1 690€
Net de taxes
Niveau Fondamentaux
Durée 14 heures
Format FormaFlex®
Réf 1837
Prix sur demande
Ouverture d’INTER sur demande
à partir de 3 apprenants.
Niveau Fondamentaux
Durée 14 heures
Format FormaFlex®
Le FormaFlex® n'est pas disponible en INTRA.
Réf 1837
FormaFlex® – ALM 1 Formation : principes clés de la gestion actif/passif bancaire
Cette formation initie les participants aux principes fondamentaux de la gestion actif-passif dans le secteur bancaire, en abordant les enjeux de la liquidité, du risque et de la rentabilité. Elle est conçue pour les professionnels souhaitant développer des compétences clés dans la planification financière et la gestion des ressources.
Formateur
Lionel CAEN
Head of Liquidity & Leverage ratio at Natixis
4.7/5 sur 22 avis vérifiés.
Déroulé type d’une formation FormaFlex® (14h)
4 cours multimodaux d’une ½ journée sur 4 semaines
1 cours multimodal = 1 Classe Virtuelle Interactive + une formation en digital learning
Objectifs
- Maîtriser les principes, les objectifs et les techniques de la gestion de bilan de banque
- Mesurer et gérer l'ensemble des risques liés au bilan
- Calculer, en statique et en dynamique, les risques de taux et de liquidité
- Mettre en place des couvertures économiquement et comptablement efficaces
- Élaborer un plan de refinancement
- Appréhender les mécanismes de crise de liquidité et les circuits de refinancement, notamment en situation de stress
- Comprendre la logique des taux de cession interne (TCI)
- Connaître les évolutions réglementaires en cours, notamment concernant le LCR et le NSFR
Programme
Semaine 1 : Comprendre le bilan bancaire et le rôle de l’ALM
- Classe virtuelle 1 - 2h
> Objectifs et cadre de la gestion de bilan :
▪ Rôle économique de la banque : intermédiation et transformation
▪ Structure du bilan et du hors-bilan bancaire
▪ PNB, MNI et lecture du compte de résultat
▪ Typologie des risques bancaires (crédit, marché, liquidité, taux)
▪ Rôle et organisation de la fonction ALM
▪ Banking book vs trading book
▪ Processus ALM et gouvernance (ALCO)
> Activités :
▪ Lecture simplifiée d’un bilan bancaire
▪ Identification des sources de PNB
▪ Discussion rôle ALM vs autres directions - Intersession digitale - 1h30
> Vidéo-learning (9 × 5 min)
▪ Récapitulatif CV1 : comprendre le bilan et le rôle de l’ALM
▪ Pourquoi la banque transforme des maturités
▪ Actif, passif, hors-bilan : lecture économique
▪ D’où vient la marge nette d’intérêt (MNI)
▪ Typologie des risques bancaires
▪ Banking book vs trading book
▪ Le rôle du comité ALCO
▪ Le processus ALM : de la donnée à la décision
▪ Pourquoi le risque de liquidité est central en ALM
_
> Activités pédagogiques
▪ Quiz bilan / PNB
▪ Exercice : reconstituer un bilan simplifié
▪ Mini-cas : identifier les risques d’une banque
Semaine 2 : Mesurer et gérer le risque de liquidité
- Classe virtuelle 2 - 2h
> Risque de liquidité et pilotage
▪ Définition et enjeux du risque de liquidité
▪ Origines du besoin de refinancement
▪ Impasses de liquidité (gap de liquidité)
▪ Scénarios de stress et crises de liquidité
▪ Réserves de liquidité et actifs liquides
▪ Ratios réglementaires : LCR, NSFR
▪ Plan de financement et plan d’urgence
> Activités :
▪ Lecture d’un gap de liquidité
▪ Analyse d’un scénario de stress
▪ Discussion crise bancaire réelle - Intersession digitale - 1h30
> Vidéo-learning (9 × 5 min)
▪ Récapitulatif CV2 : les fondamentaux du risque de liquidité
▪ Pourquoi une banque peut devenir illiquide
▪ Gap de liquidité : logique et interprétation
▪ Scénarios de crise : systémique vs idiosyncratique
▪ Réserves de liquidité : actifs liquides vs négociables
