Suivi et contrôle des risques pour l’asset management
Cette formation se concentre sur les méthodes de suivi et de contrôle des risques dans le domaine de la gestion d’actifs, en abordant les outils et techniques essentiels pour une évaluation efficace. Les participants apprendront à identifier, mesurer et atténuer les risques, renforçant ainsi la robustesse de leurs stratégies d’investissement.
Connaître les nouvelles réglementations en matière de suivi et de contrôle des risques pour la gestion d'actifs
Apprécier l'exposition au risque des différents produits et types de fonds
Appliquer les modèles internes de type VaR
Maîtriser les implications du couple rendement / risque
Programme
Risques inhérents à la gestion d'actifs
Risques inhérents à la gestion d'actifs
Un cadre réglementaire renforcé
Impacts de Bâle II sur les sociétés de gestion
Cadre européen
Réglementation AMF
Évolutions réglementaires des marchés (Bâle III)
Pilotage des risques opérationnels et d'exploitation
Identification et évaluation des risques (cartographie des risques, typologie des risques opérationnels, ”¦)
Détermination du niveau de tolérance au risque
Adaptation du dispositif de maîtrise des risques
Mise en place d'indicateurs (Key Risk Indicators)
Focus sur le pilotage des risques liés aux fonctions externalisées (obligations, moyens) Panorama des organisations Risk Management dans les sociétés de gestion
Risques associés aux produits et stratégies de gestion
Concepts de risque associés aux produits de marché
Positions linéaires / non linéaires
Risques individuels / joints
Risque de marché / de liquidité
Mesures spécifiques
Produits dérivés de crédit
Produits hybrides, exotiques et structurés
Risques associés aux techniques / stratégies de gestion
Monétaire : linéarisation / saut de VL, liquidité
Obligataire : crédit, liquidité
Indicielle : tracking error, liquidité
Action : tracking error, biais de style, liquidité
Structuré : gap, levier
Alternative : non linéarité, levier, liquidité
Practical work
Analyse de risque d'instruments et de portefeuilles
Mesures et indicateurs de risque
Sensibilité / convexité, bêta(s), greeks
Volatilité, tracking error et ratios (Sharpe, Treynor, Sortino, Information)
Value at Risk (VaR) : historique, analytique, Monte Carlo
Spécificités de la VaR à l'asset management : VaR relative
Limites de la VAR (notion de CVAR)
Stress tests et scénarios
Practical work
Exercices et simulations sur EXCEL™
VaR et calcul de l'engagement des OPCVM
Possibilités offertes par l'AMF, importance du benchmark
Spécificités des risques par types de fonds et classes d'actifs
Practical work
VaR et stress scénarios adaptés
Utilisations des indicateurs de risque pour le pilotage des positions
Pilotage interne
Allocation d'actifs
Sélection des titres
Gestion des limites opérationnelles
Reporting
Pilotage externe
Dépositaires et conservateurs
Valorisateurs et administrateurs
Commissaires aux comptes
Pour qui ?
Contrôleurs des risques, Risk managers
Compliance, Inspection générale
Contrôle interne, Audit
Gérants
Ingénieurs financiers
Contrôles externes : dépositaires, valorisateurs
Administrateurs
Commissaires aux comptes
Formateur
Teddy BROUSSARD
Consultant
Diplômé de l’ESSEC et du master de probabilités de Paris VI, Ted Broussard a débuté sa carrière en 1997 sur le trading pétrolier pour Trafigura Ltd. puis sur les dérivés actions et produits hybrides à BNP-Paribas Arbitrage. En 2005, il rejoint Natixis en tant que responsable du Risk Management actions et matières premières puis pour superviser les stratégies Front et le déploiement réglementaire. Depuis 2019, il se consacre à la formation et au conseil dans le domaine de l’ingénierie financière, de l’expertise bâloise, des risques opérationnels, de marché, de crédit, de XVA et de liquidité.
Pédagogie – Évaluation
Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s'appuie sur une large variété de situations d'apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.
Pré-requis
Niveau bac+3 ou 3 ans d'expérience en banque finance
Qualité
& Certification
Adapté aux personnes en situation de handicap
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Suivi et contrôle des risques pour l’asset management
Niveau Perfectionnement
Durée 2 jours
Format Présentiel
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Évaluation d’entreprise
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