Cette formation offre une compréhension approfondie des mécanismes de la collatéralisation, en abordant les techniques et les réglementations clés pour sécuriser les transactions financières. Elle est conçue pour les professionnels souhaitant maîtriser les enjeux de gestion du collatéral et optimiser les stratégies de réduction des risques dans un contexte de marché complexe.
Comprendre les principes de suivi des risques de contrepartie et le rôle de la collatéralisation
Acquérir une vision transverse de l'organisation, des acteurs et des modalités de mise en œuvre du collatéral
Comprendre les différents contrats
Maîtriser le calcul du collatéral
Programme
Risque de contrepartie
Opérations concernées
Calcul du risque de contrepartie
Exigences de fonds propres selon le dispositif du Comité de Bâle
Practical work
Quizz de synthèse
Méthodes de réduction du risque de contrepartie
Mise en place des contrats juridiques
Compensation des opérations au sein d’un contrat cadre
Particularités des contrats juridiques : break clauses, …
Chambres de compensation
Practical work
Lecture d’un contrat cadre ISDA
Principes de fonctionnement de la collatéralisation
Organisation et principes de la collatéralisation
Gestion au quotidien : les étapes de calcul
Différents types de collatéraux
Rémunération du collatéral
Impact sur le système d’information
Particularités
Practical work
Calcul d’appels et restitutions de marges
La collatéralisation selon les types de produits
Produits dérivés OTC
Repos
Prêts / Emprunts de titres
Practical work
Lectures des contrats cadres spécifiques à chaque grand type d’opérations
Calculs de collatéral à l’aide d’un tableur pour un portefeuille donné
La collatéralisation comme outil de maîtrise du risque opérationnel
Événements sources de risque opérationnel
Impact du risque opérationnel
Contrôles adéquats
Practical work
Mises en situation de risque opérationnel
L'environnement réglementaire de la collatéralisation
Évolutions en matière de réglementation :
EMIR et Dodd Frank Act
Engagements à respecter
Nouveaux acteurs
Évolutions en matière de bonnes pratiques :
Rapprochement des positions
Dispute Procedure
Recours à la sous-traitance ou prestataires externes
Pour qui ?
Contrôleurs internes, Auditeurs
Collaborateurs Back office et Middle office
Organisateurs
Informaticiens
Pédagogie – Évaluation
Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s'appuie sur une large variété de situations d'apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.
Pré-requis
Niveau bac+3 ou 3 ans d'expérience en banque finance
Qualité
& Certification
Adapté aux personnes en situation de handicap
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Collatéralisation
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