Cette formation initie les participants aux bases du risque de crédit, en expliquant comment et pourquoi les prêts peuvent parfois ne pas être remboursés. À travers des exemples concrets et des mises en situation, elle aide les apprenants à comprendre les différents types de risques associés au crédit et les stratégies pour les gérer efficacement.
Analyser le risque de crédit en s'appuyant sur les nouvelles techniques
Comprendre les enjeux et les étapes du circuit d'octroi de crédit
Découvrir les concepts du RAROC et de EVA
Appliquer ces concepts de RAROC et EVA à des opérations de financement
Optimiser le portefeuille de crédit en adoptant une gestion globale du risque de crédit
Utiliser des produits dérivés de crédit dans la couverture et l'optimisation d'un portefeuille de crédit
Détecter et mesurer la dégradation de la qualité de crédit en utilisant les indicateurs avancés
Programme
Processus d'autorisation et analyse globale du risque de crédit à l'octroi
Circuit d'octroi de crédit
Notation interne, taux de perte et RAROC prédictif
Facteurs de réduction des risques : garanties et collatéraux
Avis du comité de crédit et prise de décision
RAROC prédictif sur une transaction
Calcul du RAROC et de l'EVA, capital économique / capital réglementaire
Sensibilité du RAROC par rapport à certains paramètres (rating, maturités, coût de la liquidité)
Impact sur le RAROC des facteurs de réduction des risques
Practical work
Exemples de financement et de calcul de RAROC
Analyse d'un dossier de crédit corporate
Impact sur le RAROC des facteurs de réduction des risques
Analyse du risque de crédit
Analyse des documents financiers : bilan / compte de résultat / business plans / principaux ratios
Crédits syndiqués : engagement / risque de syndication / prise finale / rôle de l'agent
Practical work
Analyse du risque de crédit selon le type de financement
Taux de cession interne : isolation du risque de crédit des risques de taux, de liquidité et de change
Définition des TCI : objectifs des TCI, fixation, séparation des marges
Ratios de liquidité
Dispositif actuel ACPR
Nouveau dispositif Bâle III : LCR / NSFR
Règlementation du risque de crédit
Articulation des sources de régulation : BIS / BCE / ACPR
Bâle II : les modèles internes basés sur les ratings internes
Bâle III : l'alourdissement des contraintes de fonds propres
Suivi de la vie des crédits
Revues périodiques
Covenants
Signaux d'alerte
Contrôle interne
Crédits en difficulté
Risques sensibles et Watch list
Créances douteuses
Provisionnement
Contentieux
Étude de cas
Gestion d'un dossier d'une entreprise en difficulté
Gestion d'un portefeuille de crédit
Effets de portefeuille : concentration / diversification
Outils de gestion : limites / titrisation / dérivés de crédit (CDS) / marché secondaire / politique commerciale et financière
Étude de cas
Simulation d'un comité de crédit sur un financement de projet à risques multiples (crédit, pays, syndication, portefeuille, liquidité, change, …)
Pour qui ?
Analystes crédit, Credit managers
Directions des Risques et des Engagements
Coverage et Chargés de clientèle (Grandes entreprises, PME et Professionnels)
Inspection / Audit / Contrôle interne
Formateur
Benoît NUSBAUMER
Consultant en formation
Diplômé HEC et IEP Paris, certifié CIA, il a exercé au Crédit Lyonnais puis chez Calyon (devenue CACIB) des fonctions commerciales, de crédit, d'inspection générale et de conformité, en France et à l'international. Ses spécialités sont le risque de crédit, le risque de non-conformité et l'audit interne.
Pédagogie – Évaluation
Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s'appuie sur une large variété de situations d'apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.
Pré-requis
Niveau bac+3 ou 3 ans d'expérience en banque finance
Qualité
& Certification
Adapté aux personnes en situation de handicap
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Fondamentaux du risque de crédit
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Fondamentaux du risque de crédit
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