Connectez-vous à votre Espace Personnel
Espace Réservé Apprenant
Espace Réservé Intervenant
Vous souhaitez vous inscrire à cette formation ?
Informations personnelles
Vous êtes ?*
ApprenantResponsable de formation
Financement de la formation
Voulez-vous vous faire financer votre formation par votre entreprise ?*
OuiNon
*Mentions obligatoires
Vous serez contacté dans les plus brefs délais pour valider votre inscription
Je dispose du droit de m’opposer à toute démarche de First Finance visant à me proposer des webinaires ou offres de formation. J'accepte de recevoir des communications sur les événements et actualités sur les formations du groupe First Finance :
OuiNon

Finance de marché
Marchés des changes
Format : Video learning tutoré
Niveau : Maîtrise
Durée : 20 heures
Dates :
Date à venir
Prix net :  600€
Vous souhaitez demander une date de session ?
Période
Informations supplémentaires :
Informations personnelles
*Mentions obligatoires
Vous serez contacté dans les plus brefs délais pour valider votre inscription
Je dispose du droit de m’opposer à toute démarche de First Finance visant à me proposer des webinaires ou offres de formation. J'accepte de recevoir des communications sur les événements et actualités sur les formations du groupe First Finance :
OuiNon

<
Rejoignez vite notre communauté apprenante en procédant à votre inscription
Finance de marché

Marchés des changes

 600€
Prix net : Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)
Format(s) pédagogique(s) : Video learning tutoré
Niveau : Maîtrise
Durée : 20 heures
Langue(s) : Français
Rejoignez vite notre communauté apprenante en procédant à votre inscription

Présentation

Le marché des changes est le plus grand marché du monde avec un volume quotidien de 6500 milliards de dollars. A la différence des marchés traditionnels qui ont une localisation géographique, ce marché est sans frontière. Il n’y a donc qu’un seul marché des changes dans le monde, qui traite en même temps à Paris, Tokyo, Londres ou New York.

 

Connaître ses caractéristiques est donc essentiel aux intervenants sur ce marché. Que l’on soit importateur ou exportateur, emprunteur ou prêteur d’une devise non domestique, ou tout simplement du côté sell side, il est essentiel de maîtriser tout le panorama des produits de change (spot, forwards, swaps, options, produits structurés) pour en bien comprendre l’étendue des possibilités.

Objectifs

  • Comprendre le fonctionnement du marché et les déterminants de l’évolution des cours des devises
  • Comprendre les différentes techniques de couverture du risque de change
  • Comprendre le fonctionnement des swaps de change du côté couverture et du côté monétaire
  • Comprendre le fonctionnement des devises non délivrables
  • Connaître les techniques de valorisation des produits dérivés de change
  • Maîtriser la gestion en sensibilité d’un portefeuille d’options
  • Comprendre la construction d’un produit structuré de change

Public cible

  • Toute personne travaillant sur les marchés financiers, trader, sales, gérant, back et middle office
  • Banquiers en contact avec les entreprises, les banques ou les collectivités locales, en charge d’émettre de la dette sur les marchés financiers
  • Dirigeants, directeurs financiers ou trésoriers d’entreprise
  • Étudiants désireux d’acquérir les meilleurs pratiques pour compléter leur cursus académique

Atouts

  • Une formation animée par un ancien trader garant de la transmission de son expérience professionnelle
  • Format pédagogique vivant et efficace
  • Attestation de réussite
  • Préparation au certificat Finance de marché@First Finance Institute. Ce certificat est délivré par le First Finance Institute et est reconnu par les établissements financiers à travers le monde. Il valide un socle de connaissances indispensables dans le domaine de la Finance de marché.

