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Solvabilité II : dernières évolutions et mise en œuvre pratique de la Directive

ASSURANCE - ASSURANCE

Niveau : Maîtrise

Durée : 2 jours

Code web : SOL2

Prix net de taxes : 3230 €

Montant sur lequel il n'est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Rappel des grands enjeux de la Directive Solvabilité II

  • Périmètre
  • Calendriers
  • Organisation structurelle
  • Cartographie des Risques
  • Reportings sous Solvabilité II

Les principales règles quantitatives du Pilier I

  • Modalités de calcul du SCR et du MCR
  • Quelques éléments sur le risque opérationnel
  • Quelles décisions pour faire évoluer les fonds propres ?
    • Accroissement
    • Transfert de risque
    • Réduction du risque
  • Pourquoi un tel impact du risque de marché ?
  • Les différentes composantes du risque de marché
    • Risques Actions et paramètres d’ajustement
    • Risque de Taux
    • Risque Crédit
  • Enjeux de la transposition des portefeuilles

Les avancées de la Directive Omnibus II

  • Instauration de mesures transitoires
  • Mesures concernant les branches longues
  • Facteurs d'ajustement spécifiques

Modèle standard, modèles internes et ORSA

  • Choix des assureurs
  • Enjeux de l'ORSA
  • Procédure de validation d'un modèle interne
  • Qualité et traçabilité des données

Enjeux de gouvernance

  • Rôle renforcée des organes de contrôle
  • Attentes organisationnelles du régulateur
  • Solvabilité II dans le prcessus de risk management
  • Solvabilité II et l'AM
  • Avoir une approche globale des enjeux de la Directive Solvabilité II et de ses impacts opérationnels dans l'activité d'une société d'assurance
  • Appréhender les éléments de mesure des risques des différents métiers de l'assurance : vie, santé, non-vie, catastrophes naturelles
  • Faire le lien avec les autres refontes structurelles de la bancassurance : normes IAS-IFRS, réglementation Bâle III des banques
  • Maîtriser les spécificités de l'approche risques de marché et les enjeux en terme d'allocation d'actifs
  • Suivre les évolutions de la réglementation Solvabilité II (mise à  jour en fonction des QIS et stress tests)
  • Actualisation permanente des inputs et concepts évoqués
  • Approche opérationnelle des différents enjeux de Solvabilité II
  • Mise en pratique de modèles mathématiques de risque proposés par Solvabilité II
  • Le programme est principalement orienté sur les problématiques liées au risque de marché
  • Le programme visera à s'adapter à l'actualité et aux évolutions permanentes du sujet
  • 015D0000001T4kZ

    Sylvie MALECOT

    Président de Millenium – Actuariat & Conseil - Président de Millenium I-Research

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