métier de la gestion d’actifs et son organisation
  • Comprendre le cadre réglementaire de la gestion d’actifs et les règles de fonctionnement des OPCVM
  • Apprécier les caractéristiques fondamentales des classes d’actifs et leur place dans une stratégie d’investissement
  • Comprendre les principes de gestion monétaire, obligataire, actions et les principales stratégies de hedge funds
  • Savoir présenter et analyser la performance d’un investissement

Public cible

  • Gérants juniors
  • Client relationship managers
  • Conseillers en investissements financiers
  • Investisseurs institutionnels
  • Middle office, Back office, Reporting
  • Fonctions supports : audit, inspection, contrôle et conformité

Atouts

  • Analyse des classes d’actifs traditionnelles et des primes de risques associées aux stratégies alternatives
  • Quantifier le risque perçu et celui réellement supporté par le client et le gérer
  • Critique et synthèses des modèles d’allocation d’actifs
  • Analyse des différents styles de gestion et de leurs critères d’évaluation
  • Analyse de performance et interprétation

Fondamentaux de la gestion de portefeuille

Programme

Le métier de la gestion d'actifs
  • Gestion institutionnelle
  • Gestion collective
  • Gestion privée
Allocation d'actifs traditionnelle
  • Environnement économique et impact sur les actifs financiers :
    • Méthodes pour déterminer une prime de risque
    • Définition des critères de risque et interprétation
  • Principes de diversification
  • Sharpe-Markowitz
  • Black Litterman, modèles multifactoriels

 

Travaux Pratiques

  • Analyse des primes de risques
  • Définition d’une politique d’investissement
  • Proposition d’une allocation d’actifs
Allocation d'actifs élargie
  • Gestion core-satellite
  • Gestion immunisée et CPPI
  • Utilisation de dérivés dans le cadre d’une stratégie d’overlay

 

Travaux Pratiques

  • Proposition d’une allocation d’actifs core-satellite
Gestion de taux
  • Gestion de la sensibilté
  • Analyse et gestion de la courbe des taux
  • Analyse et gestion du risque de crédit

 

Travaux Pratiques

  • Exercices de pricing et de gestion d’un portefeuille obligataire
Gestion actions
  • Gestion indicielle pure et améliorée
  • Gestion top-down, market timing et rotation sectorielle
  • Gestion bottom-up : le style value et le style croissance

 

Travaux Pratiques

  • Exercices de mise en place d’un portefeuille actions
Actifs alternatifs
  • Private equity : primes d’illiquidité et d’activisme
  • Hedge funds : primes de risques émergentes et / ou alpha
  • Principes et limites des arbitrages

 

Travaux Pratiques

  • Simulation historique du prix d’un produit structuré
  • Construction d’un portefeuille long-short
Mesure de performance
  • Différentes mesures de performance
  • Normes de présentation de GIPS®
  • Ratio et comparaison de fonds

 

Travaux Pratiques

  • Calcul de TWRR et de MWRR, formule de Dietz, chaînage
  • Indicateurs de risque
  • Principaux ratios : Sharpe,
  • Information, Sortino, Calmar
    Analyse de style d’un fonds

Formateur

CN
Charles NOURISSAT
Diplômé d’un DESS Finance d’entreprise, il a été gérant de portefeuilles diversifiés chez Paribas Asset Management à Londres, avant de rejoindre BARCLAYS où en tant que directeur, il assurait le rôle de stratégiste actions et de responsable de l’analyse financière. Il dirige son propre cabinet de conseil en gestion de patrimoine.
MS
Mark SINSHEIMER
Mark Sinsheimer est professeur associé de finance à l’ICN et consultant pour le compte de sociétés de gestion, d’investisseurs institutionnels et de régulateurs. Il a été Spécialiste Produits chez Paribas Asset Management, Directeur de la Stratégie et du Développement de CDC Asset Management et Directeur Marketing et Commercial de Crédit Lyonnais Asset Management. Il a aussi été le président fondateur de l’association CFA France.
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