Besoin de réaliser cette formation directement au sein de votre entreprise, sans modification ni personnalisation du programme ?
Ce programme peut être la fondation idéale pour créer une formation sur-mesure, parfaitement adaptée à vos besoins spécifiques et à votre environnement professionnel.
ALM 1 Formation : principes clés de la gestion actif/passif bancaire
Découvrez également nos formations professionnelles ALM 2, Gestion ALM des compagnies d’assurance, et Gestion du risque de liquidité 2 : impacts de Bâle III pour approfondir vos connaissances et votre expertise grâce à First Finance.
Besoin de réaliser cette formation directement au sein de votre entreprise, sans modification ni personnalisation du programme ?
Ce programme peut être la fondation idéale pour créer une formation sur-mesure, parfaitement adaptée à vos besoins spécifiques et à votre environnement professionnel.
Objectifs | Compétences
- Maîtriser les principes, les objectifs et les techniques de la gestion de bilan de banque
- Mesurer et gérer l’ensemble des risques liés au bilan
- Calculer, en statique et en dynamique, les risques de taux et de liquidité
- Mettre en place des couvertures économiquement et comptablement efficaces
- Élaborer un plan de refinancement
- Appréhender les mécanismes de crise de liquidité et les circuits de refinancement, notamment en situation de stress
- Comprendre la logique des taux de cession interne (TCI)
- Connaître les évolutions réglementaires en cours, notamment concernant le LCR et le NSFR
Programme
Objectifs de la gestion de bilan
- Typologie des risques stratégiques et opérationnels
- Rôle et organisation de l’ALM
- Articulation entre la sphère commerciale et la sphère financière
- Environnement comptable et prudentiel
- Articulation du banking book et du trading book
- Analyse du bilan et du compte de résultat d’une banque
- Description du processus ALM (fonctionnement du système d’information)
- Introduction à la planification financière
Risque de liquidité
- Définition du risque de liquidité
- Contexte réglementaire français et international (Bâle III)
- Évaluation du gap et détermination du plan de financement
- Instruments de refinancement
- Coût de refinancement
- Crise de liquidité
- Scénarios de stress et plan de continuité d’activité
- Fonctionnement de l’Eurosystème
Travaux pratiques
- Travaux Pratiques
- Calcul de gap sur EXCEL™
- Gestion ALM d’une banque virtuelle
Risque global de taux : définition et mesure
- Définition du risque de taux
- Illustration des politiques de transformation
- Calculs de gaps de taux statiques et dynamiques
- Calculs d’indicateurs actuariels (sensibilité de la valeur économique)
- Calculs d’indicateurs dynamiques (sensibilité des résultats futurs)
- Impact des options et produits en « Fair Value »
Travaux pratiques
- Travaux Pratiques
- Mise en application à partir d’un cas concret
Taux de cession interne
- Utilité
- Détermination
- Mise en œuvre de la politique commerciale
Pour qui ?
- Nouveaux entrants dans la fonction ALM
- Collaborateurs des Directions transversales : Contrôle de gestion, Contrôle interne, Audit, Inspection, Risques, MOA en lien avec l’ALM
- Équipes de vente / Structuration ALM de banque
- Trésorerie de banque
Formateur
Pédagogie – Évaluation
- Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
- La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
- Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
- Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.
Pré-requis
- Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance
FAQ
Qu’est-ce que la formation ALM bancaire ?
La formation ALM 1 (Asset Liability Management) de First Finance est un parcours de 2 jours en présentiel, conçu par des experts et destiné aux professionnels des assurances souhaitant maîtriser les fondamentaux du pilotage des équilibres financiers (actif-passif) en connaissant et respectant les contraintes réglementaires et économiques.
Qu'est-ce que l'ALM ?
Un ALM, ou Asset and Liability Management, désigne la gestion active des équilibres entre les actifs (ce que possède une entreprise) et les passifs (ce qu’elle doit), afin de maîtriser les risques financiers comme ceux liés aux taux d’intérêt, à la liquidité ou aux écarts de maturité. C’est un outil stratégique essentiel pour assurer la stabilité et la performance financière d’un établissement dans la durée.
Qu'est-ce qu'un analyste ALM ?
C’est un spécialiste qui veille à l’équilibre financier global d’un organisme. Il observe les flux, mesure les décalages dans le temps, produit des indicateurs de suivi (dont les indicateurs réglementaires), et alimente les instances de décision avec des analyses précises. Il travaille en lien étroit avec les directions stratégiques pour anticiper les déséquilibres et proposer des ajustements adaptés.
Qualité & Certification
Adapté aux personnes en situation de handicap
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