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Risk management sur opérations de marché 3 : méthodes et mise en œuvre du suivi des risques

RISK MANAGEMENT - RISQUES DE MARCHÉ

Niveau : Maîtrise

Durée : 2 jours

Code web : RISK3

Prix net de taxes : 3050 €

Montant sur lequel il n'est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Fonctionnement du Risk Management au quotidien

  • Mandats du Risk manager et de la DRM
  • Interactions avec les autres départements / Indépendance
  • Gestion des risques de crédit, de marché et opérationnels
  • Suivi au quotidien des ratios réglementaires
  • Procédures optimales de gestion des risques
  • Travaux Pratiques
    • Analyse comparative des architectures de risques
    • Choix d’organisation des cellules DR
    • Typologie de risques sur un exemple Corporate
    • Mise en perspective quantitative des principaux modèles

Méthodologies efficaces de suivi des risques

  • Méthodes de Value at Risk et IRC les plus appropriées
  • Déclinaison de ces méthodes par activité et produit
  • Suivi des limites opérationnelles - instruction, octroi, révision, validation -
  • Processus efficaces de dépassement des limites
  • Déploiement TRIM et FRTB
  • Travaux Pratiques
    • Comparaison des VaR analytique, historique et Monte Carlo
    • Étude des différences entre Full Pricing et méthodes en Sensibilités
    • Conversion des VaR en devises
    • Calibration des indicateurs de risque
    • Génération des Back-testings et Stress-scénarii 

Environnement optimal pour le suivi des risques

  • Digitaliser les process RM
  • Réconcilier le Front et le Back au quotidien : stocks et flux
  • Gérer et maintenir des bases de données indépendantes
  • Valider les modèles de pricing
  • Intégrer en continu et de manière sécurisée les nouveaux produits
  • Travaux Pratiques
    • Exemples de rapprochements à l’heure du Digital
    • Calcul de Day-One P&L de Prudent Valuation
    • Recherche de sources et validation des données
    • Analyse de contrôles de cohérence
    • Utilisation des modèles de place en simulations

Gestion des risques d’une salle de marché

  • Validation proactive des résultats
  • Calibration des réfactions
  • Attribution par facteurs et explications qualitatives
  • Production et contrôle de la VaR, VaR stressée et IRC
  • Mise en place des «add-on» et des modèles internes du risque de crédit
  • Gestion du risque opérationnel et mesure par modèles
  • Organiser des Comités transverses interactifs
  • Choisir les deals qui optimisent l’EVA globale
  • Travaux Pratiques
    • Calcul des différents types de résultats
    • Exemple d’analyse des pertes grâce à l’analyse par facteurs
    • Construction d’un outil de détection et  de correction des productions de risques
    • Cas pratique d’attribution des fonds propres par Desks
    • Simulations et calculs des CVA, DVA, CollVA et FVA sur différentes opérations

Dépasser les exigences de validation d’un modèle interne

  • Intégration en amont dans l’architecture et le Business Model
  • Les changements apportés par Bâle III Révisé
  • Revue des best Practices déployés dans les différents établissements
  • Dernières orientations réglementaires du risque de Crédit et de Marché
  • Travaux Pratiques
    • Exemples de reportings réglementaires
    • Outil de vérification détaillé par critère de validation
    • Exemples de fiches produits dans le cadre PRIIPS/MIFID II
    • Exercice de Suivi des risques réglementaires
    • QCM de recrutement en Risk Management
  • Savoir déployer au quotidien des procédures de risques - marché, crédit, opérationnel, XVA -
  • Choisir les modèles à utiliser en fonction de son environnement
  • Savoir vérifier des données de marché
  • Appliquer des méthodes quantitatives au suivi des risques
  • Détecter et solutionner des erreurs de production
  • Concevoir et diffuser des reportings de risques aux opérateurs et au management
  • Déterminer les critères d’autorisation des nouveaux produits
  • Définir des limites de risques et mettre en œuvre un processus de dépassement
  • Se mettre en conformité avec les règles de surveillance prudentielle
  • Savoir anticiper les exigences réglementaires à l’aide des best practices
  • Benchmarking des meilleures pratiques de place pour chaque processus de risques
  • Expertise technique et pratique de l’intervenant
  • Autant de rappels que nécessaire sur les parties théoriques, calculatoires et modèles
  • Conseils échangés sur les choix structurants - architectures, procédures, projets –
  • Fonctionnement risk management au quotidien dans le nouveau cadre réglementaire
  • Simulation de cas concrets, d’exemples de reportings et calcul d’indicateurs avancés
  • Travaux pratiques sur différents types de risques et différentes lignes métiers
  • Mise en perspective par rapport aux dernières orientations des Régulateurs
  • 015D0000001T4BW

    Ted BROUSSARD

    Responsable Global Portfolio Strategy – NATIXIS

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