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Fabrice Guez
Consultant
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Formation également animée à distance aux mêmes dates
La valorisation des swaps est aujourd’hui au centre des préoccupations des opérateurs des marchés de taux. La multitude de courbes de taux co-existantes rend impossible leur valorisation avec une courbe de taux unique et induit la nécessité de prendre en compte les problématiques de liquidité et de funding dans leur valorisation. De plus, les accords de collatéraux inclus dans les swaps imposent d’analyser leurs retombées en terme de flux de capitaux.
Ce séminaire sur le pricing et la sensibilité des swaps tient compte de ces nouvelles conditions de marché.