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Processus d'investissement d'une compagnie d'assurance

ASSURANCE - ASSURANCE

Niveau : Acquisition

Durée : 2 jours

Code web : INVESTASSUR

Prix net de taxes : 2490 €

Montant sur lequel il n'est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Dimension clé du processus d'investissement : gestion actif / passif

  • Principes et objectifs de la gestion actif / passif, du point de vue du gérant
  • Principales classes d'actifs
    • Valorisation en coût des actifs
    • Allocations type
    • Segmentation comptable : R 332-19 et R 332-20
  • Typologie des modélisations utilisées
    • Allocations stratégique et tactique
    • Théorie de la frontière efficiente et importance de l'horizon d'investissement
    • Simulations de Monte Carlo
    • Panel de méthodes plus élaborées jusqu'à  l'approche multi-processus
  • Solvabilité II (Solvency II) : les conséquences d'une VaR 99.5% à  un an
    • Concept de Value at Risk en assurance
    • Limites identifiées
  • Pistes de solution : du coefficient de corrélation aux copules
  • Prise en compte dans les critères retenus pour Solvabilité II
    • Risque de marché
    • Risque actions
    • Risque de taux
    • Risque crédit
    • Risque de liquidité
  • La gestion actif / passif à  l'aune de la crise

Processus d'investissement et gestion d'actifs

  • Gestion déléguée
    • Statistiques sur le poids de la gestion déléguée
    • Mandats de gestion, fonds dédiés et fonds ouverts
    • Actifs généraux et UC : des supports différents ? Quelle logique de choix ?
    • Avantages et contraintes d'une délégation multiple
    • Incidences comptables et organisationnelles des choix : réserve de capitalisation / provision pour risque d'exigibilité
    • Calcul de performances et éléments requis de reporting
  • Gestion passive
    • Théorie de la gestion passive et performances attendues
    • Indices : construction et utilisation
    • Gestion indicielle : classification AMF
    • Trackers et ETF
  • Gestion active
    • Styles de gestion
    • Classification AMF des OPCVM
    • Une nouvelle définition des fonds monétaires
    • Gestion obligataire active
  • Spécificités de la gestion ISR (Investissement Socialement Responsable)
    • ISR et développement durable
    • Les trois piliers de l'ISR
    • Articulation avec la RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises)
    • Démarches de gestion ISR
  • Gestion alternative
  • Les fonds à  performance absolue : la synthèse ?
  • Appréhender les facteurs déterminants du processus d'investissement d'une compagnie d'assurance
  • Comprendre la dimension clé de la gestion actif / passif
  • Analyser comment les différents types de gestion sont utilisés par les assureurs
  • Identifier les différentes classes d'actifs à  disposition et les éléments d'optimisation d'allocation d'actifs
  • Vision de l'investissement du point de vue de l'assureur
  • Compréhension des interactions entre les enjeux et contraintes de passif et les options retenues en gestion d'actif
  • Acquisition des types de gestion en assurance-vie

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