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Gestion du risque de liquidité 1 : principes et méthodes

IncontournableALM - TRÉSORERIE - ALM - TRÉSORERIE

Niveau : Acquisition

Durée : 1 jour

Code web : RISKLIQUIDITE

Prix net de taxes : 1440 €

Montant sur lequel il n'est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Introduction

  • Typologie des risques stratégiques et opérationnels
  • Évolution du contexte bancaire
  • Gestion quotidienne de la liquidité : utilisation optimale des réserves et optimisation de l'allocation des risques

Risque de liquidité

  • Mesure du risque de liquidité
    • Organes de contrôle : direction financière / direction des risques
    • Fréquence de suivi
    • Critères d'analyse économique et comptable
  • Horizons de temps réglementaires et opérationnels
  • Évaluation du gap
  • Traitement des éléments à durée incertaine
  • Prix et facturation de la liquidité : un élément de la gestion du risque
  • Déroulement d'une crise de liquidité
  • Degré de liquidité des différents actifs bancaires
  • Systèmes de paiement et risque de liquidité
  • Utilisation et gestion du collatéral
  • Interaction avec les autres risques (crédit, marché, réputation, … )
  • Travaux Pratiques
    • Calcul de gap sur EXCEL™ et choix de couverture

Risque de liquidité avant, pendant la crise de 2007-2009 et la crise des souverains

  • Bâle II et les réserves obligatoires
  • La crise de 2007 et l'assèchement de la liquidité banque et entreprise
  • Analyse du contexte de 2008
  • Analyse du contexte à la date du séminaire
  • Solutions de financement en temps de crise er rôle des Banques Centrales

Introduction aux évolutions Bâle III et CRD4

  • Comprendre la mesure et la gestion de l'ensemble des risques liés à la liquidité
  • Comprendre l'impact d'une crise de liquidité sur les différents instruments financiers
  • Acquisition des concepts essentiels d'analyse du rique de liquidité
  • Traitement de cas concrets de la gestion ALM de banque
  • Prise en compte des enseignements de la crise financière
  • Se reporter au séminaire "Gestion du risque de liquidité 2 : impacts de Bâle III"  pour une formation plus avancée
  • 015D0000002dLHl

    Pascal HOAREAU

    Consultant

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