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FRTB : Déploiement du nouveau modèle de risques de marché

RÉGLEMENTATION - CONFORMITÉ - CONFORMITÉ

Niveau : Maîtrise

Durée : 2 jours

Code web : FRTB

Prix net de taxes : 3110 €

Montant sur lequel il n'est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

 Évolution du suivi des risques de marché

  • L’encadrement réglementaire
  • Les indicateurs de suivi
  • Les XVA
  • Les fonds propres
  • Travaux Pratiques
    • Identification des facteurs de risques
    • Calcul de sensibilités
    • Indicateurs de risques
    • Process de VaR et d’Expected Shortfall
    • Détection des erreurs de calcul

Mise en place de la revue fondamentale

  • La convergence des modèles de risques
  • La revue de la frontière entre Banking et Trading Book
  • Le planning de l’implémentation
  • Travaux Pratiques
    • Fiche réglementaire bâloise
    • Résultats en MtM vs. résultats en courus

FRTB Standard

  • Un modèle tout en sensibilités : Delta, Curvature, Vega et autres risques
  • La charge pour risque de défaut, DRC
  • Les risques résiduels, RRAO
  • Travaux Pratiques
    • Calcul des Delta Vega et Curvature
    • Méthodes d’agrégation des mesures
    • Calcul de la DRC
    • Détermination des RRA

FRTB Modèle Interne

  • Les nouveaux indicateurs globaux et l’Expected Shortfall
  • Les Horizons de liquidité
  • Les facteurs de risque non modélisables
  • Modélisation Crédit à 2 facteurs pour la DRC IMA
  • La complétude du modèle interne
  • Travaux Pratiques
    • Mesures en Expected Shortfall
    • Calcul des NMRF
    • Calibration des Stress Scenarii
    • Backtesting
    • Tests d’attribution

Fonds Propres et prochains jalons

  • Les impacts en Fonds Propres
  • Enjeux sur le Correlation Trading Portfolio et les autres catégories de risque
  • Du Standard au Modèle Interne
  • Prochains jalons réglementaires à anticiper
  • Travaux Pratiques
    • Calculs en Standard
    • Calculs en Modèle Interne 
    • Fiche Mémoire récapitulative
- Maîtriser le calcul des différentes mesures officielles FRTB - Identifier en amont les difficultés d’implémentation - Pouvoir interpréter les formules réglementaires et les déployer - Optimiser ses portefeuilles en fonction des impacts par catégorie d’actifs - Utiliser au maximum les agrégations et nettings autorisés - Adopter le meilleur choix méthodologique possible - Comprendre les enjeux globaux en termes de fonds propres - Être à jour des dernières demandes exprimées aux Régulateurs - Sécuriser le planning d’implémentation en priorisant les sous-projets FRTB
  • Restitution des dernières tables rondes entre Institutions et Régulateurs
  • Aspects pratiques de l’implémentation de FRTB dans les différents établissements
  • Expérience directe FRTB et expertise technique de l’intervenant
  • Conseils sur les interprétations du texte pouvant aboutir efficacement
  • Nombreux exemples sur les sensibilités servant à piloter les indicateurs demandés
  • Simulation de cas concrets avec des exemples de marché de différentes lignes métier
  • Travaux pratiques sur le Modèle Standard et le Modèle Interne
  • Mise en perspective par rapport aux dernières orientations réglementaires
  • 015D0000001T4BW

    Ted BROUSSARD

    Responsable Global Portfolio Strategy – NATIXIS

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