Finance de marché

Gestion des risques en Asset Management

2890€

Prix net : Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Format(s) pédagogique(s) : Présentiel

Niveau : Maîtrise

Durée : 2 jours

Langue(s) : Français

Code Web : GESTRISKAM

Sessions disponibles

20 septembre 2021

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Objectifs Public cible Atouts Programme Formateur

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Objectifs

Comprendre les concepts clés des grandes catégories de risques
Maîtriser les implications du couple rendement / risque
Appliquer les différents modèles de VaR et en connaître les limites

Public cible

Directions en asset management
Gérants
Client relationship managers
Conseillers en investissements financiers
Investisseurs institutionnels
Middle office, Back office, Reporting
Fonctions supports : audit, inspection, contrôle et conformité

Atouts

Vision globale et exhaustive de la gestion des risques en asset management
Formation s’appuyant sur de nombreux exemples d’applications pratiques

Gestion des risques en Asset Management

Programme

Introduction

Problématique générale
Problématique pour l’asset manager
Les typologies de risque

Risque opérationnel

Contexte réglementaire
Typologie des risques opérationnels
Identification et évaluation des risques

Risque de contrepartie

Risque de livraison
Risque de crédit
- Événements de crédit
- Risque de crédit sur les dérivés OTC

Risque de marché

Change
Taux d’intérêt
Indice
Action

Risque d’illiquidité

Instruments
Actif / passif

Indicateurs de risque ex-post

Analyse du couple rendement risque
Volatilité, Tracking Error
Alpha et Bêta
Principaux ratios

Indicateurs de risque ex-ante

Analyse descriptive
Analyse en sensibilité

Value at Risk

Définition
Méthode
- VaR historique
- VaR paramétrique
- Monte Carlo

Stress Testing

Définition
Scénarios

Formateur

Ted BROUSSARD

Diplômé de l’ESSEC et du Master de Probabilités de Paris VI en 1998, il a été trader pendant 5 ans sur Commodities à Londres pour Trafigura puis sur Structurés actions et fonds mutuels à BNP Paribas Arbitrage. Il a ensuite travaillé en tant que Consultant dans différents établissements financiers et notamment sur l’homologation du modèle interne de risques de Crédit Agricole SA en 2005. Après avoir participé à la création de la ligne métier Commodities au sein de Natixis, il a supervisé le Risk Management Dérivés Actions pendant plus de 10 ans et est actuellement en charge du suivi réglementaire et des ratios de liquidité au sein du Front Office.

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