Cette formation offre une compréhension approfondie du rôle et des responsabilités du back-office dans la gestion des opérations de marché. Les participants y découvriront les processus clés de traitement et de contrôle, essentiels pour assurer la fluidité, la conformité et la sécurité des transactions financières.
Comprendre l'organisation des activités Front, Middle et Back offices
Connaître le vocabulaire de base du postmarchés
Connaître les flux de traitement consécutifs aux opérations d'une salle de marché
Connaître les mécanismes des principaux produits de taux, crédit, change, actions (cash et dérivés) et leur traitement postmarché
Intégrer les principes comptables concernant les opérations de marché
Identifier les risques opérationnels (Bâle II)
Programme
Organisation : du Front office à la comptabilité
Organisation d’une banque de marché
Organisation d’un asset manager
Étapes de traitement des opérations : négociation, validation, confirmation, compensation, collatéralisation, règlement et règlement-livraison, gestion des événements
Notions de référentiel
Principes comptables bancaires
Notions de P&L
Risque opérationnel : définition et réglementation
Practical work
Analyse de dysfonctionnements intervenant dans le traitement d’une opération
Paiements
Systèmes bruts et systèmes nets
Paiements en devise locale
Paiement en devise étrangère
CLS
Gestion de la trésorerie
Lutte anti blanchiment
Practical work
Paiements interbancaires et clientèle sur opérations de marché
Gestion Back office des titres – I
Les différents types de titres
Modes de négociation
Les opérations • Achats / ventes hors bourse ou de gré à gré • Repos • Prêts-emprunts de titres • Souscriptions / rachats
Gestion Back office des titres – II
Filières de règlement-livraison utilisées (local, étranger, ICSD)
Traitement des opérations sur titres (OST)
Fiscalité (retenues à la source, récupération d'impôt étranger, …)
Comptabilité du résultat des activités titres
Évolutions de place impactant le postmarché
Practical work
Analyse de messages SWIFT de règlement-livraison et de dénouement MT 54X
Traitement d'OST
Gestion Back office des dérivés listés
Circuit des informations
Gestion des positions
Gestion des appels de marge
Notions comptables
Practical work
Calcul d'appels de marge
Gestion Back office des opérations OTC (P/E cash, FX) – I
Principes généraux de validation et de confirmation
Traitement spécifique des produits OTC suivants : • Prêts-emprunts cash • Opérations de change
Gestion Back office des autres opérations OTC (opérations dérivées) – II
Impacts de la réglementation EMIR
Traitement particulier des produits OTC suivants : • FRA et Swaps • CDS • ELS et CFD • Options (tous sous-jacents) • Commodities • Produits structurés et packages
Principes comptables applicables aux opérations dérivées
Practical work
Analyse de confirmations
Calcul de collatéral et d'appels de marge
Pour qui ?
Collaborateurs Back office et Middle office
Organisateurs
Audit, Contrôle interne
Informaticiens
Consultants en SSII et sociétés de conseil
Pédagogie – Évaluation
Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s'appuie sur une large variété de situations d'apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.
Pré-requis
Niveau bac+3 ou 3 ans d'expérience en banque finance