Marchés des changes

Programme

Les spécificités du marché des changes
  • Les intervenants
  • Les nouvelles plateformes de trading
  • Devise convertible et devise non convertible
  • Les systèmes de Règlement livraison : le risque Herstatt
  • Les politiques monétaires et les cours de change
Cours à terme, NDF et Swaps de change
  • Le Carry Trade
  • Actualisation de flux financiers et détermination des cours forward
  • Les points de swap et les notions de report et déport
  • Couvrir une devise non convertible : les NDF
  • Utilisations des swaps de change en couverture
Cross currency swaps et options de change
  • Utilisations des swaps de change en financement
  • Passage de Swap de change à
  • Cross currency swaps
  • Cross currency basis swaps : analyse de leur valeur
  • Options de change : couverture du risque de change côté client
  • Stratégies optionnelles du côté banque
Gestion d'un portefeuille d'options et construction de structurés de change
  • Volatilité historique et implicite
  • Valorisation des options de change : Black Scholes / Monte Carlo
  • Les Grecques : le delta neutre et la gestion en sensibilités
  • Options digitales et options à barrière
  • Un exemple de structuré : le terme accumulateur

Formateur

Fabrice Guez
Consultant
Diplômé de l’ENSAE, Fabrice Guez a débuté sa carrière en 1989 à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE dans le trading des options sur futures de taux, sur les desks de Paris puis de Tokyo. En 1995, il rejoint la Banque Indosuez pour être responsable du Desk Caps / Floors à New York. En 1997, il retrouve la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE où il est responsable du trading des options de change à Singapour puis à New York. Il est aujourd’hui Consultant.
Finance de marché
Présentiel
Machine learning pour la finance
Finance de marché
Présentiel
Collatéralisation
Finance de marché
Finance et stratégie d'entreprise
Présentiel
Fondamentaux de l’asset management en immobilier
Finance de marché
Présentiel
La réglementation pour l’asset management en pratique
Finance de marché
Présentiel
L’intelligence artificielle appliquée à la finance
Finance de marché
Présentiel
FRTB : Déploiement du nouveau modèle de risques de marché
Finance de marché
Présentiel
Finance verte : Enjeux, stratégies d’investissement et outils
Finance de marché
Présentiel
Pratique du Risk management
Finance de marché
Présentiel
Impacts réglementaires sur l’activité bancaire
Finance de marché
Présentiel
Systèmes et moyens de paiement
Finance de marché
Présentiel
Mesure et gestion du risque de modèle associé aux produits exotiques et structurés
Finance de marché
Présentiel
Investissement Socialement Responsable : origines, méthodes et enjeux pour la gestion de fonds
Finance de marché
Présentiel
Fondamentaux de la gestion de portefeuille
Finance de marché
Présentiel
Les clés de l’analyse technique
Finance de marché
Présentiel
High Yield
Finance de marché
Présentiel
Comptabilisation des opérations de marché
Finance de marché
Présentiel
Gestion du risque de liquidité 1 : principes et méthodes
Finance de marché
Présentiel
Gestion du risque de liquidité 2 : impacts de Bâle III
Finance de marché
Présentiel
Produits monétaires, obligations d’État et corporates : mécanismes et utilisations
Finance de marché
Présentiel
Repo et Collateral Management
Finance de marché
Présentiel
Analyse de la réglementation prudentielle : de Bâle III et CRR à CRR2 et Bâle IV
Finance de marché
Présentiel
Connaissance et pratique des contrats cadre ISDA et FBF
Finance de marché
Présentiel
Introduction à l’Asset management
Ce séminaire permet d'acquérir une vision transverse des métiers, des produits, des techniques et des...
Finance de marché
Présentiel
Développement d’applications financières en VBA pour EXCEL™ – Niveau 1
Finance de marché
Présentiel
Origination obligataire
Finance de marché
Présentiel
Mesure de performance en gestion de portefeuille
Finance de marché
Présentiel
Règlement – livraison national et international
Finance de marché
Présentiel
Gestion Back office des OST
Finance de marché
Présentiel
Introduction aux marchés de matières premières
