Cette formation offre une compréhension approfondie des obligations convertibles, en se concentrant sur les méthodes de tarification et de gestion de ces instruments financiers hybrides. Les participants apprendront à évaluer les caractéristiques uniques des obligations convertibles, à analyser leur performance sur le marché et à développer des stratégies efficaces pour les intégrer dans un portefeuille d’investissement.
Utiliser les obligations convertibles en gestion de portefeuille
Connaître l'environnement du marché européen des obligations convertibles à la date du séminaire
Programme
Fondamentaux
Panorama du marché des obligations convertibles
Description d'une obligation convertible et des différents marchés
Motivation des intervenants : émetteurs, investisseurs, arbitragistes
Principales caractéristiques des obligations convertibles
Éléments de pricing
Rappels sur l'actualisation et les processus stochastiques
Calcul du prix d'une option sur action : Black & Scholes /
Arbres binomiaux / Monte Carlo
Practical work
Réalisation d'un pricer d'options sur EXCEL™
Calcul du prix d'une obligation convertible
Composition du prix d'une obligation convertible
Sensibilités
Critères d'appréciation
Méthodologie de pricing
Analytique
Par arbre
Par Monte Carlo
Impact de la marge de crédit
Practical work
Calcul du prix d'une obligation convertible sur EXCEL™
Inventer une convertible et la pricer
Convertibles et gestion de portefeuille
Les obligations convertibles dans une allocation d'actifs
Gestion des convertibles
Les convertibles pour améliorer la performance
Pour qui ?
Gérants
Traders juniors
Sales dérivés
Originateurs, Métiers du marché primaire
Directions Financières
Directions des Risques
Middle office, Back office senior, Informaticiens de marché
Contrôleurs internes, Auditeurs, Inspecteurs
Ingénieurs financiers
Pédagogie – Évaluation
Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.
Pré-requis
Niveau bac+3 ou 3 ans d'expérience en banque finance
Qualité
& Certification
Adapté aux personnes en situation de handicap
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Obligations convertibles : pricing et gestion
Niveau Expertise
Durée 2 jours
Format Présentiel
Réf 589
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Obligations convertibles : pricing et gestion
Analyse financière
Évaluation d’entreprise
Décisions d’investissement & de financement
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INTER
Obligations convertibles : pricing et gestion
2390€
Net de taxes
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