Cette formation explore les méthodologies de mesure de la performance en gestion de portefeuille, en mettant l’accent sur les indicateurs clés et les benchmarks appropriés. Les participants apprendront à analyser et à interpréter les résultats, afin d’optimiser leurs stratégies d’investissement et d’améliorer la rentabilité de leurs portefeuilles.
Calculer la performance d’un investissement et son risque
Comparer cette performance à un benchmark et à d’autres investissements
Analyser la performance et l’attribuer aux principaux facteurs de gestion active
Présenter la performance selon les meilleures pratiques pour les mandats institutionnels et les OPCVM
Programme
Différentes natures de mesure de performance
Pour l’investisseur, la pondération par les montants investis, MWRR
Pour le gérant, la performance moyenne sur la période, TWRR
Traitement des flux intermédiaires, les méthodes de Dietz
Principes de calcul et d'analyse de performance
Chaînage des performances
Moyenne géométrique, annualisation
Risque, annualisation
Practical work
Comment reconstituer le parcours d’une VL brute de frais de gestion
Benchmarking
Qualités nécessaires d’un benchmark
Benchmarks composites, statiques et dynamiques
Régression par rapport au benchmark : bêta, alpha, R2
Risque relatif : le tracking error
Practical work
Dérive ou rebalancement : impacts sur la performance du benchmark et l’évolution de sa structure
Ratios synthétiques : définition, calcul et utilisation
Ratio de Sharpe
Ratio de Treynor
Ratio d’information
Principes d'attribution de performance
Méthodologie de Brinson
Effets allocation et sélection
Gestion des résidus et chaînage
Limites et problèmes pratiques
Practical work
Travaux Pratiques
Impact du choix des dates de chaînage sur les résultats de l’attribution
Cas spécifique des OPCVM
Valeur liquidative et dividendes, performances et chaînage
Commissions de souscription / rachat acquises au fonds
Bases de données et univers de comparaison
Tableau de reporting de la performance type
Practical work
Travaux Pratiques
Parts C et parts D : comment maintenir des performances identiques
Performance dans un contexte assurantiel
Performance comptable ou performance financière
Principales contraintes de gestion
Poches Actions et culture de la plus-value latente
Provision pour écart de remboursement et réserve de capitalisation
Comment benchmarker ?
Pour qui ?
Analystes de performance, Reporting, Back office, Middle office
Client relationship managers
Gérants
Pédagogie – Évaluation
Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.
Pré-requis
Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance
Qualité
& Certification
Adapté aux personnes en situation de handicap
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Mesure de performance en gestion de portefeuille
Niveau Perfectionnement
Durée 2 jours
Format Présentiel
Réf 120
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Mesure de performance en gestion de portefeuille
Analyse financière
Évaluation d’entreprise
Décisions d’investissement & de financement
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INTER
Mesure de performance en gestion de portefeuille
2190€
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INTRA
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