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Introduction aux produits structurés

PRODUITS DES MARCHÉS FINANCIERS - MULTIMARCHÉS

Niveau : Acquisition

Durée : 2 jours

Code web : INTROSTRUCT

Prix net de taxes : 2490 €

Montant sur lequel il n'est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Fondamentaux des produits structurés

  • Définition des produits structurés
  • Adéquation des supports d'émission avec le type de clientèle
  • Adéquation du sous-jacent avec le type de clientèle
  • Classes d'actifs des produits structurés
    • Equity
    • Taux
    • Change
    • Credit
    • Commodities
  • Analyse du marché des produits structurés dans les périodes de crise et les périodes de calme
  • Émission d'un produit structuré : acteurs et étapes
  • Marchés primaire et secondaire
  • Supports d'émission : définition des différents MTN
  • Travaux Pratiques
    • Vente et gestion d'un Protected Note selon l'évolution des paramètres de marché

Étude des produits élémentaires entrant dans la composition des produits structurés

  • Rappels sur le marché des obligations et des zéro-coupons
  • Principes de base des options
  • Achat et vente d'options, profils et risques
  • Options exotiques
  • La volatilité : facteur de risque sur les produits structurés
  • Travaux Pratiques
    • Construction de stratégies d'options vanilles

Valorisation des produits structurés

  • Valorisation des produits structurés : éléments de comparaison entre différents produits structurés
  • Valeur liquidative : les produits structurés sur le marché secondaire
  • Travaux Pratiques
    • Restructuration d'un reverse convertible

Étude de produits structurés traités dans le marché

  • Produits de taux : différences entre titres de rendement et swaps structurés
    • Floater flooré
    • Inverse floater
    • Produits de pente
  • Produits Actions
    • Capped Protected Note
    • Reverse convertible
    • Phœnix
  • Produits de change
    • Dual currency depot
  • Produits commodities
    • Digital Plus sur panier
  • Connaître l'organisation et le rôle des acteurs de la structuration
  • Connaître les mécanismes et utilisations des produits dérivés à la base des produits structurés
  • Savoir analyser les term sheets des principaux produits structurés
  • Savoir construire et/ou démonter un produit structuré
  • Approche très pédagogique, sans calcul mathématique, des produits et des processus de la structuration
  • Récapitulatif des produits traités au moment du séminaire
  • Analyse critique des différents types de produits structurés

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