1990€

Net de taxes

Niveau Perfectionnement

Durée 20h

Format Digital learning

Réf 723

Besoin de réaliser cette formation directement au sein de votre entreprise, sans modification ni personnalisation du programme ?

Réf 723

Ce programme peut être la fondation idéale pour créer une formation sur-mesure, parfaitement adaptée à vos besoins spécifiques et à votre environnement professionnel.

Réf 723

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Certifications Grandes écoles
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Cross assets – (module de Finance de marché@ESCP Business School)

Maîtrisez les fondamentaux des principaux marchés financiers (actions, taux, crédit, change, matières premières) et développez une vision transverse pour comprendre les liens entre classes d’actifs.

Formateur

Julien-Élie TAIEB

Professeur Affilié ESCP Business School

1990€

Net de taxes

Niveau Perfectionnement

Durée 20h

Format Digital learning

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Besoin de réaliser cette formation directement au sein de votre entreprise, sans modification ni personnalisation du programme ?

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Objectifs /
Compétences

Programme

Pour qui ?

Formateur

Objectifs | Compétences

Comprendre les caractéristiques clés des grandes classes d’actifs : actions, taux, crédit, change, commodities
Analyser les interactions entre marchés financiers au sein d’une approche multi-actifs
Appréhender les mécanismes de valorisation, de couverture et de gestion des risques
Développer une lecture transversale des marchés pour éclairer les décisions d’investissement

Programme

Chapitre 1 : Analyse des performances, principes de la gestion d'actifs

Mesurer les rendements et les volatilités historiques d’un portefeuille
Comprendre les notions de corrélation, de diversification et l’approche de Markowitz
Distinguer les principes de la gestion active, passive et alternative
Poser les bases d’une stratégie de gestion d’actifs adaptée à différents profils d’investisseurs

Chapitre 2 : Premiers pas dans la modélisation financières

Manipuler les fondamentaux de la modélisation financière appliquée aux actifs
Explorer les distributions probabilistes courantes en finance et leurs applications
Comprendre la marche aléatoire, les arbres binomiaux (CRR) et leur construction
Utiliser des feuilles de calcul pour modéliser des scénarios simples
Vous initier à des notions plus avancées comme le mouvement brownien, base du calcul stochastique

Chapitre 3 : Pratiques de Marché

Distinguer les marchés OTC des places boursières organisées (Exchanges)
Comprendre les mécanismes de cotation Bid-Offer
Maîtriser les modalités de passage d’ordres sur les marchés

Chapitre 4 : ForeX

Connaître les origines du Forex et identifier les principaux intervenants
Comprendre les régimes de change et le rôle des banques centrales
Appréhender les théories de parité et la convertibilité des devises
Maîtriser les notions de cotation au certain, pips et cross currency
Découvrir les particularités de devises spécifiques, notamment le renminbi chinois (CNY)

Chapitre 5 : Equity

Maîtriser les principes des actions, des introductions en bourse (IPO) et du financement via ECM
Comprendre la vie d’une action après l’IPO : opérations sur titres (OST), levier, repo, vente à découvert
Connaître les indices boursiers, les benchmarks et les ETF
Approfondir les bases théoriques avec le MEDAF (CAPM) pour évaluer la rentabilité attendue des actifs

Chapitre 6 : Commodities

Comprendre le fonctionnement global du marché des commodities
Distinguer les soft commodities (produits agricoles) des hard commodities (énergie, métaux, etc.)
Appréhender les enjeux économiques et financiers liés à ces marchés

Chapitre 7 : Dérivés linéaires (Futures & Swaps)

Comprendre les notions de coût de portage et les mécanismes de Cash & Carry
Déterminer un cours de change à terme et utiliser le change à terme pour se couvrir
Maîtriser le fonctionnement de contrats futures (SX5E, WTI) et les principes du margin call
Explorer les différents types de swaps :

Chapitre 8 : Bases sur les options

Revoir les fondamentaux des options, avec un focus particulier sur le marché des changes (FX)
Lire et interpréter un graphe de payoff et le PNL associé
Comprendre les différents types de dénouements d’options
Identifier les facteurs qui influencent la prime d’une option
Approcher les notions de volatilité et de prix théorique d’une option
Découvrir les modèles de valorisation comme Black-Scholes-Merton (BSM) et CRR (Cox-Ross-Rubinstein)
Maîtriser la parité Call-Put

Chapitre 9 : Stratégies optionnelles

Utiliser les options comme instruments de couverture
Mettre en œuvre des stratégies combinées (spreads, straddles, etc.)
Employer les options dans une optique spéculative
Comprendre les Greeks, notamment le Delta
Construire et ajuster un portefeuille delta-neutre (gestion statique)
Appréhender la convexité via le Gamma
Faire vos premiers pas en gestion dynamique des options

Pour qui ?

Cadres en banques et institutions financières
Managers financiers en entreprise
Entrepreneurs et dirigeants d’entreprise
Experts comptables et juristes

Formateur

Julien-Élie TAIEB

Professeur Affilié ESCP Business School

Diplômé de l’ENSAE et de ESCP Business School, Julien-Élie dispose d’une expérience de plus de 20 ans en produits dérivés et produits structurés, en tant successivement qu’analyste quantitatif, sales equity derivatives et broker dérivés et structurés. Depuis 16 ans, il enseigne à ESCP business School dans les cursus Grande École (MiM) and Mastères spécialisés.

Pédagogie – Évaluation

À l’issue des semaines de formation, une étude de cas permet de mettre en pratique les connaissances acquises (questionnaire et note de synthèse)
Une attestation de réussite est délivrée aux participants ayant validé ce module
Ce cours en ligne constitue l’un des trois volets du programme Finance de marché@ESCP Business School. L’obtention du certificat complet requiert la réalisation des deux autres modules et la réussite de l’examen final

Pré-requis

Aucun prérequis, ce cours est ouvert à tous.
Fidèle aux standards d’excellence de l’ESCP Business School, ce programme repose sur une exigence académique élevée et demande un engagement soutenu ainsi qu’une grande rigueur intellectuelle.

Qualité & Certification

Adapté aux personnes en situation de handicap

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