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Découverte des produits dérivés

PRODUITS DES MARCHÉS FINANCIERS - MULTIMARCHÉS

Niveau : Initiation

Durée : 2 jours

Code web : PF_ESSENTIELDERIVES

Prix net de taxes : 1990 €

Montant sur lequel il n'est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Dérivés fermes et conditionnels

  • Principales définitions
  • Couverture d’un risque de marché par les produits dérivés
  • Différences entre produit dérivé ferme et produit dérivé conditionnel
  • Activité
    • Couvrir un risque sur le marché du pétrole à l'aide d'un produit dérivé
  • Travaux Pratiques
    • Tracer les prix effectifs d’achat selon différentes stratégies

Marchés de gré à gré et produits dérivés listés

  • Marché de gré à gré
  • Produits dérivés listés
  • Avantages et inconvénients des deux types de marchés
  • Jeu de plateau
    • Trouver la place des différents acteurs du marché de gré à gré
  • Jeu de plateau
    • Calculer les dépôts de garantie et appels de marge pour une chambre de compensation

Swap de taux d’intérêt

  • Mécanismes et utilisations des swaps de taux
  • Cotation d'un swap de taux
  • Jeu de plateau
    • Élaborer l’échéancier de la jambe fixe et de la jambe variable d’un swap de taux

Change à terme

  • Mécanismes d’un change à terme
  • Notion de déport et de report
  • Jeu de plateau
    • Savoir calculer un cours de change à terme

Credit Default Swap (CDS)

  • Définition du risque de crédit : agences de notation et spread de crédit
  • Mécanismes et utilisations du Credit Default Swap (CDS)
  • Définition des événements de crédit
  • Travaux Pratiques
    • Tracer les flux d’un CDS en l’absence de défaut et cas de défaut de l’entité de référence

Options

  • Description des différents pay-off des stratégies optionnelles
  • Facteurs ayant un impact sur la prime des options
  • Différence entre volatilité historique et volatilité implicite
  • Notion de valeur intrinsèque et valeur temps d’une option
  • Jeu de plateau
    • Savoir reconnaître des pay-off de stratégies optionnelles en fonction des caractéristiques des options
  • Travaux Pratiques
    • Trouver l’impact des principaux facteurs et vérifier son intuition à l’aide d’un pricer d’options

Acteurs

  • Comprendre l’utilisation des dérivés pour différents acteurs
  • Jeu de rôle
    • Proposer, en tant que sales dans une banque, le produit dérivé le mieux adapté à une problématique client
    • Restituer et argumenter la stratégie proposée
  • Dresser un panorama complet des produits dérivés fermes et conditionnels
  • Décrire les avantages et inconvénients des marchés de gré à gré et des marchés de dérivés listés
  • Identifier les risques des différents types de produits dérivés
  • Décrire et analyser l’utilisation des produits dérivés par les corporates, les banques, les asset managers etc.
ATOUTS DU SÉMINAIRE
  • Découverte progressive du concept de produit dérivé par des jeux et des exercices
  • Apprentissage des principaux produits dérivés par des mises en situation concrètes
  • Compréhension de la notion de rating et du risque de crédit par des travaux pratiques
  • Mise en situation par des jeux de rôle pour comprendre les acteurs des marchés concernés
ATOUTS DE LA MÉTHODE PRACTICE FINANCE
  • Les formations Practice Finance privilégient les méthodes pédagogiques actives.  Une grande variété de situations d’apprentissage est proposée, faisant alterner des moments de travaux collaboratifs, de mise en situation  et de jeux de rôles.
  • Le but est de tirer avantage de l’hétérogénéité des groupes : les participants s’entraident et apprennent par eux-mêmes, avec l’aide du formateur.L'ancrage des connaissances est ainsi nettement amélioré.
  • La part belle faite aux ateliers donne à la formation son caractère ludique et varié, gage d’efficacité.
  • 015D0000001T48S

    Marc LANDON

    Ingénieur Pédagogique

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