- Comprendre les problématiques de mesure et de suivi des risques de marché sur le plan de la gestion interne et au niveau réglementaire
Identifier les facteurs de risque pour les principaux types de produit et maîtriser l'utilisation des sensibilités des produits fermes et optionnels
Maîtriser les outils statistiques utilisés dans le risk management
Évaluer les risques de position et de contrepartie sur les instruments de marché, sur des stratégies particulières et sur un portefeuille d'activité
Connaître les évolutions réglementaires en cours
Maîtriser les modèles internes de type VaR
Comprendre l'ES (Expected Shortfall) et ses utilisations
Savoir utiliser les mesures du risque de contrepartie
Connaître les enjeux du capital réglementaire pour risque de crédit
Anticiper les évolutions réglementaires de Bâle IV
Comprendre les domaines d'application et les limites des différentes techniques de risk management
Pour qui ?
- Direction des Risques
Direction Financière
Middle office
Traders, Gérants
Inspection / Audit / Contrôle interne
Ingénieurs financiers
Départements Conformité
Informaticiens
Pédagogie – Évaluation
- Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s'appuie sur une large variété de situations d'apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.
Pré-requis
- Niveau bac+3 ou 3 ans d'expérience en banque finance
Qualité
& Certification
Adapté aux personnes en situation de handicap
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