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Fondamentaux du risque de crédit

IncontournableRISK MANAGEMENT - RISQUE DE CRÉDIT - RISQUE DE CONTREPARTIE

Niveau : Acquisition

Durée : 3 jours

Code web : RISKCRED

Prix net de taxes : 4025 €

Montant sur lequel il n'est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Processus d'autorisation et analyse globale du risque de crédit à  l'octroi

  • Circuit d'octroi de crédit
  • Notation interne, taux de perte et RAROC prédictif
  • Facteurs de réduction des risques : garanties et collatéraux
  • Avis du comité de crédit et prise de décision

RAROC prédictif sur une transaction

  • Calcul du RAROC et de l'EVA, capital économique / capital réglementaire
  • Sensibilité du RAROC par rapport à  certains paramètres (rating, maturités, coût de la liquidité)
  • Impact sur le RAROC des facteurs de réduction des risques
  • Travaux Pratiques
    • Exemples de financement et de calcul de RAROC
    • Analyse d’un dossier de crédit corporate
    • Impact sur le RAROC des facteurs de réduction des risques

Analyse du risque de crédit

  • Analyse des documents financiers : bilan / compte de résultat / business plans / principaux ratios
  • Crédits syndiqués : engagement / risque de syndication / prise finale / rôle de l’agent
  • Travaux Pratiques
    • Analyse du risque de crédit selon le type de financement

Taux de cession interne : isolation du risque de crédit des risques de taux, de liquidité et de change

  • Définition des TCI  : objectifs des TCI, fixation, séparation des marges

Ratios de liquidité

  • Dispositif actuel ACPR
  • Nouveau dispositif Bâle III : LCR / NSFR

Règlementation du risque de crédit

  • Articulation des sources de régulation : BIS / BCE / ACPR
  • Bâle II : les modèles internes basés sur les ratings internes
  • Bâle III : l’alourdissement des contraintes de fonds propres

Suivi de la vie des crédits

  • Revues périodiques
  • Covenants
  • Signaux d’alerte
  • Contrôle interne

Crédits en difficulté

  • Risques sensibles et Watch list
  • Créances douteuses
  • Provisionnement
  • Contentieux
  • Étude de cas
    • Gestion d'un dossier d'une entreprise en difficulté

Gestion d'un portefeuille de crédit

  • Effets de portefeuille : concentration / diversification
  • Outils de gestion : limites / titrisation / dérivés de crédit (CDS) / marché secondaire / politique commerciale et financière
  • Étude de cas
    • Simulation d’un comité de crédit sur un financement de projet à risques multiples (crédit, pays, syndication, portefeuille, liquidité, change, …)
  • Maîtriser les nouvelles techniques d’analyse du risque de crédit
  • Maîtriser les étapes clés du circuit d’octroi de crédit
  • Comprendre les concepts de RAROC et EVA et leurs applications pratiques
  • Connaître les enjeux de la gestion globale du risque de crédit et les outils mis en place pour optimiser le portefeuille de crédit
  • Comprendre l’utilisation des produits dérivés de crédit dans la couverture et l’optimisation d'un portefeuille de crédit
  • Connaître les indicateurs avancés de détection et de mesure de la dégradation de la qualité de crédit
  • La garantie d’avoir une compréhension de toutes les facettes du risque de crédit
    • Du processus d’autorisation au contentieux
  • En phase avec les meilleures pratiques de marché
    • Mise à disposition des outils essentiels pour la gestion et l’optimisation d’un portefeuille de crédit tout au long de la vie des engagements avec prise en compte des conséquences et enseignements de la crise financière
  • Un ancrage des connaissances garanti
    • Grâce à une pédagogie mixant échanges avec des formateurs experts internationaux et des mises en pratiques
  • Un savoir-faire reconnu
    • Plus de 150 personnes ont suivi ce séminaire (évaluation moyenne 17,5/20)
  • Disponible en Anglais Credit products
  • 015D0000001T4m6

    Benoît NUSBAUMER

    Consultant

  • 015D0000001T4T8

    Olivier GARBUS

    Spécialiste Produit - AMUNDI ASSET MANAGEMENT

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