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Finance

Swaps non génériques et swaps exotiques : valorisation et sensibilités

Format : Présentiel

Niveau : Expertise

Durée : 2 jours

Dates :

02 décembre

Prix net : 3460€

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Sessions disponibles

02 décembre 2021

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Finance

Swaps non génériques et swaps exotiques : valorisation et sensibilités

3460€

Prix net : Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Format(s) pédagogique(s) : Présentiel

Niveau : Expertise

Durée : 2 jours

Méthode : Exercices sur Excel

Langue(s) : Français

Code Web : SWAP2

Formation également animée à distance aux mêmes dates

Sessions disponibles

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Objectifs Public cible Atouts Programme

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Objectifs

Maîtriser les techniques avancées de pricing des différents types de swaps
Maîtriser la valorisation des swaps non génériques et exotiques sur EXCEL™
Comprendre la valorisation des asset swaps hors marché
Maîtriser les ajustements de convexité des swaps non génériques
Appliquer les méthodes avancées de gestion de portefeuille de taux

Public cible

Ingénieurs financiers juniors
Gerants, sales, traders
Structureurs taux
Direction des risques
Middle Office risk seniors, Product Control, Inspection
Coverage

Atouts

Approche progressive et pédagogique
Présentation exhaustive des méthodes de modélisation des swaps non génériques
Transmission des meilleures pratiques du marché en matière de gestion de portefeuille exotique de taux

Swaps non génériques et swaps exotiques : valorisation et sensibilités

Programme

Valorisation des swaps avant crise

Rappel sur les conventions de taux, FRA, Futures
Conventions de swap et comparaison avec les obligations
Valorisation des swaps en monocurve et calcul des sensibilités : level physique et cash
Calculs d’asset swaps : par asset swap, market asset swap et comparaison avec le z spread
Rappels sur les forward swaps, swaptions, caps et floors

Exercices

Stripping de courbe, calcul de forwards et valorisation de swap sur EXCEL™
Comparaison entre le Z-spread, l’asset swap spreads et le spread de CDS
Pricing avec black normal et lognormal sur EXCEL™

Valorisation après crise et approche bi-curve

Changement induit par la collatéralisation et swaps OIS
Approche bi-curve pour la valorisation des swaps : comparaison des forwards de taux avant et après crise
Cross currency swap et collatéralisation avec des devises différentes de celle du swap
Prise en compte du risque de liquidité et de crédit dans la valorisation

Exercices

Déterminer l’impacts sur les swaps existants et couverture de la base Libor-OIS

Modèles de structure par terme des taux

Première génération de modèles : approche de taux court
Deuxième génération de modèles : fitter la courbe des taux et les volatilités
Approche HJM : LGM 1F et 2F et LMM

Exercices

Calibration des modèles

Swaps non génériques

Swaps CMS et ajustements de convexité
Caps et floors CMS et options sur CMS spreads
Couverture et monétisation des ajustements de convexité
Swaps quantos
Swaps d’inflation et obligations indexées sur l’inflation
Equity swaps, dividend swaps, volatilité swaps, variance swaps

Exercices

Inclure la saisonnalité et les ajustements de convexité dans la valorisation des produits d’inflation
Calcul de correlations cross-assets

Swaps plus exotiques

Callabilité : options bermudéennes
Range accrual et swaps basés sur des digitals

Exercices

Étude de term sheets

Gestion avancée d’un book de swaps

VaR et macro couverture

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Les clés de l’analyse technique

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Gestion du risque de liquidité 2 : impacts de Bâle III

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Actions 2 : mécanismes et utilisations des options et des produits structurés actions

Swaps de taux : valorisation et sensibilités

Produits dérivés de taux : mécanismes et utilisations

Change 2 : swaps et options de change, valorisation et sensibilités

Change 1 : produits cash et dérivés de change, mécanismes et utilisations

Produits structurés de taux : montages et utilisations

Pratique des produits structurés

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SIIC, OPCI, SCPI : mécanismes et utilisations

Conformité : pratique de RCSI / Compliance officer

Obligations convertibles : pricing et gestion

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Analyse financière des comptes consolidés des sociétés immobilières

Restructuration de la dette et gestion préventive et collective du risque débiteur

Économie et marchés de capitaux – Niveau 2

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OPCVM : mécanismes et utilisations

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