Finance de marché
Présentiel
Covered bonds européens, obligations foncières, SFH françaises
Finance de marché
Présentiel
Analyse crédit des institutions financières
Finance de marché
Présentiel
Produits dérivés et structurés de crédit : pricing et gestion
Finance de marché
Présentiel
Gestion Back office des opérations de marché
Finance de marché
Banque de réseau
Présentiel
Fondamentaux du risque de crédit
Ce séminaire permet d’avoir une compréhension opérationnelle et actualisée des dernières évolutions sur ce sujet.
Finance de marché
Présentiel
ALM 2 : outils et pratiques avancés de la gestion actif / passif bancaire
Finance de marché
Présentiel
Dérivés sur énergie
Finance de marché
Présentiel
Titrisation : ABS, ABCP, MBS et CDO
Finance de marché
Présentiel
Développement d’applications financières en VBA pour EXCEL™ – Niveau 2
Finance de marché
Présentiel
Analyse financière et valorisation des actions
Finance de marché
Présentiel
Introduction au risk management
Finance de marché
Présentiel
Fondamentaux du Risk Management
Finance de marché
Présentiel
Risk management sur opérations de marché 1 : évaluation des risques
Étude, analyse critique et mise en pratique de l'ensemble des méthodes et des modèles d'évaluation...
Finance de marché
Présentiel
Mathématiques Financières 1 : valorisation et sensibilités des obligations et des swaps
Finance de marché
Présentiel
Les produits dérivés : futures, swaps et options
Finance de marché
Présentiel
Obligations classiques (État et corporates) : pricing et gestion
Finance de marché
Présentiel
Besoins et contraintes des investisseurs institutionnels en asset management
Finance de marché
Présentiel
Analyse crédit corporate : méthodes et pratiques
Savoir analyser la solidité financière d'une entreprise industrielle afin d'apprécier son risque crédit, le noter...
Finance de marché
Présentiel
Introduction aux marchés financiers – Intervenir sur les marchés financiers
Intervenir sur les marchés financiers. Acquisition des repères essentiels pour comprendre les produits et les...
Finance de marché
Présentiel
ALM 1 : fondamentaux de la gestion actif / passif bancaire
Formation complète sur la gestion ALM, animée par des praticiens et basée sur des cas...
Finance de marché
Présentiel
Fondamentaux des marchés financiers – Préparation au certificat Finance de marché@First Finance Institute
Cette formation de 3 jours traite en profondeur toutes les thématiques de la certification Finance...
Finance de marché
Présentiel
Swaps non génériques et swaps exotiques : valorisation et sensibilités
Finance de marché
Présentiel
Options de taux classiques et exotiques : techniques avancées de valorisation et de calcul de sensibilités
Finance de marché
Présentiel
Risk management sur opérations de marché 2 : techniques avancées d’évaluation des risques
Finance de marché
Présentiel
Techniques avancées de gestion de portefeuille
Finance de marché
Présentiel
Risque de contrepartie sur opérations de marché
Finance de marché
Présentiel
Calculs financiers sur EXCEL™
Finance de marché
Finance et stratégie d'entreprise
Présentiel
Métiers de la banque de financement et d’investissement
Finance de marché
Présentiel
Organisation front to compta d’une banque de marché
Finance de marché
Présentiel
Actions 2 : mécanismes et utilisations des options et des produits structurés actions
Finance de marché
Assurance
Présentiel
Mécanismes techniques, financiers et comptables des compagnies d’assurance-vie
Finance de marché
Présentiel
Swaps de taux : valorisation et sensibilités
Finance de marché
Présentiel
Produits dérivés de taux : mécanismes et utilisations
Finance de marché
Présentiel
Change 2 : swaps et options de change, valorisation et sensibilités
Finance de marché
Présentiel
Change 1 : produits cash et dérivés de change, mécanismes et utilisations
Finance de marché
Présentiel
Produits structurés de taux : montages et utilisations
Finance de marché
Présentiel
Pratique des produits structurés
Finance de marché
Banque de réseau
Présentiel
Les banques, rôle, environnement et enjeux
Finance de marché
Finance et stratégie d'entreprise
Présentiel
