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Fondamentaux du risque de crédit

IncontournableRISK MANAGEMENT - RISQUE DE CRÉDIT - RISQUE DE CONTREPARTIE

Niveau : Acquisition

Durée : 3 jours

Code web : RISKCRED

Prix net de taxes : 4230 €

Montant sur lequel il n'est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Processus d'autorisation et analyse globale du risque de crédit à  l'octroi

  • Circuit d'octroi de crédit
  • Notation interne, taux de perte et RAROC prédictif
  • Facteurs de réduction des risques : garanties et collatéraux
  • Avis du comité de crédit et prise de décision

RAROC prédictif sur une transaction

  • Calcul du RAROC et de l'EVA, capital économique / capital réglementaire
  • Sensibilité du RAROC par rapport à  certains paramètres (rating, maturités, coût de la liquidité)
  • Impact sur le RAROC des facteurs de réduction des risques
  • Travaux Pratiques
    • Exemples de financement et de calcul de RAROC
    • Analyse d’un dossier de crédit corporate
    • Impact sur le RAROC des facteurs de réduction des risques

Analyse du risque de crédit

  • Analyse des documents financiers : bilan / compte de résultat / business plans / principaux ratios
  • Crédits syndiqués : engagement / risque de syndication / prise finale / rôle de l’agent
  • Travaux Pratiques
    • Analyse du risque de crédit selon le type de financement

Taux de cession interne : isolation du risque de crédit des risques de taux, de liquidité et de change

  • Définition des TCI  : objectifs des TCI, fixation, séparation des marges

Ratios de liquidité

  • Dispositif actuel ACPR
  • Nouveau dispositif Bâle III : LCR / NSFR

Règlementation du risque de crédit

  • Articulation des sources de régulation : BIS / BCE / ACPR
  • Bâle II : les modèles internes basés sur les ratings internes
  • Bâle III : l’alourdissement des contraintes de fonds propres

Suivi de la vie des crédits

  • Revues périodiques
  • Covenants
  • Signaux d’alerte
  • Contrôle interne

Crédits en difficulté

  • Risques sensibles et Watch list
  • Créances douteuses
  • Provisionnement
  • Contentieux
  • Étude de cas
    • Gestion d'un dossier d'une entreprise en difficulté

Gestion d'un portefeuille de crédit

  • Effets de portefeuille : concentration / diversification
  • Outils de gestion : limites / titrisation / dérivés de crédit (CDS) / marché secondaire / politique commerciale et financière
  • Étude de cas
    • Simulation d’un comité de crédit sur un financement de projet à risques multiples (crédit, pays, syndication, portefeuille, liquidité, change, …)
  • Maîtriser les nouvelles techniques d’analyse du risque de crédit
  • Maîtriser les étapes clés du circuit d’octroi de crédit
  • Comprendre les concepts de RAROC et EVA et leurs applications pratiques
  • Connaître les enjeux de la gestion globale du risque de crédit et les outils mis en place pour optimiser le portefeuille de crédit
  • Comprendre l’utilisation des produits dérivés de crédit dans la couverture et l’optimisation d'un portefeuille de crédit
  • Connaître les indicateurs avancés de détection et de mesure de la dégradation de la qualité de crédit
  • Meilleure compréhension des tenants et aboutissants d'une décision de crédit
  • Mise à  disposition des outils essentiels pour la gestion et l'optimisation d'un portefeuille de crédit tout au long de la vie des engagements
  • Meilleure compréhension des techniques de modélisation, leurs utilisations et leurs limites, sans détails techniques excessifs
  • Prise en compte dans l'exposé des enseignements et conséquences de la crise 2007 – 2009 sur le risque de crédit
  • 015D0000001T4m6

    Benoît NUSBAUMER

    Consultant

  • 015D0000001T4T8

    Olivier GARBUS

    Spécialiste Produit - AMUNDI ASSET MANAGEMENT

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