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Risk management 2 : Théorie et pratique de la gestion des risques

Ce programme analyse les théories et les pratiques avancées de la gestion des risques financiers, en s’appuyant sur les différents outils disponibles. Les participants acquerront les compétences nécessaires pour analyser et gérer efficacement les risques liés aux opérations de marché, tout en intégrant des stratégies de couverture et de mitigation adaptées.
Formateur
Teddy BROUSSARD
Consultant
4.9/5 sur 137 avis vérifiés.
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Objectifs /
Compétences
Programme
Pour qui ?
Formateur

Objectifs | Compétences

  • Déployer au quotidien les procédures de risques – Marché,- Crédit, Opérationnel, XVA –
  • Choisir les modèles à utiliser en fonction de son environnement
  • Appliquer les principes de diversification des risques au niveau global de l'établissement
  • Contribuer et vérifier les jeux de données de marché indépendantes
  • Appliquer les indicateurs opérationnels et globaux au suivi des risques
  • Mettre en perspective les contraintes bilancielles et de ratio de Levier
  • Détecter et résoudre les erreurs de production au quotidien
  • Concevoir et diffuser des reportings de risques aux opérateurs et au management
  • Déterminer les critères d'autorisation des nouveaux produits
  • Élaborer les mandats de risques et établir une procédure de dépassements de limites
  • Savoir anticiper les exigences réglementaires Bâle IV à l'aide des best practices

Programme

Fonctionnement du Risk Management au quotidien
  • Mandats du Risk manager et de la DRM
  • Interactions avec les autres départements et critères d'indépendance
  • Gestion des risques de crédit, de marché et opérationnels
  • Suivi au quotidien des ratios réglementaires Bâle IV
  • Procédures optimales de gestion des risques

Practical work

  • Analyse comparative des architectures de risques
  • Choix d'organisation des cellules DR
  • Typologie de risques sur un exemple Corporate
  • Mise en perspective quantitative des principaux modèles de risque
Méthodologies efficaces de suivi des risques
  • Méthodes de Value at Risk et et d'Expected Shortfall les plus appropriées
  • Déclinaison de ces méthodes par activités et produits
  • Suivi des limites opérationnelles – instruction, octroi, révision, validation –
  • Processus efficaces de gestion des dépassements des limites
  • Application aux fonds propres de TRIM et de FRTB

Practical work

  • Comparaison des VaR analytique, historique et Monte Carlo
  • Étude des différences entre Full Pricing et méthodes en sensibilités
  • Conversion des VaR locales en devises du point de vue du Siège
  • Calibration des indicateurs de risque et étendue des applications
  • Jeu de rôle en groupes sur l'élaboration d'un mandat de risques
Environnement optimal pour le suivi des risques
  • Digitaliser les process de Risk Management et optimiser les temps de traitement
  • Réconcilier le Front et le Back au quotidien : stocks et flux
  • Gérer et maintenir des bases de données indépendantes en Big Data
  • Valider les modèles de Pricing et effectuer les tests de cohérence et de non régression
  • Validation proactive et exhaustive des résultats en MtM et en couru
  • Analyse par facteurs, tests d'attribution du PnL et explications qualitatives
  • Intégrer en continu et de manière sécurisée les nouveaux produits

Practical work

  • Exemples de rapprochements à l'heure du Digital
  • Analyse des différents types de résultats et gestion du Latent
  • Comparaison des méthodes de décomposition du PnL par facteurs et sensibilités
  • Calculs de Day-One P&L, de réfactions et de Prudent Valuation
  • Jeu défi sur la recherche de sources et validation des données
  • Sélection des opérations les plus rentables en EVA positif
Gestion des risques au niveau d'une salle de marché
  • Indicateurs opérationnels avancés : Variance ratio, TVega et Cross Gammas
  • Production et contrôle de la VaR, de l'Expected Shortfall et de la DRC
  • Mesure de fonds propres en méthodes FRTB standard et IMM
  • Impacts bilanciels des opérations et surveillance du ratio de Levier
  • Gestion macro-hedgée des portefeuilles à l'aide de Stress scenarios
  • Backtesting du modèle de risques de marché en FRTB

