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Finance de marché
Risque de contrepartie sur opérations de marché
Format : Présentiel
Niveau : Maîtrise
Durée : 2 jours
Dates :
17 juin14 octobre
Prix net : 3110€
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Période
Informations supplémentaires :
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Sessions disponibles
17 juin 2021
Ouverture garantie
14 octobre 2021
Ouverture garantie
Finance de marché

Risque de contrepartie sur opérations de marché

3110€
Prix net : Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)
Format(s) pédagogique(s) : Présentiel
Niveau : Maîtrise
Durée : 2 jours
Langue(s) : Français
Code Web :  CONTREPARTIE
Sessions disponibles
17 juin 2021
Ouverture garantie
14 octobre 2021
Ouverture garantie

Objectifs

  • Comprendre les spécificités et les problématiques des différents risques de contrepartie
  • Maîtriser les techniques d’évaluation du risque de contrepartie sur opérations de marché utilisées dans le risk management
  • Décrire la CVA
  • Maîtriser les problématiques de suivi du risque de contrepartie sur le plan de la gestion interne et au niveau réglementaire (Bâle II et III)

Public cible

  • Directions des Risques
  • Directions Financières
  • Middle office
  • Traders, Gérants
  • Inspection / Audit / Contrôle interne
  • Ingénieurs financiers
  • Départements Conformité
  • Informaticiens

Atouts

  • Étude, analyse critique et mise en pratique de l’ensemble des méthodes et des modèles d’évaluation des risques de contrepartie sur opérations de marché
  • Points exposés mis en perspective dans le cadre des réformes de Bâle II et III et de leurs implications

Risque de contrepartie sur opérations de marché

Programme

Fondamentaux
  • Introduction à la typologie des risques
  • Rappel sur le concept de VaR (Value at Risk)
  • Différence entre risque de marché, risque de crédit et risque de contrepartie sur opérations de marché
  • Typologie des différents risques de crédit (risque de contrepartie, risque de variation, risque de règlement – livraison, risque émetteur)
Mesurer le risque de contrepartie sur opérations de marché
  • Définition des différentes mesures du risque de variation
  • Facteurs de réduction du risque de variation (Netting, Collateral)
  • Quantification du risque de variation
  • Credit Valuation Adjustment (CVA)

 

Travaux Pratiques

  • Calcul de l’exposition par la méthode CEM et SA-CCR
  • Calcul des profils de risque sur des instruments de marché par la méthode IMM
  • Calcul du Risk weight par les métodes standard, IRBF et IRBA
Utilisation du risque de variation en interne dans la banque
  • Aspects opérationnels
  • Encadrement des activités, limites par contrepartie et / ou par pays
  • Capital économique
  • Calcul de la rentabilité des opérations de marché

 

Travaux Pratiques

  • Calcul de CVA
  • Calcul des fonds propres pour variation de CVA
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