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Fondamentaux des marchés financiers - Préparation au certificat CMF®

PRODUITS DES MARCHÉS FINANCIERS - MULTIMARCHÉS

Niveau : Acquisition

Durée : 3 jours

Code web : MARCHES_3J

Prix net de taxes : 3760 €

Montant sur lequel il n'est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Vous suivez une formation de 3 jours traitant en profondeur des thématiques de la certification et comprenant un entraînement à l'examen en fin de chaque journée. De plus, nous mettons à votre disposition en ligne le textbook de 300 pages, 20h de modules e-learning et 250 questions d'entraînement à l'examen.

PRÉPARATION PRÉALABLE À LA FORMATION - Environnement économique, partie I

  • En amont des 3 journées de formation, les participants souhaitant passer l'examen étudient les thèmes suivants dans les supports qui leur seront fournis :
    • Environnement économique : rôle des marchés, politique économique, principaux indicateurs économiques
    • Grandes tendances et crises
    • Principaux acteurs économiques : ménages, entreprises, asset managers, banques et régulateurs

Environnement économique, partie II

  • Buy-side
    • Entreprises non financières
    • Caisses de retraite
    • Assureurs et mutuelles
    • Asset managers
  • Organisation des activités de marché d'une banque
  • Métiers au contact direct du client
  • Métiers au contact direct du marché
  • Fonctions Supports

Produits et marchés financiers, partie I

  • Notions fondamentales
    • Classes d’actifs
    • Dates s’appliquant aux opérations
    • Comptant
    • Terme
    • Bilan/Hors-bilan
    • Dérivés vanilles vs. dérivés exotiques
    • Produits structurés
    • Actualisation et taux actuariel
  • Réglementation
    • Autorité de tutelle
    • Obligation réglementaire : Bâle III, EMIR, Dodd-Frank, Solvency, IFRS/IAS
  • Marchés organisés et marchés OTC

Mathématiques financières, partie I

  • Notion de taux d’intérêt
    • Intérêts précomptés ou postcomptés
    • Intérêts simples et composés
  • Bases de calcul des intérêts et décomptes de jours
  • Travaux Pratiques
    • Échéancier des dates de fixing de paiement d'une jambe Libor

Produits et marchés financiers, partie II

  • Options 
    • Gains et pertes associés aux options
    • Parité Call-Put
    • Facteurs déterminant la valeur des options
    • Gestion d’un portefeuille d’options- les Grecques
    • Stratégies optionnelles
    • Options exotiques
  • Actions
    • Actions ordinaires et autres types d'actions
    • Obligations convertibles
    • Indices boursiers
    • Titres
      • Marchés primaire
      • Opérations sur titres (OST)
      • Prêt - emprunt de titres
    • ETF
    • Principaux dérivés actions : futures, warrants, CFD, ELS, etc.
    • Les options exotiques
    • Les variances et dispersion swaps
  • Travaux Pratiques
    • Représenter les profils de différentes stratégies d’options
    • Variation du Mark-to-Market en fonction des facteurs de risque

Mathématiques financières, partie II

  • Valorisation des options
    • La formule de Black & Scholes
    • Les Grecques

Produits et marchés financiers, partie III

  • Produits dérivés de taux court terme : Swaps de change, forward-forward, FRA, futures sur LIBOR, OIS
  • Swaps de taux et autres derivés de taux long terme
    • Mécanisme et utilisation d'un swap de taux
    • Produits connexes : CIRS, swaps quanto, CMS, asset swaps
    • Options sur swaps de taux d'intérêt (swaptions) et caps / floors
  • Travaux Pratiques
    • Taux forward-forward 3-9
    • Différentiel d'un FRA
    • Monter un asset swap
    • Couvrir un endettement à  taux variable

Mathématiques financières, partie III

  • Méthodologie de pricing des produits dérivés de taux fermes
  • Calcul de valeur actuelle d'un flux
  • Calcul d'un taux forward-forward

Produits et marchés financiers, partie V

  • Marché obligataire
    • Emprunts d'État à taux fixe
    • Futures sur emprunts d'État
    • Risque de taux
  • Produits de crédit
    • Spread de crédit
    • Dérivés de crédit : Credit Default Swaps (CDS), Total Return Swaps (TRS), indices de crédit
    • Titrisation

Mathématiques financières, partie IV

  • Valorisation des obligations à  taux fixe
  • Courbe des taux zéro-coupons
  • Valorisation des swaps 
  • Sensibilité et Duration des obligations
  • Travaux Pratiques
    • Rendement actuariel d'une OAT

Produits et marchés financiers, partie VI

  • Produits de change
    • Change à  terme
    • Swaps de change
    • Options de change
  • Matières premières
    • Marchés des matières premières : soft et hard commodities, emerging commodities, etc.
    • Instruments : contrats à  terme, Commodity swaps, Energy swaps, options
    • Valorisation des dérivés de matières premières stockables ou non stockables
  • Produits structurés
    • Exemple de produit garanti : Bull Note
    • Exemple de produit améliorant le rendement : Reverse Convertible
    • Auto-calls
    • CPPI
  • Finance islamique
    • Principes et produits
  • Gestion des événements
    • OST
    • Barrières et exercices d'expiration
    • Événements contractuels et non-contractuels sur les dérivés OTC
    • Gestion du défaut pour les CDS

Chaque chapitre de la formation fait l'objet d'une validation des compétences sous forme de QCM tirés des annales du CMF Certificate®.

Ce séminaire est conçu comme une préparation au CMF Certificate®.  Les participants pourront s'ils le souhaitent s'inscrire gratuitement à  une session d'examen.

  • Préparer le CMF Certificate®
  • Connaître les acteurs et le fonctionnement des marchés financiers
  • Maîtriser les mécanismes de marché et les principales utilisations des produits financiers
  • Savoir utiliser les produits dérivés en tant qu’instruments de couverture du risque et instruments de spéculation
  • Comprendre le principe de l’actualisation et le modèle actuariel
  • Comprendre les bases du pricing des produits dérivés fermes
  • Connaître les principes de gestion d’un portefeuille de produits dérivés
  • Préparation au CMF Certificate® : possibilité de valider ses compétences et d’obtenir la certification de référence en Finance des marché, reconnue par les plus grandes BFI mondiales
  • Panorama complet des thèmes essentiels de la Finance de marché
  • En phase avec les meilleures pratiques du marché : contenu très opérationnel
  • 015D0000001T48c

    Eric MAINA

    Ingénieur Pédagogique

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