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Je dispose du droit de m’opposer à toute démarche de First Finance visant à me proposer des webinaires ou offres de formation. J'accepte de recevoir des communications sur les événements et actualités sur les formations du groupe First Finance :
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Finance
Risque de contrepartie sur opérations de marché
Format : Présentiel
Niveau : Maîtrise
Durée : 2 jours
Dates :
12 décembre 2024
Prix net : 3300€
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Période
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Finance

Risque de contrepartie sur opérations de marché

3300€
Prix net : Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)
Format(s) pédagogique(s) : Présentiel
Niveau : Maîtrise
Durée : 2 jours
Langue(s) : Français
Code Web :  CONTREPARTIE

Cette formation est également animée en distanciel en intra-entreprise

Sessions disponibles

Pré-requis

  • Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance

Objectifs | Compétences

  • Maîtriser les techniques d’évaluation du risque de contrepartie sur opérations de marché
  • Comprendre les spécificités et les problématiques des différents risques rencontrés
  • Savoir utiliser les différentes XVA pour le pricing et les provisions crédit
  • Pouvoir facilement calculer les pondérations crédit face aux contreparties
  • Utiliser les mesures d’exposition pour le suivi des risques et le capital réglementaire
  • Connaître les techniques de réduction des risques de contrepartie et les appliquer
  • Assurer un suivi efficace des risques en interne et en réglementaire Bâle III

Public cible

  • Direction des risques, Analystes crédit et Suivis d’activité
  • Direction Financière et Direction des ratios prudentiels
  • Traders, Gérants et Ingénieurs financiers
  • Vente et Structuration
  • Middle office, Back office senior, Reporting et Informaticiens de marché
  • Audit, Inspection, Contrôle, Compliance Officers et Juristes

Atouts

  • Étude, analyse critique et mise en pratique de l’ensemble des méthodes et des modèles d’évaluation des risques de contrepartie sur opérations de marché
  • Détails et explications des méthodologies internes et réglementaires
  • Approches concrètes et faciles à mettre en œuvre pour le suivi des risques
  • Calculs de rentabilité des opérations par rapport à la consommation de fonds propres
  • Cas pratiques d’application corrigés sur des données de marché récentes
  • Points exposés mis en perspective dans le cadre des réformes de Bâle IV

Risque de contrepartie sur opérations de marché

Programme

Fondamentaux
  • Typologie des risques : crédit, règlement-livraison et risque de variation
  • Définitions, vocabulaire et cadre prudentiel
  • Dissociation du risque émetteur sur instruments de crédit
  • Mise en place d’échanges de collatéraux dans le cadre d’EMIR et de Dodd-Frank
  • Contrats cadres et Credit support annex
  • Définition du défaut, interprétation des spreads de crédit et des taux de recouvrement
  • Glossaire du risque de contrepartie : du Replacement cost à l’EEPE

 

Travaux Pratiques

  • Jeu défi sur les acronymes du risque de contrepartie et les typologies de risques
  • Jeu de rôle en groupes sur les échanges de Variation margins face à une contrepartie
  • Négociation de contrats ISDA et de leurs CSA pour optimiser les matrices de collatéral
  • Application des règles de netting sur deux profils d’exposition selon le marché
Gérer le risque de contrepartie en capital économique
  • Cadre et mesures de risque attendu avec les CVA, DVA, CollVA et le Wrong way risk
  • Indicateurs de mesure de rentabilité et sélection des opérations
  • Processus de d‘entrée en relation avec les KYC et les Due Diligences
  • Calibration des limites de crédit, suivi des dépassements et procédures d’octroi
  • Étude et mise en pratique des modèles Credit Metrix, KMV, Credit+ et Mc Kinsey
  • Justification et application du modèle de défaut de Merton
  • Utilisation des matrices de transition de Rating dans différentes situations

 

Travaux Pratiques

  • Jeu de rôle en groupes sur l’application des XVA en pricing
  • Calcul complet des provisions de crédit à prendre sur un swap de taux d’intérêt
  • Calcul des fonds propres pour variation de CVA en méthode standard et interne
  • Calibration d’un jeu de limites de crédit sur une série d’entités contreparties
  • Jeu défi sur la sélection d’opérations en fonction des consommations de fonds propres
  • Capital attribution sur les différents niveaux de granularité d’une banque à l’aide de ROE
  • Évaluation du risque émetteur stressé IRC sur un titre à l’aide d’une matrice de transition
Choix de la méthode règlementaire de pondération crédit
  • Trois possibilités : Standard, IRB fondation ou IRB avancé
  • Détail des pondérations en Standard et traitement des non notés
  • Évaluation des probabilités de défaut en modèle IRB fondation et revues fréquentes
  • Application de la formule bâloise IRB et comparaison des méthodes par paramètre
  • Prise en compte des corrélations de défaut et de l’ajustement de maturité
  • Évaluation de l’ensemble des paramètres et des expositions en IRB avancé

 

Travaux Pratiques

  • Analyse SWOT de la méthode standard en fonction des contreparties
  • Jeu de rôle sur les revues de notations crédit et les processus mis en place
  • Comparaison des méthodes en fonction de l’évolution des paramètres de marché
  • Jeux défi complet sur les pondérations crédit à appliquer sur plusieurs opérations
Calcul des expositions de crédit
  • Notion de Replacement Cost et collatéral déductible
  • Évaluation de l’exposition potentielle à l’aide de simulations en méthode IMM
  • Nouvelle méthode SA-CCR et son évolution par rapport à CEM et Standardized
  • Détails de l’implémentation de SA-CCR sur chaque ligne métier et agrégations
  • Mise en cohérence par rapport aux modèle interne des expositions

 

Travaux Pratiques

  • Jeu défi sur les simulations IMM d’exposition crédit d’un swap de taux d’intérêt
  • Application détaillée de la méthode SA-CCR sur un portefeuille multi classes produits
  • Analyse des corrections apportées par rapport aux méthodes CEM et Standardized
  • Échanges en groupe sur les améliorations futures possibles en SA-CCR
Atténuation du risque de contrepartie et prise en compte réglementaire
  • Types de collatéraux éligibles pour une réduction de fonds propres réglementaires
  • Agrégation des positions via les Close-out nettings face à une même entité
  • Coefficients de réduction des expositions et de la LGD en fonction des Haircuts
  • Mécanismes de garanties de crédit et clauses de substitution
  • Prise en compte des couvertures en dérivés de crédit

 

Travaux Pratiques

  • Calcul des réductions de risque à l’aide du collatéral et des Haircuts associés
  • Jeu de rôle en groupes sur les flux des Credit default swaps
  • Jeu défi sur les dérivés de crédit et la couverture des risques
  • Exercice de calcul réglementaire sur les garanties

Pédagogie – Évaluation

  • Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
  • La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
  • Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
  • Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.

Formateur

Ted BROUSSARD
Consultant
Diplômé de l’ESSEC et du master de probabilités de Paris VI, Ted Broussard a débuté sa carrière en 1997 sur le trading pétrolier pour Trafigura Ltd. puis sur les dérivés actions et produits hybrides à BNP-Paribas Arbitrage. En 2005, il rejoint Natixis en tant que responsable du Risk Management actions et matières premières puis pour superviser les stratégies Front et le déploiement réglementaire.
Depuis 2019, il se consacre à la formation et au conseil dans le domaine de l’ingénierie financière, de l’expertise bâloise, des risques opérationnels, de marché, de crédit, de XVA et de liquidité.
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