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Obligations convertibles : pricing et gestion

PRODUITS DES MARCHÉS FINANCIERS - TAUX

Niveau : Expertise

Durée : 2 jours

Code web : OBLIGCONV

Prix net de taxes : 3460 €

Montant sur lequel il n'est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Fondamentaux

  • Panorama du marché des obligations convertibles
  • Description d'une obligation convertible et des différents marchés
  • Motivation des intervenants : émetteurs, investisseurs, arbitragistes
  • Principales caractéristiques des obligations convertibles
  • Éléments de pricing
    • Rappels sur l'actualisation et les processus stochastiques
    • Calcul du prix d'une option sur action : Black & Scholes / Arbres binomiaux / Monte Carlo
  • Travaux Pratiques
    • Réalisation d'un pricer d'options sur EXCEL™

Calcul du prix d'une obligation convertible

  • Composition du prix d'une obligation convertible
  • Sensibilités
  • Critères d'appréciation
  • Méthodologie de pricing
    • Analytique
    • Par arbre
    • Par Monte Carlo
  • Impact de la marge de crédit
  • Travaux Pratiques
    • Calcul du prix d'une obligation convertible sur EXCEL™
    • Inventer une convertible et la pricer

Convertibles et gestion de portefeuille

  • Les obligations convertibles dans une allocation d'actifs
  • Gestion des convertibles
  • Les convertibles pour améliorer la performance
  • Maîtriser le pricing d'une obligation convertible
  • Construire un pricer EXCEL™ de convertibles
  • Utiliser les obligations convertibles en gestion de portefeuille
  • Connaître l'environnement du marché européen des obligations convertibles à la date du séminaire
  • Articulation éprouvée entre les différentes parties du séminaire : présentation des marchés, utilisation de pricers et mise en pratique
  • Analyse en profondeur des mécanismes et utilisations des convertibles
  • Approche graduelle 

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