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xVA : nouvelle gestion des opérations de marché

RISK MANAGEMENT - XVA

Niveau : Acquisition

Durée : 1 jour

Code web : XVA

Prix net de taxes : 650 €

Montant sur lequel il n'est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Contexte réglementaire et comptable pour les opérations de marché post-crise : Lehman Brothers / Sub-Primes

  • Le genèse des évolutions réglementaires et comptables liées à la xVA
  • Le cadre de Bâle III
  • Le cadre de la norme IFSR13 
  • Définition des différentes métriques
  • Capital CCR, Leverage ratio
  • Capital CVA
  • Liquidité : LCR et NSFR
  • Travaux Pratiques
    • Quizz sur les notions présentées

Impacts sur le prix des opérations de marchés

  • La théorie du pricing avant et après la crise
  • Rappel de la composition d’un prix des opérations de marchés
  • Travaux Pratiques
    • Savoir différencier le coût des opérations sans calculs poussés

Présentations des différents ajustements de xVA

  • CVA/DVA
  • FVA, LVA, MVA
  • KVA
  • Autres VA, …
  • Travaux Pratiques
    • Étude de cas sur des opérations de marché standard

Gestion active / passive des xVA des opérations de marchés

  • Rôles des différents acteurs au sein d’un banque d’investissement
  • Différentes pratiques de gestion des xVA
  • Rôle/fonctionnement d’un desk de Trading de xVA
  • Travaux Pratiques
    • Mise en situation / Jeu de rôles lors de la mise en place d’une opération de marché
  • Présenter de l’évolution de la gestion (et le coût) des opérations de marchés dans un tout nouveau contexte réglementaire et comptable
  • Comprendre le nouveau cadre réglementaire et comptable dans lequel opère les institutions financières et leurs contraintes (présentes ou à venir)
  • Comprendre les impacts sur le prix des opérations de marchés, leur pricing et leur gestion
  • Appréhender les notions relatives des ajustements de xVA : CVA / DVA, FVA, KVA, LVA, MVA, ...
  • Être en mesure d’identifier les différence de coûts des opérations de marchés en fonction du cadre juridique, réglementaire et comptable de celles-ci
  • Présentation simplifiée des notions complexes autour de la xVA
  • Séminaire animé par un opérationnel du marché financier
  • Analyse de cas réels permettant d’illustrer et de mettre en application les différentes contraintes présentées
  • Étude de cas orientées sur des exemples concrets d’opérations de marché, adaptable à l’audience
  • Pas de pré-requis mathématiques

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