ALM 2 : outils et pratiques avancés de la gestion actif / passif bancaire
Cette formation approfondit les outils et pratiques avancés de la gestion actif-passif dans le secteur bancaire, en mettant l’accent sur l’analyse quantitative et la gestion des risques. Elle est destinée aux professionnels cherchant à optimiser leur stratégie financière et à maîtriser les enjeux complexes liés à la gestion des actifs et des passifs.
Maîtriser les outils pratiques de la gestion actif / passif
Appliquer les techniques ALM de façon opérationnelle
Maîtriser la gestion des options implicites et du risque inflation
Maîtriser les conséquences du référentiel comptable IFRS sur la gestion
Connaître les évolutions réglementaires en cours
Programme
Gestion en valeur vs. gestion en résultats
Limites des indicateurs classiques de gestion actif / passif : impasses et résultat
Valeur de marché vs. Earning at risk
Practical work
Construction d'un exemple de banque simplifiée et déclinaison des approches
Dynamique d'une banque de détail
Nécessité de l'approche dynamique
Mise en évidence des risques : niveau, pente, retard, …
Estimation des comportements
Nécessaire estimation des comportements clientèle
Techniques économétriques d'estimation
Calibrage des lois de déblocages et des taux d'annulations
Limites de l'approche quantitative
Application aux options implicites
Remboursement anticipé et renégociation
Plan d'Épargne Logement
Practical work
Construction d'un simulateur appliqué aux crédits à taux fixe
Gestion du risque inflation
Analyse des comptes sur livret
Instruments de couverture cash et dérivés
Lien entre positions de taux nominaux et inflation
Practical work
Illustration du risque de spread
Gestion sous contrainte d'IAS
Held-to-maturity vs. Available for sale
Fair value hedge, Cash flow hedge, Portfolio fair value hedge, Carved out fair value hedge
Communication financière
Practical work
Analyse de bilans bancaires publiés
Risques résiduels
Risque de liquidité
Risque de taux : risque de convexité, risque de fixing, risque de base, risque TEC
Risque de change
Options cachées
Practical work
Exemples de pilotage des ratios de liquidité selon la réglementation française et réforme Bâle III
Détermination de gaps de liquidité Moyen Long Terme
Comptabilité et gestion actif / passif
Compléments d'information sur les évolutions en date du séminaire
Pour qui ?
Gestionnaires actif / passif ou quantitatifs, désireux de compléter leur expertise
Contrôleurs des risques / Auditeurs en charge du suivi de la gestion actif / passif
Contrôleurs de gestion
Analystes
Pédagogie – Évaluation
Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s'appuie sur une large variété de situations d'apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.
Pré-requis
Niveau bac+3 ou 3 ans d'expérience en banque finance
Qualité
& Certification
Adapté aux personnes en situation de handicap
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Niveau Perfectionnement
Durée 2 jours
Format Présentiel
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