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Gestion du risque de liquidité 2 : impacts de Bâle III

ALM - TRÉSORERIE - ALM - TRÉSORERIE

Niveau : Maîtrise

Durée : 1 jour

Code web : RISKLIQUIDITE2

Prix net de taxes : 1550 €

Montant sur lequel il n'est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Cadre général

  • Dispositions générales : risque de funding / risque de liquidité
  • Gouvernance / périmètre de gestion du risque de liquidité

Environnement opérationnel

  • Retour sur les équilibres crédits / collecte en France et en Europe
  • Définition et description des risques de liquidité :
    • Illiquidité
    • Gestion de la dette (concentration des échéances, diversification, … )
    • Risque de prix en liquidité
  • Indicateurs et stock d'actifs liquides
  • Diversification des sources de financement
  • Impasses de liquidité
    • Cadre d'analyse statique
    • Cadre d'analyse dynamique
  • Scénarios de crise et plans d'urgence
  • Tarification de la liquidité
  • Travaux Pratiques
    • Application de stress scenario
    • Détermination du nombre de jours de survie
    • Construction de gap de liquidité statique
    • Construction de gap de liquidité dynamique

Supervision

  • Environnement français : étude du ratio de liquidité standard
  • Environnement international : Bâle III, CEBS
  • Étude et application des ratios Bâle III : ratios à  1 mois (LCR), 1 an (NSFR)
    • Étude et analyse des composantes
    • Analyse comparative des ratios
    • Axes d'optimisation
  • Impact des nouvelles réglementations sur
    • La gestion financière
    • l'activité bancaire

Le programme sera à  jour des évolutions réglementaires en date du séminaire (CRD4, ...)

  • Travaux Pratiques
    • Simulation du coefficient réglementaire français à 1 mois
    • Simulation du Liquidity Coverage ratio (LCR) à 30 jours
    • Simulation du Net Stable Funding Ratio (LCR) à 1 an
  • Maîtriser l’analyse du risque de liquidité
  • Maîtriser les nouveaux ratios
  • Vision approfondie du risque de liquidité
  • Connaissance de l’environnement international
  • Intégration des dernières évolutions réglementaires
  • 015D0000001T4Cj

    Eric DUPEUX

    Executive Director - Ernst & Young

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