Cette formation fournit une introduction complète aux principes fondamentaux du risk management, essentielle pour toute personne impliquée dans la gestion des risques financiers. Les participants découvriront les outils, techniques et approches pour identifier, évaluer et anticiper les risques, en tenant compte du contexte économique.
- Avoir une vision globale de l'organisation du risk management au sein d'un établissement financier
Connaître le rôle et les responsabilités des acteurs internes et externes impliqués dans le risk management
Appréhender les étapes clés d'une méthodologie de calcul, de gestion et de suivi des grandes catégories de risque (marché, crédit, opérationnel et liquidité)
Comprendre les mesures et les indicateurs de risques, leurs champs d'application et leurs limites
Connaître l'impact des risques sur les fonds propres
Connaître les évolutions réglementaires en cours
Programme
Cartographie des risques des établissements financiers et de leurs activités
Notions de risque et de facteurs de risque
Risques associés aux différentes activités
Risques classiques et nouveaux risques
Acteurs du risk management
Rôle et responsabilités des acteurs internes
Acteurs externes : autorités de tutelle et régulateurs nationaux et européens
Organisation et mise en place du risk management
Dispositifs internes et aspects opérationnels
Exigences réglementaires (réformes de Bâle)
Liens entre capital économique et capital réglementaire
Introduction au risque de marché
Notion de Mark-to-Market et risque sur opérations de marché
Indicateurs de risques de marché
Sensibilité du prix aux facteurs de risque
Concept de Value at Risk (VaR) : présentation des trois méthodes de VaR (historique, paramétrique et Monte Carlo)
Stress tests
Suivi et pilotage des risques de marché
Traitement réglementaire du risque de marché : de Bâle I à Bâle III et évolutions récentes (FTRB etc.)
Practical work
Étude comparative des indicateurs pour différentes positions de marché
Introduction au risque de crédit
Définition du risque de crédit
Probabilité de défaut et taux de recouvrement
Notion de rating
Spread de crédit
Couverture du risque de crédit
Introduction à la notion de risque de contrepartie sur opérations de marché : typologie et présentation simple des méthodes de mesure
Practical work
Analyse du risque de crédit sur différentes opérations
Approche réglementaire du risque de crédit (Bâle II, Bâle III et évolutions )
Différentes méthodes : standard et interne (IRB)
Indicateurs bâlois (EAD, PD, LGD, M, … )
Ratio de solvabilité
Introduction au risque de liquidité
Analyse et gestion du risque de liquidité
Traitement réglementaire et ratios de liquidité
Introduction au risque opérationnel
Typologie des risques opérationnels
Identification et cartographie
Exemple de suivi et pilotage des risques opérationnels
Traitement réglementaire du risque opérationnel
Synthèse
Enjeux d'une gestion globale des risques
Pour qui ?
- Nouveaux entrants des Directions des Risques
Directions Financières
Départements Contrôle interne, Conformité,
Inspection / Audit / Contrôle interne
Conformité
Services juridiques
Middle office juniors, Back office
Services Informatiques
Consultants juniors
Analystes
Formateur
Benoît NUSBAUMER
Consultant en formation
Diplômé HEC et IEP Paris, certifié CIA, il a exercé au Crédit Lyonnais puis chez Calyon (devenue CACIB) des fonctions commerciales, de crédit, d'inspection générale et de conformité, en France et à l'international. Ses spécialités sont le risque de crédit, le risque de non-conformité et l'audit interne.
Formateur
Bruno CASSIANI-INGONI
Coach Professionnel, Gestalt thérapeute
Diplômé de l'ENSAE*, Bruno Cassiani-Ingoni a débuté sa carrière en 1985 au Crédit Lyonnais sur les activités de financement et d’investissement et devient, en 1988, responsable d’équipes sur les produits dérivés de taux. En 1993, il est en charge des activités de vente et gestion des produits de taux à Hong-Kong puis rejoint, en 1995, la direction des risques à Paris en tant que risk manager où il participe, avec ses équipes au développement de la direction des risques de marché. Son goût prononcé pour la transmission et la pédagogie le conduisent à intégrer First Finance en 2000 en tant que responsable de la gamme risk management, contrôle et réglementation. Convaincu qu’au-delà du savoir-faire technique, les compétences comportementales et relationnelles des managers participent activement à la réussite de leurs équipes, Bruno se forme au coaching des relations en entreprise qu’il pratique depuis 10 ans en parallèle de son activité de formateur en développement professionnel et personnel.
Pédagogie – Évaluation
- Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s'appuie sur une large variété de situations d'apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.
Pré-requis
- Niveau bac+3 ou 3 ans d'expérience en banque finance
Qualité
& Certification
Adapté aux personnes en situation de handicap
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Introduction au risk management
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