2 190€

Net de taxes

Niveau Perfectionnement

Durée 2 jours

Format Présentiel

Réf 134

Prix sur demande

Ouverture d’INTER sur demande
à partir de 3 apprenants.

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Risk management 2 : Théorie et pratique de la gestion des risques

Ce programme analyse les théories et les pratiques avancées de la gestion des risques financiers, en s'appuyant sur les différents outils disponibles. Les participants acquerront les compétences nécessaires pour analyser et gérer efficacement les risques liés aux opérations de marché, tout en intégrant des stratégies de couverture et de mitigation adaptées.

Formateur

Teddy BROUSSARD

Consultant

4.9/5 sur 168 avis vérifiés.

2 190€

Net de taxes

Niveau Perfectionnement

Durée 2 jours

Format Présentiel

Réf 134

Prix sur demande

Ouverture d’INTER sur demande
à partir de 3 apprenants.

Niveau Perfectionnement

Durée 2 jours

Format Présentiel

Réf 134

Objectifs

Programme

Pour qui ?

Formateur

Objectifs

Déployer au quotidien les procédures de risques – Marché,- Crédit, Opérationnel, XVA –
Choisir les modèles à utiliser en fonction de son environnement
Appliquer les principes de diversification des risques au niveau global de l'établissement
Contribuer et vérifier les jeux de données de marché indépendantes
Appliquer les indicateurs opérationnels et globaux au suivi des risques
Mettre en perspective les contraintes bilancielles et de ratio de Levier
Détecter et résoudre les erreurs de production au quotidien
Concevoir et diffuser des reportings de risques aux opérateurs et au management
Déterminer les critères d'autorisation des nouveaux produits
Élaborer les mandats de risques et établir une procédure de dépassements de limites
Savoir anticiper les exigences réglementaires Bâle IV à l'aide des best practices

Programme

Fonctionnement du Risk Management au quotidien

Mandats du Risk manager et de la DRM
Interactions avec les autres départements et critères d'indépendance
Gestion des risques de crédit, de marché et opérationnels
Suivi au quotidien des ratios réglementaires Bâle IV
Procédures optimales de gestion des risques

Practical work

Analyse comparative des architectures de risques
Choix d'organisation des cellules DR
Typologie de risques sur un exemple Corporate
Mise en perspective quantitative des principaux modèles de risque

Méthodologies efficaces de suivi des risques

Méthodes de Value at Risk et et d'Expected Shortfall les plus appropriées
Déclinaison de ces méthodes par activités et produits
Suivi des limites opérationnelles – instruction, octroi, révision, validation –
Processus efficaces de gestion des dépassements des limites
Application aux fonds propres de TRIM et de FRTB

Practical work

Comparaison des VaR analytique, historique et Monte Carlo
Étude des différences entre Full Pricing et méthodes en sensibilités
Conversion des VaR locales en devises du point de vue du Siège
Calibration des indicateurs de risque et étendue des applications
Jeu de rôle en groupes sur l'élaboration d'un mandat de risques

Environnement optimal pour le suivi des risques

Digitaliser les process de Risk Management et optimiser les temps de traitement
Réconcilier le Front et le Back au quotidien : stocks et flux
Gérer et maintenir des bases de données indépendantes en Big Data
Valider les modèles de Pricing et effectuer les tests de cohérence et de non régression
Validation proactive et exhaustive des résultats en MtM et en couru
Analyse par facteurs, tests d'attribution du PnL et explications qualitatives
Intégrer en continu et de manière sécurisée les nouveaux produits

Practical work

Exemples de rapprochements à l'heure du Digital
Analyse des différents types de résultats et gestion du Latent
Comparaison des méthodes de décomposition du PnL par facteurs et sensibilités
Calculs de Day-One P&L, de réfactions et de Prudent Valuation
Jeu défi sur la recherche de sources et validation des données
Sélection des opérations les plus rentables en EVA positif

Gestion des risques au niveau d'une salle de marché

Indicateurs opérationnels avancés : Variance ratio, TVega et Cross Gammas
Production et contrôle de la VaR, de l'Expected Shortfall et de la DRC
Mesure de fonds propres en méthodes FRTB standard et IMM
Impacts bilanciels des opérations et surveillance du ratio de Levier
Gestion macro-hedgée des portefeuilles à l'aide de Stress scenarios
Backtesting du modèle de risques de marché en FRTB

