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Introduction au risk management

RISK MANAGEMENT - FONDAMENTAUX

Niveau : Acquisition

Durée : 2 jours

Code web : INTRORM

Prix net de taxes : 2390 €

Montant sur lequel il n'est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Cartographie des risques des établissements financiers et de leurs activités

  • Notions de risque et de facteurs de risque
  • Risques associés aux différentes activités
  • Risques classiques et nouveaux risques

Acteurs du risk management

  • Rôle et responsabilités des acteurs internes
  • Acteurs externes : autorités de tutelle et régulateurs nationaux et européens

Organisation et mise en place du risk management

  • Dispositifs internes et aspects opérationnels
  • Exigences réglementaires (réformes de Bâle)
  • Liens entre capital économique et capital réglementaire

Introduction au risque de marché

  • Notion de Mark-to-Market et risque sur opérations de marché
  • Indicateurs de risques de marché
    • Sensibilité du prix aux facteurs de risque
    • Concept de Value at Risk (VaR) : présentation des trois méthodes de VaR (historique, paramétrique et Monte Carlo)
    • Stress tests
    • Suivi et pilotage des risques de marché
  • Traitement réglementaire du risque de marché : de Bâle I à  Bâle III et évolutions récentes
  • Travaux Pratiques
    • Étude comparative des indicateurs pour différentes positions de marché

Introduction au risque de crédit

  • Définition du risque de crédit
  • Probabilité de défaut et taux de recouvrement
  • Notion de rating
  • Spread de crédit
  • Couverture du risque de crédit
  • Introduction à la notion de risque de contrepartie sur opérations de marché : typologie et présentation simple des méthodes de mesure
  • Travaux Pratiques
    • Analyse du risque de crédit sur différentes opérations

Approche réglementaire du risque de crédit (Bâle II et Bâle III)

  • Différentes méthodes : standard et interne (IRB)
  • Indicateurs bâlois (EAD, PD, LGD, M, … )
  • Ratio de solvabilité

Introduction au risque de liquidité

  • Analyse et gestion du risque de liquidité
  • Traitement réglementaire et ratios de liquidité

Introduction au risque opérationnel

  • Typologie des risques opérationnels
  • Identification et cartographie
  • Exemple de suivi et pilotage des risques opérationnels
  • Traitement réglementaire du risque opérationnel

Synthèse

  • Enjeux d'une gestion globale des risques
  • Avoir une vision globale de l'organisation du risk management au sein d'un établissement financier
  • Connaître le rôle et les responsabilités des acteurs internes et externes impliqués dans le risk management
  • Appréhender lesétapes clés d’une méthodologie de calcul, de gestion et de suivi des grandescatégories de risque (marché,crédit,opérationnel et liquidité)
  • Comprendre les mesures et les indicateurs de risques, leurs champs d'application et leurs limites
  • Connaître l'impact des risques sur les fonds propres
  • Connaître les évolutions réglementaires en cours
  • Vision globale de tous les aspects du risk management
  • Étude des meilleures pratiques
  • Concepts systématiquement replacés dans le contexte réglementaire et économique
  • Remise de l’ouvrage « L’essentiel des marchés financiers » (Editions Eyrolles, Collection FIRST FINANCE)
  • 015D0000001T4D8

    Bernard ESKINAZI

    Responsable de Projets Réglementaires, Direction Financière - SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

  • 015D0000001T4m6

    Benoît NUSBAUMER

    Consultant

  • 015D0000001T4BW

    Ted BROUSSARD

    Responsable Global Portfolio Strategy – NATIXIS

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