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Risk management sur opérations de marché 3 : méthodes et mise en œuvre du suivi des risques

RISK MANAGEMENT - RISQUES DE MARCHÉ

Demande de dates supplémentaires

Niveau : Maîtrise

Durée : 2 jours

Code web : RISK3

Prix net de taxes : 2975 €

Montant sur lequel il n'est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Rôle du Risk Management au sein des institutions financières

  • Fonctions du Risk manager et de la DRM
  • Interactions avec les autres départements
  • Indépendance réglementaire vis-à-vis du Front Office
  • Suivi au quotidien des ratios réglementaires
  • Gestion des risques de crédit, de marché et opérationnels
  • Procédures optimales de gestion des risques
  • Travaux Pratiques
    • Analyse comparative des architectures de risque déployées dans les principales banques et sociétés de gestion

Méthodes de suivi des risques

  • Méthodes de Value at Risk et IRC les plus appropriées
  • Déclinaison de ces méthodes par activité et produit
  • Mise en place et suivi des Stop-Loss et autres limites opérationnelles (instruction, octroi, révision, validation en Comité)
  • Conduite à tenir en cas de dépassement des limites opérationnelles
  • Déploiement de la Revue Fondamentale du Trading Book
  • Intégration continue des nouveaux produits dans un cadre sécurisé
  • Travaux Pratiques
    • Calcul des VaR analytique, historique et de Monte Carlo
    • Calibration des indicateurs de risque
    • Back-testing et Stress-scénarios 

Conditions requises pour le déploiement du modèle de risque

  • Travailler sur des positions exactes : réconciliations Front - Back
  • Valider les données de marché indépendantes
  • Disposer des historiques de données requis et en assurer le maintien
  • Travaux Pratiques
    • Automatisation des rapprochements en stock au quotidien
    • Day-One P&L, Observabilité et "Prudent Valuation"
    • Sources de données indépendantes
    • Contrôles de cohérence et correctifs à mettre en place

Déploiement et suivi des processus de risque

  • Validation des pricers (approche en sensibilité et en simulation)
  • Méthodes de calcul des résultats, attribution par facteur de risque
  • Mise en place des réfactions et du Day-One P&L
  • Production et contrôle de la VaR, VaR stressée et IRC
  • Mise en place des «add-on» pour le risque de crédit
  • Backtesting de la VaR et aspects réglementaires
  • Risque opérationnel : modèle réglementaire, IRB standard et avancé avec le détail de leur mise en place
  • Utilisation des stress scénarios pour la gestion opérationnelle
  • Travaux Pratiques
    • Calcul des résultats en Mark-to-Market, en couru et en latent
    • Impact des positions de change en résultat et en VaR
    • Reconstitution des résultats par les sensibilités et par effets
    • Traduction de l’appétit en risque de la banque en limites de risque

Exigences de la validation du modèle interne

  • Intégration en amont dans l’architecture et le Business Model
  • Procédures transverses et tenue de comités spécifiques
  • Application de Bâle III et de FRTB
  • Environnement quantitatif et qualitatif requis : Best practices
  • Travaux Pratiques
    • Outil de vérification détaillé par critère de validation
  • Savoir élaborer et appliquer une méthodologie de mesure et de suivi des risques adaptée à son environnement
  • Mettre en place des procédures de vérification et de cohérence des données de marché
  • Calculer et suivre les risques adaptés selon les lignes métiers
  • Maîtriser les procédures de limite et de dépassement
  • Analyser la production des résultats et des risques au quotidien
  • Produire des reportings pour mieux définir les actions correctrices au niveau du Front office
  • Autoriser les nouveaux produits dans un cadre sécurisé
  • Appliquer les règles de surveillance prudentielle
  • Anticiper les exigences réglementaires 
  • Accent mis sur le fonctionnement au quotidien de la Direction des Risques dans le cadre des nouveaux textes réglementaires
  • Procéduresopérationnellesà mettre en place(résultats, risques, limites,procédures de dépassement,backtesting et reporting)
  • Expertiseenrisquesdemarché,decréditetopérationnelsdel’intervenant
  • Calcul des CVA, DVA et FVA sur des positions type
  • Mise en conformitéavecBâle III et ses évolutions (RWA CVA, Ratio de levier et impacts sur les Repos et Prêts-Emprunts, Ratios LCR et NSFR, Emir et Dodd-Frank, risque de crédit face aux chambres)
  • Analyse de rapports d’audit pour les Directions des Risques, suivi des recommandations et best practice de Place
  • Conseils pour perfectionner son modèlevers un modèleperformant et reconnu par tous dans le cadre des nouvelles réglementations
  • 015D0000001T4BW

    Ted BROUSSARD

    Responsable Global Portfolio Strategy – NATIXIS

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