Practical work

Construction d'un outil de détection et de correction des productions de risques
Détermination des impacts FRTB SA et IMM puis comparaison à Bâle 2.5
Cas complet sur l'établissement des DRC, RRAO et NMRF dans le cadre FRTB
Estimation des impacts en fonds propres du ratio de Levier sur des opérations
Implémentation de Stress scenarios économiques, historiques et adverses
Backtesting du modèle en VaR et en Expected Shortfall

Gestion du risque de crédit et opérationnel

Mise en place et utilisation des modèles de risque de crédit
Utilisation du collatéral pour la réduction des risques
Recours à des garants et couvertures en dérivés de crédit
Calcul et application des différentes XVA en provisions et sur les prix
Fonds propres au titre de la CVA
Calcul des expositions en IMM et en SA-CCR
Gestion du risque opérationnel en méthode SMA
Cartographies des risques opérationnels et suivi des mesures correctrices
Processus transverses et gestion des fonds propres globaux

Practical work

Simulations et calculs des CVA, DVA, CollVA et FVA sur différentes opérations
Détermination des fonds propres CVA en modèle standard et en VaR
Calcul des pondérations crédit en modèles standard et interne
Mesures d'exposition en SA-CCR et en modèle interne Monte Carlo
Couverture des risques de crédit et prise en compte réglementaire Bâle IV
Établissement et suivi des processus de limites crédit
Jeu de rôle en groupe sur la classification des risques opérationnels
Calcul des fonds propres opérationnels en méthode SMA
Jeu défi sur l'établissement d'une cartographie des incidents potentiels
Attribution des fonds propres par Desks au niveau d'une banque

Gestion du risque de liquidité

Causes du déficit structurel de trésorerie des banques
Détection et gestion des impasses de liquidité courantes et stressées
Stress scenarios autour des risques de concentration et de prix
Implémentation des ratios LCR et NSFR
Monitoring tools et reportings ILAAP et AER

Practical work

Jeu de rôle en groupes sur les enjeux de liquidité
Détermination des impasses de liquidité en univers courant et stressé
Calcul des ratios LCR et NSFR d'une banque et mesures à prendre
Analyse des reportings réglementaires et best practices

Mise en application des indicateurs de risque avancés

VaR analytique Delta-Gamma d'un portefeuille Fixed Income
Expected Shortfall historique d'un book de d'options de change et de crypto monnaies
VaR Monte Carlo sur produits exotiques en actions, paniers d'actions et indices
Expertise XVA sur les calculs de marge clients
Tests d'attribution du PnL et surveillance du backtesting
Agrégation des indicateurs FRTB pour le calcul des fonds propres

Practical work

Calcul détaillé des différentes VaR sous Excel TM sur 3 lignes métiers différentes
Application exhaustive des XVA sur un portefeuille et des nouvelles opérations
Détermination des fonds propres d'un portefeuille diversifié en FRTB standard
QCM de recrutement senior en Risk Management

Pour qui ?

Direction des Risques : Marché, Crédit et Opérationnel
Direction financière et Direction des ratios prudentiels
Inspection Générale, Contrôle interne, Régulateurs, Compliance Officers
Suivis d'Activité de salle des marchés, Midle Office, Trade Support
MOA et Gestionnaires de projets Risques / Front Office
Back office, Direction des Opérations et informaticiens de marché
Trading, Vente, Structuration et Ingéniérie financière
Audit, Inspection, Contrôle, Compliance officers et Juristes

Formateur

Teddy BROUSSARD

Consultant

Diplômé de l’ESSEC et du master de probabilités de Paris VI, Ted Broussard a débuté sa carrière en 1997 sur le trading pétrolier pour Trafigura Ltd. puis sur les dérivés actions et produits hybrides à BNP-Paribas Arbitrage. En 2005, il rejoint Natixis en tant que responsable du Risk Management actions et matières premières puis pour superviser les stratégies Front et le déploiement réglementaire. Depuis 2019, il se consacre à la formation et au conseil dans le domaine de l’ingénierie financière, de l’expertise bâloise, des risques opérationnels, de marché, de crédit, de XVA et de liquidité.

Pédagogie – Évaluation

Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s'appuie sur une large variété de situations d'apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.

Pré-requis

Niveau bac+3 ou 3 ans d'expérience en banque finance

Qualité & Certification

Adapté aux personnes en situation de handicap

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Risk management 2 : Théorie et pratique de la gestion des risques

Objectifs

Programme

Practical work

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Pédagogie – Évaluation

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