▪ Collatéral et accès à la banque centrale
▪ LCR et NSFR : logique économique
▪ Plan de financement et diversification des ressources
▪ De la liquidité au risque de taux : une autre dimension du bilan
> Activités pédagogiques
▪ Quiz liquidité
▪ Exercice : analyser une impasse de liquidité
▪ Mini-cas : plan de refinancement
Semaine 3 : Mesurer et gérer le risque de taux du banking book
- Classe virtuelle 3 - 2h
> Risque de taux et transformation
▪ Définition du risque de taux
▪ Transformation bancaire et marge
▪ Gap de taux statique et dynamique
▪ Sensibilité de la valeur économique
▪ Sensibilité de la MNI
▪ Impact des produits optionnels
▪ Introduction à l’IRRBB
> Activités :
▪ Lecture d’un gap de taux
▪ Analyse impact variation de taux
▪ Cas simple bilan bancaire - Intersession digitale - 1h30
> Vidéo-learning (9 × 5 min)
▪ Récapitulatif CV3 : les fondamentaux du risque de taux
▪ La transformation de taux : source de marge
▪ Gap de taux : logique économique
▪ Sensibilité de la valeur vs sensibilité du résultat
▪ Impact d’une hausse des taux
▪ Produits optionnels et risque caché
▪ Modélisation des dépôts non échéancés
▪ Remboursements anticipés : un risque clé
▪ Comment piloter la rentabilité : introduction aux TCI
> Activités pédagogiques
▪ Quiz risque de taux
▪ Exercice : calcul d’impact d’un choc de taux
▪ Mini-cas ALM simplifié
Semaine 4 : Pilotage ALM et vision globale (TCI & synthèse)
- Classe virtuelle 4 - 2h
> Pilotage global du bilan et rentabilité
▪ Vision consolidée ALM : liquidité + taux
▪ Modélisation ALM et prévisions de MNI
▪ Taux de cession interne (TCI)
▪ Pilotage de la rentabilité par métier
▪ Articulation ALM / stratégie / finance
▪ Limites des modèles et rôle du jugement
> Cas fil rouge intégré
▪ Analyse d’un bilan bancaire :
▪ Diagnostic liquidité
▪ Diagnostic taux
▪ Impact sur la MNI
▪ Recommandations ALM
▪ Discussion type comité ALCO
Évaluation finale digitale
- Étude de cas + QCM
> Étude de cas
▪ Analyse complète d’un bilan
▪ Identification des risques
▪ Lecture d’indicateurs ALM
▪ Recommandations de gestion
> QCM
▪ Bilan et MNI
▪ Liquidité
▪ Taux
▪ ALM / TCI
Pour qui ?
- Nouveaux entrants dans la fonction ALM
- Collaborateurs des Directions transversales : Contrôle de gestion, Contrôle interne, Audit, Inspection, Risques, MOA en lien avec l'ALM
- Équipes de vente / Structuration ALM de banque
- Trésorerie de banque
Formateur
Lionel CAEN
Head of Liquidity & Leverage ratio at Natixis
Diplômé du Master Spécialisé Finance de l’ESCP, Lionel Caen a été opérateur sur les marchés de taux d’intérêt à Paribas Luxembourg avant de se spécialiser dans les problématiques ALM. Il a exercé ses fonctions auprès des filiales spécialisées de BNPP en France et à l’international, puis au sein du BPCE dans la banque de détail auprès de BPCE et en tant responsable de l’ALM de la Caisse d’Epargne Ile de France. Il intervient depuis 2011 sur problématiques de refinancement, de liquidité et de gestion du bilan chez Natixis.
Pédagogie – Évaluation
- Parcours blended structuré alternant classes virtuelles et modules asynchrones
- Apprentissage ancré dans un cas fil rouge pour donner du sens et relier les concepts aux décisions
- Séquences synchrones centrées sur la compréhension
- Modules asynchrones composés d'éléments pédagogiques variés (vidéos courtes, elearnings, exercices)
- Progression logique et cumulative d’une séance à l’autre
- Approche orientée usage métier, avec des contenus directement applicables
Pré-requis
- Niveau bac+3 ou 3 ans d'expérience en banque finance
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