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Finance de marché
ALM 2 : outils et pratiques avancés de la gestion actif / passif bancaire
Format : Présentiel
Niveau : Maîtrise
Durée : 2 jours
Dates :
16 novembre20 mai
Prix net : 3230€
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Période
Informations supplémentaires :
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Sessions disponibles
16 novembre 2020
Ouverture garantie
20 mai 2021
Ouverture garantie
Finance de marché

ALM 2 : outils et pratiques avancés de la gestion actif / passif bancaire

3230€
Prix net : Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)
Format(s) pédagogique(s) : Présentiel
Niveau : Maîtrise
Durée : 2 jours
Méthode : Crédential, Exercices sur Excel
Langue(s) : Français
Code Web :  ALM2
Sessions disponibles
16 novembre 2020
Ouverture garantie
20 mai 2021
Ouverture garantie

Présentation

La complexité des produits et les évolutions liées à bâle III imposent une gestion sophistiquée du bilan, qui conduit par exemple à être critique vis-à-vis de l’analyse quantitative ou encore à analyser les options implicites.

 

Ce séminaire, qui est dans le prolongement du séminaire ALM1, permet une étude approfondie des problématiques ALM en dotant les participants au séminaire d’une compétence allant au-delà des indicateurs classiques de gestion actif / passif bancaire.

Objectifs

  • Maîtriser les outils pratiques de la gestion actif / passif
  • Appliquer les techniques ALM de façon opérationnelle
  • Maîtriser la gestion des options implicites et du risque inflation
  • Maîtriser les conséquences du référentiel comptable IFRS sur la gestion
  • Connaître les évolutions réglementaires en cours

Public cible

  • Gestionnaires actif / passif ou quantitatifs, désireux de compléter leur expertise
  • Contrôleurs des risques / Auditeurs en charge du suivi de la gestion actif / passif
  • Contrôleurs de gestion
  • Analystes

Atouts

  • Développement d’une compétence allant au-delà des indicateurs classiques de gestion actif / passif bancaire
  • Assimilation des techniques d’analyse et de gestion des risques optionnels
  • Se reporter au séminaire « ALM 1 : fondamentaux de la gestion actif / passif bancaire » page précédente, pour une formation plus élémentaire

ALM 2 : outils et pratiques avancés de la gestion actif / passif bancaire

Programme

Gestion en valeur vs. gestion en résultats
  • Limites des indicateurs classiques de gestion actif / passif : impasses et résultat
  • Valeur de marché vs. Earning at risk

 

Travaux Pratiques

  • Construction d’un exemple de banque simplifiée et déclinaison des approches
Dynamique d'une banque de détail
  • Nécessité de l’approche dynamique
  • Mise en évidence des risques : niveau, pente, retard, …

 

Estimation des comportements
  • Nécessaire estimation des comportements clientèle
  • Techniques économétriques d’estimation
    • Calibrage des lois de déblocages et des taux d’annulations
  • Limites de l’approche quantitative

 

Application aux options implicites
  • Remboursement anticipé et renégociation
  • Plan d’Épargne Logement

 

Travaux Pratiques

  • Construction d’un simulateur appliqué aux crédits à taux fixe
Gestion du risque inflation
  • Analyse des comptes sur livret
  • Instruments de couverture cash et dérivés
  • Lien entre positions de taux nominaux et inflation

 

Travaux Pratiques

  • Illustration du risque de spread
Gestion sous contrainte d'IAS
  • Held-to-maturity vs. Available for sale
  • Fair value hedge, Cash flow hedge, Portfolio fair value hedge, Carved out fair value hedge
  • Communication financière

 

Travaux Pratiques

  • Analyse de bilans bancaires publiés
Risques résiduels
  • Risque de liquidité
  • Risque de taux : risque de convexité, risque de fixing, risque de base, risque TEC
  • Risque de change
  • Options cachées

 

Travaux Pratiques

  • Exemples de pilotage des ratios de liquidité selon la réglementation française et réforme Bâle III
  • Détermination de gaps de liquidité Moyen Long Terme
Comptabilité et gestion actif / passif
  • Compléments d’information sur les évolutions en date du séminaire

Formateur

JL
Jonathan LEVY
Diplômé de l’ENSEA et membre de l'Institut des Actuaires, il a débuté sa carrière en tant qu’actuaire au sein du Département Technique chez Natio vie (BNP PARIBAS). Il a ensuite rejoint CRÉDIT AGRICOLE SA, où il a été Ingénieur financier au sein du pôle «Risques actif / passif» puis Responsable adjoint de la division «Gestion des risques actif / passif et Refinancement» du pôle «Risque de taux» et enfin Responsable de la Gestion financière à la BDI de CASA. En 2008, il a créé une FINTECH, bienprevoir.fr, une société de distribution de produits d'épargne.
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