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Finance de marché
Change 1 : produits cash et dérivés de change, mécanismes et utilisations
Format : Présentiel
Niveau : Acquisition
Durée : 2 jours
Dates :
12 novembre11 février
Prix net : 2640€
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Sessions disponibles
12 novembre 2020
Ouverture garantie
11 février 2021
Ouverture garantie
Finance de marché

Change 1 : produits cash et dérivés de change, mécanismes et utilisations

2640€
Prix net : Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)
Format(s) pédagogique(s) : Présentiel
Niveau : Acquisition
Durée : 2 jours
Méthode : Crédential, Exercices sur Excel
Langue(s) : Français
Code Web :  FX1
Sessions disponibles
12 novembre 2020
Ouverture garantie
11 février 2021
Ouverture garantie

Présentation

Ces dernières années ont vu une modification profonde du marché traditionnel du change, avec une volatilité accrue du marché des devises émergentes (real brésilien, yuan chinois), le développement des devises offshore et des non Deliverable forward (won coréen, Dollar de taiwan).

 

La gestion des risques de change répond donc
à des concepts de plus en plus complexes qui conduisent à de nouveaux équilibres et à la création de nouveaux instruments financiers. ce séminaire, complet, accessible à tous sans prérequis, et illustré de nombreux exemples tirés de l’actualité, présente ce marché avec simplicité et permet une acquisition de connaissances très opérationnelles et transverses.

Public cible

  • Traders Change juniors
  • Opérationnels confirmés opérant sur des marchés autres que le marché des changes
  • Sales juniors Change
  • Back office, Middle office Change, Product Control
  • Contrôle interne, Audit, Inspection
  • Gérants juniors

Objectifs

  • Appréhender les fondamentaux du marché des changes
  • Comprendre le rôle de chacun des acteurs sur ce marché
  • Comprendre tous les produits associés au marché des changes
  • Comprendre les mécanismes et utilisations des produits dérivés de change vanille et exotiques
  • Analyser les carry trades au cours des dernières années
  • Comprendre le fonctionnement des NDF
  • Connaître les techniques de valorisation des produits dérivés de change
  • Comprendre le contexte d’investissement pour les produits structurés de change
  • Connaître les techniques de valorisation par les options

Atouts

  • Acquisition par les apprenants des notions essentielles concernant l’environnement du marché des changes et de ses produits
  • Pratique des principales stratégies à base de produits classiques et exotiques de gestion du risque de change
  • Simulation de gestion de positions de change et de suivi des risques à partir de la FIRST TRADING ROOM®, notre salle des marchés virtuelle

Change 1 : produits cash et dérivés de change, mécanismes et utilisations

Programme

Présentation du marché des changes
  • Produits cash de change
  • Circulation d’un ordre de change d’un client à travers la salle des marchés
  • Acteurs et organisation des marchés
  • Cadre réglementaire
Mécanismes et utilisations des produits de change classiques sur le marché OTC
  • Principaux intervenants et principales devises
  • Spéculation et couverture sur le marché des changes
  • Relation entre marché des matières premières et marché des changes : les cas de l’or et du pétrole
  • Devises on-shore et off-shore : l’exemple de la Chine
  • Détermination des cours de change : parité de pouvoir d’achat
  • Plateformes de Trading Buy Side et Sell Side
Mécanismes et utilisations des produits de change sur marchés organisés
  • Caractéristiques des différents contrats de futures
  • Chambre de compensation : dépôt de garantie et appel de marge
Produits dérivés fermes
  • Processus d’actualisation
  • Change à terme : détermination des points de report / déport
  • Marché des Non-Deliverable Forward
  • Risques associés aux produits dérivés fermes
Opérations de carry trade
  • Explication du carry trade

 

Étude de cas

  • Carry trade USD / BRL à partir des données NDF

 

Swaps de change et de devises
  • Couverture d’une position exportatrice par un swap de change : endettement résultant
  • Présentation des cross currency swaps

 

Salle des marchés virtuelle FTR®

  • Pratique des Swaps de change

Travaux Pratiques

  • Étude des basis swaps EUR / USD
Mécanismes et utilisations des options de change classiques
  • Principales stratégies de couverture de risque import / export à base de stratégies optionnelles classiques
  • Présentation de la valorisation des options de change

 

Travaux Pratiques

  • Implémentation du pricing d’options sur une feuille EXCEL™ puis établissement de stratégies client
Mécanismes et utilisations des structurés de change
  • Construire un produit structuré : le FX target

Change 1 : produits cash et dérivés de change, mécanismes et utilisations

Formateur

ACP
Anne Charlotte PAOLI
Anne-Charlotte PAOLI LE CALVEZ a travaillé 20 ans sur les marchés financiersà la Société Générale, en tant que consultant formateur en développement d’activités de marché, en tant que vendeur de produits dérivés de change, vendeur de produits dérivés de taux et responsable d’équipe de vente de produits structurés d’investissement. Diplomée d’un DESS banque et finance de Paris I, en management de la Kellogg School of management et certifiée coach, elle est aujourd’hui consultante et coach en accompagnement professionnel.
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