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Trading algorithmique

PRODUITS DES MARCHÉS FINANCIERS - MULTIMARCHÉS

Niveau : Expertise

Durée : 2 jours

Code web : TRADING2

Prix net de taxes : 3170 €

Montant sur lequel il n'est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

​Fondamentaux

  • Panorama du domaine : intervenants, acteurs, places
  • Classes d'actifs, instruments, volumes traités
  • Utilisations du trading algorithmique
  • Travaux Pratiques
    • Quizz sur le vocabulaire du trading algorithmique

Styles de trading

  • Analyse technique
  • Patterns
  • Regressions
  • Microstructure
  • Trading de news
  • Data mining
  • Intelligence artificielle
  • Travaux Pratiques
    • Calcul et visualisation de signaux de trading dans EXCEL™

​Stratégies

  • Cycle de vie d'une stratégie
  • Entrée, sortie de position
  • Take profit, stop loss
  • Gestion du risque et money management
  • Travaux Pratiques
    • Backtest d'une stratégie de trading dans EXCEL™

​Fréquences de trading

  • Basse, moyenne, haute fréquence
  • Impact du choix d'une fréquence de trading
  • Travaux Pratiques
    • Estimation du volume des données selon la fréquence de trading

Données de marché

  • Carnet d'ordres, prix, quantités, volumes
  • Chiffres économiques
  • News
  • Travaux Pratiques
    • Visualisation des données de marché dans EXCEL™

​Exécution

  • Slippage
  • Amélioration de l'exécution
  • Impact de marché
  • Travaux Pratiques
    • Prise en compte des coûts d'exécution d'une stratégie dans EXCEL™

Backtest d'une stratégie

  • Éléments nécessaires : des données de marché jusqu'à la courbe des gains / pertes
  • Méthodologie
  • Simulation de l'exécution
  • Pièges du backtest : oracle, curve fitting

​Outils

  • Analyse de données
  • Environnement de développement des stratégies
  • Plateforme de backtest et / ou de production
  • Travaux Pratiques
    • Prise en main d'outils d'analyse de données

Plateforme de backtest et / ou de production

  • Problématiques 
  • Composants et architecture
  • Outils du marché
  • Risques opérationnels
  • Travaux Pratiques
    • Prise en main d'une plateforme de backtest

Mesure de la performance 

  • Indicateurs de performance d'une stratégie : return, volatilité, sharpe ratio, drawdown...
  • Indicateurs de performance d'une plateforme
  • Travaux Pratiques
    • Calculs d'indicateurs de performance d'une stratégie dans EXCEL™

​Débats soulevés

  • Utilité : fournisseur ou consommateur de liquidité ?
  • Course à l'équipement, à la vitesse
  • Flash crash
  • Étude de cas
    • Flash crash de 2010
  • Comprendre le vocabulaire du métier
  • Connaître les différents éléments d'une stratégie de trading 
  • Identifier les composants d'une plateforme de recherche/backtest/trading
  • Pouvoir évaluer la performance d'une stratégie 
  • Savoir backtester une stratégie de trading simple, étape par étape
  • Présentation de l'ensemble des problématiques du trading quantitatif, depuis les données de marché jusqu'à la la mesure de la performance
  • Approche progressive et didactique, permettant de construire au fur et à mesure du séminaire un exemple simple de stratégie 
  • Animation du séminaire par un trader quantitatif ayant développé sa propre plateforme de recherche / backtest / trading

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