- Maîtriser l'utilisation des swaps de change pour la couverture de position emprunteur en devise étrangère
Comprendre les points communs et les différences entre swap de change et basis swap
Maîtriser l'utilisation des cross currency swaps
Comprendre la construction des CCS fixe / fixe
Appréhender les différences entre options américaines et options européennes et le problème associé à leurs valorisations
Maîtriser la valorisation par arbre des options américaines
Maîtriser le principe derrière la valorisation par Monte Carlo
Maîtriser la gestion d'un portefeuille d'options de change classiques
Maîtriser l'utilisation des sensibilités (grecques) dans la gestion dynamique d'un portefeuille d'options
Comprendre la valorisation des options digitales et les options à barrières par les trois méthodes
Comprendre les principaux mécanismes des produits structurés de change
Pour qui ?
- Gérants, sales, traders
Structureurs change juniors ou structureurs venant d'autres marchés que les changes
Collaborateurs de la banque de financement et d'investissement
Direction des risques, métiers du contrôle interne
Middle office Risque, Product Control
Contrôle interne, Audit, Inspection
Coverage
Formateur
Fabrice GUEZ
Professor of Finance
Diplômé de l’ENSAE, Fabrice Guez a débuté sa carrière en 1989 à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE dans le trading des options sur futures de taux, sur les desks de Paris puis de Tokyo. En 1995, il rejoint la Banque Indosuez pour être responsable du Desk Caps / Floors à New York. En 1997, il retrouve la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE où il est responsable du trading des options de change à Singapour puis à New York. Il est aujourd’hui Consultant.
Pédagogie – Évaluation
- Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s'appuie sur une large variété de situations d'apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.
Pré-requis
- Niveau bac+3 ou 3 ans d'expérience en banque finance
Qualité
& Certification
Adapté aux personnes en situation de handicap
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