Cette formation permet d’acquérir les bases essentielles pour comprendre la gestion de portefeuille, en abordant les principales stratégies d’investissement et la sélection d’actifs. Elle propose aux participants des outils pour évaluer et gérer les risques, afin d’optimiser les rendements et analyser la performance d’un investissement.
Comprendre le métier de la gestion d'actifs et son organisation
Comprendre le cadre réglementaire de la gestion d'actifs et les règles de fonctionnement des OPCVM
Apprécier les caractéristiques fondamentales des classes d'actifs et leur place dans une stratégie d'investissement
Comprendre les principes de gestion monétaire, obligataire, actions et les principales stratégies de hedge funds
Savoir présenter et analyser la performance d'un investissement
Programme
Le métier de la gestion d'actifs
Gestion institutionnelle
Gestion collective
Gestion privée
Allocation d'actifs traditionnelle
Environnement économique et impact sur les actifs financiers :
Méthodes pour déterminer une prime de risque
Définition des critères de risque et interprétation
Principes de diversification
Sharpe-Markowitz
Black Litterman, modèles multifactoriels
Practical work
Analyse des primes de risques
Définition d'une politique d'investissement
Proposition d'une allocation d'actifs
Allocation d'actifs élargie
Gestion core-satellite
Gestion immunisée et CPPI
Utilisation de dérivés dans le cadre d'une stratégie d'overlay
Practical work
Proposition d'une allocation d'actifs core-satellite
Gestion de taux
Gestion de la sensibilté
Analyse et gestion de la courbe des taux
Analyse et gestion du risque de crédit
Practical work
Exercices de pricing et de gestion d'un portefeuille obligataire
Gestion actions
Gestion indicielle pure et améliorée
Gestion top-down, market timing et rotation sectorielle
Gestion bottom-up : le style value et le style croissance
Practical work
Exercices de mise en place d'un portefeuille actions
Actifs alternatifs
Private equity : primes d'illiquidité et d'activisme
Hedge funds : primes de risques émergentes et / ou alpha
Principes et limites des arbitrages
Practical work
Simulation historique du prix d'un produit structuré
Construction d'un portefeuille long-short
Mesure de performance
Différentes mesures de performance
Normes de présentation de GIPS®
Ratio et comparaison de fonds
Practical work
Calcul de TWRR et de MWRR, formule de Dietz, chaînage
Indicateurs de risque
Principaux ratios : Sharpe,
Information, Sortino, Calmar Analyse de style d'un fonds
Pour qui ?
Gérants juniors
Client relationship managers
Conseillers en investissements financiers
Investisseurs institutionnels
Middle office, Back office, Reporting
Fonctions supports : audit, inspection, contrôle et conformité
Formateur
Eric MAINA
Ingénieur Pédagogique chez First Finance
Éric Maina est diplômé de KEDGE Business School (ex-ESC Bordeaux). Il a consacré 13 années à la gestion obligataire et monétaire au sein du groupe MMA. En parallèle, il a enseigné dans plusieurs Grandes Écoles et Universités. Il est l’auteur du livre La Gestion Obligataire, publié en 2005 chez Revue Banque Éditeur. Aujourd’hui, Éric Maina est formateur chez First Finance, où il est en charge des séminaires consacrés aux marchés monétaires, obligataires, dérivés de taux, aux marchés financiers et à l’allocation d’actifs. Depuis 2010, il anime les formations dédiées à la Certification AMF, et depuis 2021, celles relatives à la Certification AMF Finance Durable. Il a également suivi des formations sur la Finance Durable chez Novethic, notamment sur les concepts clés de la taxonomie européenne.
Pédagogie – Évaluation
Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.
Pré-requis
Niveau bac+3 ou 3 ans d'expérience en banque finance
Qualité
& Certification
Adapté aux personnes en situation de handicap
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Fondamentaux de la gestion de portefeuille
Niveau Fondamentaux
Durée 3 jours
Format Présentiel
Réf 450
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Fondamentaux de la gestion de portefeuille
Analyse financière
Évaluation d’entreprise
Décisions d’investissement & de financement
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INTER
Fondamentaux de la gestion de portefeuille
2690€
Net de taxes
Niveau Fondamentaux
Durée 3 jours
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Prix sur demande
Niveau Fondamentaux
Durée 3 jours
Format Présentiel
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