SIIC, OPCI, SCPI : mécanismes et utilisations
Finance de marché
Présentiel
Conformité : pratique de RCSI / Compliance officer
Finance de marché
Présentiel
Obligations convertibles : pricing et gestion
Finance de marché
Présentiel
Credit Value Adjustment
Finance de marché
Présentiel
Économie et marchés de capitaux – Niveau 2
Finance de marché
Présentiel
Économie et marchés de capitaux – Niveau 1
Finance de marché
Présentiel
Les évolutions réglementaires liées aux métiers de la gestion d’actifs
Finance de marché
Présentiel
Gestion obligataire
Finance de marché
Présentiel
Produits structurés hybrides : montages et utilisations
Finance de marché
Présentiel
Change 3 : produits structurés de change
Finance de marché
Présentiel
Mathématiques financières 2 : valorisation et sensibilités des options
Finance de marché
Assurance
Présentiel
Solvabilité II : dernières évolutions et mise en œuvre pratique de la Directive
Finance de marché
Présentiel
Finance islamique
Finance de marché
Assurance
Présentiel
Gestion ALM des compagnies d’assurance
Le gestionnaire ALM a pour mission d’analyser les engagements de la société d’assurance (issus de...
Finance de marché
Présentiel
Banques centrales : gestion des bilans, taux négatifs, et impacts sur les marchés financiers
Finance de marché
Présentiel
Actions 3 : valorisation et sensibilités des options et des produits structurés actions
Finance de marché
Présentiel
Introduction à la Value at Risk (VaR)
Finance de marché
Présentiel
Produits cash, dérivés et structurés de taux indexés sur inflation
Finance de marché
Présentiel
Fondamentaux de la gestion alternative – hedge funds
Finance de marché
Banque de réseau
Présentiel
Fondamentaux de la gestion privée
Finance de marché
Présentiel
Produits de volatilité et de corrélation : valorisation et sensibilités
Finance de marché
Présentiel
OPCVM : mécanismes et utilisations
Finance de marché
Présentiel
Actions 1 : fondamentaux du marché actions, cash et dérivés
Finance de marché
Présentiel
Gestion des risques en Asset Management
Finance de marché
Présentiel
Libra, Bitcoin, Blockchain : introduction à la Crypto-Finance – niveau 1
Finance de marché
Présentiel
Libra, Bitcoin, Blockchain : les fondamentaux de la Crypto-Finance – niveau 2
Finance de marché
Assurance
Présentiel
IFRS 17
Finance de marché
Video learning tutoré
Introduction aux marchés financiers – Intervenir sur les marchés financiers
Grâce à cette formation, vous allez mieux connaître les acteurs des marchés financiers, comprendre les...
Finance de marché
Combined ShapeCreated with Sketch.
Certifications online
Asset management@Wharton
Finance de marché
Video learning tutoré
Introduction à l’Asset Management
Cet Executive MOOC est recommandé pour les collaborateurs des sociétés de gestion, les conseillers en...
Finance de marché
Banque de réseau
Video learning tutoré
Culture Risques Bancaires
Ce MOOC vous offre un panorama complet des risques bancaires. Vous verrez comment ils sont...
Finance de marché
Video learning tutoré
Initiation à la banque de financement et d’investissement
Grâce à cet Executive MOOC, vous allez comprendre les métiers et solutions clientèles d’une BFI,...
Finance de marché
Banque de réseau
Video learning tutoré
Culture bancaire
Ce MOOC s’adresse à tous ceux, banquiers ou non, qui se posent ces questions et...
Finance de marché
Video learning tutoré
Marchés de taux d’intérêt
Finance de marché
Video learning tutoré
Marchés des changes
Finance de marché
Blended
Préparation au FRM® (Financial Risk Manager)
La certification FRM est la plus connue et respectée dans le domaine des risques (46...
Finance de marché
Blended
CFA Préparation au CFA® (Chartered Financial Analyst)
En 60 ans, la certification CFA a su s’imposer comme la certification professionnelle la plus...
Finance de marché
Blended
CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst)
Certificat international centré sur la gestion alternative

Inscrivez-vous à notre newsletter

Recevez nos actualités et nos dernières mises à jour
   J'ai vérifié l'ensemble de mes données et j'accepte  les conditions générales de confidentialité et de sécurité des données