1350€

Net de taxes

Niveau Perfectionnement

Durée 1 jour

Format Présentiel ou Distanciel

Déjeuner

Inclus (si présentiel)

Réf 911

Besoin de réaliser cette formation directement au sein de votre entreprise, sans modification ni personnalisation du programme ?

Réf 911

Ce programme peut être la fondation idéale pour créer une formation sur-mesure, parfaitement adaptée à vos besoins spécifiques et à votre environnement professionnel.

Réf 911

Nous contacter
01 44 53 75 75

ALM - Finance de marché - Risk management
Risk management

Gestion du risque de liquidité 2 : impacts de Bâle III

Formateur

Eric DUPEUX

Consultant

1350€

Net de taxes

Niveau Perfectionnement

Durée 1 jour

Format Présentiel ou Distanciel

Déjeuner

Inclus (si présentiel)

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Objectifs /
Compétences

Programme

Pour qui ?

Formateur

Objectifs | Compétences

Maîtriser l’analyse du risque de liquidité
Maîtriser les nouveaux ratios

Programme

Cadre général

Dispositions générales : risque de funding / risque de liquidité
Gouvernance / périmètre de gestion du risque de liquidité

Environnement opérationnel

Retour sur les équilibres crédits / collecte en France et en Europe
Définition et description des risques de liquidité :
Illiquidité
Gestion de la dette (concentration des échéances, diversification, … )
Risque de prix en liquidité
Indicateurs et stock d’actifs liquides
Diversification des sources de financement
Impasses de liquidité
Cadre d’analyse statique
Cadre d’analyse dynamique
Scénarios de crise et plans d’urgence
Tarification de la liquidité

Travaux pratiques

Application de stress scenario
Détermination du nombre de jours de survie
Construction de gap de liquidité statique
Construction de gap de liquidité dynamique

Supervision

Environnement français : étude du ratio de liquidité standard
Environnement international : Bâle III, CEBS
Étude et application des ratios Bâle III : ratios à 1 mois (LCR), 1 an (NSFR)
Étude et analyse des composantes
Analyse comparative des ratios
Axes d’optimisation
Impact des nouvelles réglementations sur
La gestion financière
L’activité bancaire

Pour qui ?

ALM
Middle office
Inspection, Audit, Contrôle interne
Trésoriers, traders
Direction des risques
Direction financière
Personnes souhaitant appréhender les impacts de la crise de liquidité sur les marchés de capitaux

Formateur

Eric DUPEUX

Consultant

Docteur en Sciences Économiques de l’Université de Poitiers et titulaire de la Certification en Analyse Financière de la SFAF (CIIA), Éric Dupeux a consacré plus de 20 ans à la gestion financière, au conseil et à l’analyse des marchés. Après un début de carrière chez Cheuvreux, il a occupé des responsabilités en gestion du bilan et en pilotage de la liquidité au sein du Crédit Agricole SA puis d’HSBC France. Il a ensuite rejoint EY où il a exercé pendant plus de 12 ans, notamment en tant qu’Executive Director, spécialisé en data visualisation, analyse de données et conseil en gestion financière. Depuis 2025, il est Associé chez MLAdvisory après y avoir déjà occupé le poste d’Executive Director. Il est aujourd’hui formateur chez FIRST FINANCE, en charge plus particulièrement des séminaires consacrés à la gestion financière, à l’analyse des risques et à la régulation bancaire.

Pédagogie – Évaluation

Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.

Pré-requis

Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance

Qualité & Certification

Adapté aux personnes en situation de handicap

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Gestion du risque de liquidité 2 : impacts de Bâle III

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