Organisation front to compta d'une banque de marché
ACTIVITÉS POSTMARCHÉS - ACTIVITÉS POSTMARCHÉS
Niveau : Acquisition
Durée : 2 jours
Code web : ORGA
Prix net de taxes : 2540 €
Montant sur lequel il n'est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)
Organisation d'une banque de marché, rôle des différents acteurs
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Front office
- Sales
- Traders
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Middle office
- Saisie des opérations
- Calcul et suivi du P&L
- Suivi des risques
- Back office
- Comptabilité
- Systèmes transverses : référentiels tiers, référentiels prix et cours
- Risques
- Rappel des contraintes réglementaires
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Travaux Pratiques
- Quizz de validation des acquis
Organisation à l'international : utilisation de structures juridiques dédiées (securities houses , agence, SPV, fonds, ...)
- Intérêts de ces structures
- Spécificités
- Risques associés
- Impacts organisationnels
Mode de fonctionnement et organisation
- Entités de booking
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Entités de traitement, hubs de traitement
- Avantages comparés d'une structure centralisée et d'une structure locale
- Back to back
- Contraintes des différents types d'organisation
Principes de traitement d'une opération
- Entrée en relation (KYC)
- Négociation
- Validation
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Confirmation
- Principes
- Engagements EMIR
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Compensation
- Engagements EMIR
- Paiements et règlement-livraison
- Gestion des événements
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Collatéralisation
- Principes
- Engagements EMIR
- Valorisation, comptabilisation
- Gestion des suspens, notion de rapprochement
- Gestion des référentiels
- Calcul et contrôle des résultats
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Travaux Pratiques
- Étude de Master Agreements
- Matching de confirmations short form et long form
- Calcul d’appels de marge de collatéral
Risques opérationnels
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Travaux Pratiques
- Étude de cas de dysfonctionnements dans la chaîne de traitement des opérations
- Comprendre le fonctionnement global d'une banque de marché
- Connaître les différents modes d'organisation : processus de booking (local, centralisé, etc.), processus de traitement des opérations, systèmes transverses, …
- Connaître les principes de traitement d'une opération selon son type
- Étude du rôle des différents acteurs d'une banque de marché
- Aperçu des différentes organisations possibles
- Application à des cas concrets
- Remise de l'ouvrage "L'essentiel du postmarché" (Éditions Eyrolles, Collection FIRST FINANCE)
