- Comprendre les mécanismes et utilisations des produits structurés taux
Comprendre les enjeux de la structuration dans différents scénarios de courbe de taux
(courbe de taux décroissante, courbe de taux plate, taux négatifs)
Maîtriser le fonctionnement des options incluses dans les produits structurés de taux
Maîtriser les constructions de courbe de taux forward et taux zéro-coupon
Connaître le principe des références CMS
Être en mesure d'élaborer des stratégies de couverture corporate et institutionnelle utilisant les structurés de taux
Comprendre et maîtriser les nouvelles références de taux post-LIBOR : ESTR, SOFR, SONIA, etc.
Comprendre le passage du forward au backward looking sur les références de taux
Pour qui ?
- Gérants, sales, structureurs juniors
Direction des risques, métiers du contrôle interne
Analystes
Middle-Office, Product Control
Contrôle interne, Audit, Inspection
Coverage
Trésoriers et Directeurs financiers d'entreprise
Départements Finance des collectivités territoriales
Formateur
Fabrice GUEZ
Professor of Finance
Diplômé de l’ENSAE, Fabrice Guez a débuté sa carrière en 1989 à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE dans le trading des options sur futures de taux, sur les desks de Paris puis de Tokyo. En 1995, il rejoint la Banque Indosuez pour être responsable du Desk Caps / Floors à New York. En 1997, il retrouve la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE où il est responsable du trading des options de change à Singapour puis à New York. Il est aujourd’hui Consultant.
Pédagogie – Évaluation
- Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s'appuie sur une large variété de situations d'apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.
Pré-requis
- Niveau bac+3 ou 3 ans d'expérience en banque finance
Qualité
& Certification
Adapté aux personnes en situation de handicap
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