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Finance de marché
Swaps non génériques et swaps exotiques : valorisation et sensibilités
Format : Présentiel
Niveau : Expertise
Durée : 2 jours
Dates :
12 novembre
Prix net : 3460€
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Période
Informations supplémentaires :
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Sessions disponibles
12 novembre 2020
Ouverture garantie
Finance de marché

Swaps non génériques et swaps exotiques : valorisation et sensibilités

3460€
Prix net : Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)
Format(s) pédagogique(s) : Présentiel
Niveau : Expertise
Durée : 2 jours
Méthode : Exercices sur Excel
Langue(s) : Français
Code Web :  SWAP2
Sessions disponibles
12 novembre 2020
Ouverture garantie

Objectifs

  • Maîtriser les techniques avancées de pricing des différents types de swaps
  • Maîtriser la valorisation des swaps non génériques et exotiques sur EXCEL™
  • Comprendre la valorisation des asset swaps hors marché
  • Maîtriser les ajustements de convexité des swaps non génériques
  • Appliquer les méthodes avancées de gestion de portefeuille de taux

Public cible

  • Ingénieurs financiers juniors
  • Gerants, sales, traders
  • Structureurs taux
  • Direction des risques
  • Middle Office risk seniors, Product Control, Inspection
  • Coverage

Atouts

  • Approche progressive et pédagogique
  • Présentation exhaustive des méthodes de modélisation des swaps non génériques
  • Transmission des meilleures pratiques du marché en matière de gestion de portefeuille exotique de taux

Swaps non génériques et swaps exotiques : valorisation et sensibilités

Programme

Valorisation des swaps avant crise
  • Rappel sur les conventions de taux, FRA, Futures
  • Conventions de swap et comparaison avec les obligations
  • Valorisation des swaps en monocurve et calcul des sensibilités : level physique et cash
  • Calculs d’asset swaps : par asset swap, market asset swap et comparaison avec le z spread
  • Rappels sur les forward swaps, swaptions, caps et floors

 

Exercices

  • Stripping de courbe, calcul de forwards et valorisation de swap sur EXCEL™
  • Comparaison entre le Z-spread, l’asset swap spreads et le spread de CDS
  • Pricing avec black normal et lognormal sur EXCEL™
Valorisation après crise et approche bi-curve
  • Changement induit par la collatéralisation et swaps OIS
  • Approche bi-curve pour la valorisation des swaps : comparaison des forwards de taux avant et après crise
  • Cross currency swap et collatéralisation avec des devises différentes de celle du swap
  • Prise en compte du risque de liquidité et de crédit dans la valorisation

 

Exercices

  • Déterminer l’impacts sur les swaps existants et couverture de la base Libor-OIS
Modèles de structure par terme des taux
  • Première génération de modèles : approche de taux court
  • Deuxième génération de modèles : fitter la courbe des taux et les volatilités
  • Approche HJM : LGM 1F et 2F et LMM

 

Exercices

  • Calibration des modèles
Swaps non génériques
  • Swaps CMS et ajustements de convexité
  • Caps et floors CMS et options sur CMS spreads
  • Couverture et monétisation des ajustements de convexité
    Swaps quantos
  • Swaps d’inflation et obligations indexées sur l’inflation
  • Equity swaps, dividend swaps, volatilité swaps, variance swaps

 

Exercices

  • Inclure la saisonnalité et les ajustements de convexité dans la valorisation des produits d’inflation
  • Calcul de correlations cross-assets
Swaps plus exotiques
  • Callabilité : options bermudéennes
  • Range accrual et swaps basés sur des digitals

 

Exercices

  • Étude de term sheets
Gestion avancée d’un book de swaps
  • VaR et macro couverture
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