Practical work

  • Construction d'un outil de détection et de correction des productions de risques
  • Détermination des impacts FRTB SA et IMM puis comparaison à Bâle 2.5
  • Cas complet sur l'établissement des DRC, RRAO et NMRF dans le cadre FRTB
  • Estimation des impacts en fonds propres du ratio de Levier sur des opérations
  • Implémentation de Stress scenarios économiques, historiques et adverses
  • Backtesting du modèle en VaR et en Expected Shortfall
Gestion du risque de crédit et opérationnel
  • Mise en place et utilisation des modèles de risque de crédit
  • Utilisation du collatéral pour la réduction des risques
  • Recours à des garants et couvertures en dérivés de crédit
  • Calcul et application des différentes XVA en provisions et sur les prix
  • Fonds propres au titre de la CVA
  • Calcul des expositions en IMM et en SA-CCR
  • Gestion du risque opérationnel en méthode SMA
  • Cartographies des risques opérationnels et suivi des mesures correctrices
  • Processus transverses et gestion des fonds propres globaux

Practical work

  • Simulations et calculs des CVA, DVA, CollVA et FVA sur différentes opérations
  • Détermination des fonds propres CVA en modèle standard et en VaR
  • Calcul des pondérations crédit en modèles standard et interne
  • Mesures d'exposition en SA-CCR et en modèle interne Monte Carlo
  • Couverture des risques de crédit et prise en compte réglementaire Bâle IV
  • Établissement et suivi des processus de limites crédit
  • Jeu de rôle en groupe sur la classification des risques opérationnels
  • Calcul des fonds propres opérationnels en méthode SMA
  • Jeu défi sur l'établissement d'une cartographie des incidents potentiels
  • Attribution des fonds propres par Desks au niveau d'une banque
Gestion du risque de liquidité
  • Causes du déficit structurel de trésorerie des banques
  • Détection et gestion des impasses de liquidité courantes et stressées
  • Stress scenarios autour des risques de concentration et de prix
  • Implémentation des ratios LCR et NSFR
  • Monitoring tools et reportings ILAAP et AER

Practical work

  • Jeu de rôle en groupes sur les enjeux de liquidité
  • Détermination des impasses de liquidité en univers courant et stressé
  • Calcul des ratios LCR et NSFR d'une banque et mesures à prendre
  • Analyse des reportings réglementaires et best practices
Mise en application des indicateurs de risque avancés
  • VaR analytique Delta-Gamma d'un portefeuille Fixed Income
  • Expected Shortfall historique d'un book de d'options de change et de crypto monnaies
  • VaR Monte Carlo sur produits exotiques en actions, paniers d'actions et indices
  • Expertise XVA sur les calculs de marge clients
  • Tests d'attribution du PnL et surveillance du backtesting
  • Agrégation des indicateurs FRTB pour le calcul des fonds propres

Practical work

  • Calcul détaillé des différentes VaR sous Excel TM sur 3 lignes métiers différentes
  • Application exhaustive des XVA sur un portefeuille et des nouvelles opérations
  • Détermination des fonds propres d'un portefeuille diversifié en FRTB standard
  • QCM de recrutement senior en Risk Management

Pour qui ?

  • Direction des Risques : Marché, Crédit et Opérationnel
  • Direction financière et Direction des ratios prudentiels
  • Inspection Générale, Contrôle interne, Régulateurs, Compliance Officers
  • Suivis d'Activité de salle des marchés, Midle Office, Trade Support
  • MOA et Gestionnaires de projets Risques / Front Office
  • Back office, Direction des Opérations et informaticiens de marché
  • Trading, Vente, Structuration et Ingéniérie financière
  • Audit, Inspection, Contrôle, Compliance officers et Juristes

Formateur

Teddy BROUSSARD
Consultant
Diplômé de l’ESSEC et du master de probabilités de Paris VI, Ted Broussard a débuté sa carrière en 1997 sur le trading pétrolier pour Trafigura Ltd. puis sur les dérivés actions et produits hybrides à BNP-Paribas Arbitrage. En 2005, il rejoint Natixis en tant que responsable du Risk Management actions et matières premières puis pour superviser les stratégies Front et le déploiement réglementaire. Depuis 2019, il se consacre à la formation et au conseil dans le domaine de l’ingénierie financière, de l’expertise bâloise, des risques opérationnels, de marché, de crédit, de XVA et de liquidité.

Pédagogie – Évaluation

  • Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
  • La pédagogie de cette formation s'appuie sur une large variété de situations d'apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
  • Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
  • Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.

Pré-requis

  • Niveau bac+3 ou 3 ans d'expérience en banque finance

Qualité & Certification

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Adapté aux personnes en situation de handicap

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