Cette formation propose une compréhension approfondie des swaps de taux, des méthodes de valorisation aux différents indicateurs de sensibilité des produits financiers. Les participants découvriront comment ces instruments sont utilisés pour gérer les risques de taux d’intérêt et optimiser les stratégies de financement.
Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s'appuie sur une large variété de situations d'apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.
