Inclure la saisonnalité et les ajustements de convexité dans la valorisation des produits d’inflation
Calcul de correlations cross-assets
Swaps plus exotiques
Callabilité : options bermudéennes
Range accrual et swaps basés sur des digitals
Exercices
Étude de term sheets
Gestion avancée d’un book de swaps
VaR et macro couverture
Pédagogie – Évaluation
La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est évaluée par des cas pratiques, des études de cas, des quiz ou des exercices en fin de séquence.